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关于一元线性回归模型的显著性检验中F检验，下列公式正确的有()。
08-20
股权分置改革的完成，表明()等一系列问题逐步得到解决。
08-20
( )是完全体系化的分析流派。
08-20
在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，被称为( )。
08-19
在期现套利之中，若F(t-q)(T-t)，则说明( )。
08-19
下列各项中，属于已经上市的关于中国概念的股指期货有( )。
08-19
套利会面临市场风险，下列属于市场风险的是( )。
08-19
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为300×$500=$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为( )份。
08-19
价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险是套利交易的( )。
08-19
套利的经济学原理是( )。
08-19
热门试题
VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )
VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。( )
VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间得测量结果不具有可比性。( )
波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。( )
历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的数据以100个为宜。( )
通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性。这种不确定性常以不同的形式表现出来。最早的方法是敏感性方法。( )
在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。( )
在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。( )
在通常情况下，银行等金融机构倾向于按周或月计算VaR。( )
针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。( )
