2019年初级银行从业人员风险管理考试题目及答案

• 1. 以下不属于操作风险特征的是（）。  

  A具体性

  B分散性

  C差异性

  D外生性

• 2. 计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。  

  A累计总敞口头寸法

  B净总敞口头寸法

  C短边法

  D长边法

• 3. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）  

  A累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120

  B累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40

  C累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40

  D累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

• 4. 2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。  

  A1

  B1．5

  C5

  D6

• 5. 社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。  

  AM0

  BM1

  CM2

  DM3

• 6. 借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。  

  A0．01％

  B0．02％

  C0．03％

  D0．04％

• 7. 下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。  

  A分得股利、利润

  B处置固定资产、无形资产收到现金

  C购买货物支付的现金

  D发行债券收到现金

• 8. 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  

  A方差—协方差法

  B蒙特卡洛模拟法

  C历史模拟法

  D标准法

• 9. 下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。  

  A资产负债管理委员会

  B市场风险委员会

  C操作风险委员会

  D风险资产处置委员会

• 10. 下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。  

  A交易对手提前执行互换合同

  B某国遭受恐怖袭击

  C美联储出人意料地将利率降低了100点

  D信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

• 11. 在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。  

  A头寸限额

  B风险价值限额

  C止损限额

  D敏感度限额

• 12. 假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。  

  A(1％，3％)

  B(0．4％，0．6％)

  C(1．99％，2．01％)

  D(1．98％，2．02％)

• 13. 在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。  

  A余额1000万元

  B缺口1000万元

  C余额3250万元

  D余额2250万元

• 14. 下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。  

  A分得股利、利润

  B处置固定资产、无形资产收到现金

  C购买货物支付的现金

  D发行债券收到现金

• 15. 能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。  

  A净稳定资金比率

  B流动性匹配率

  C杠杆率

  D资本充足率

• 16. 风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。  

  A监管要求

  B风险偏好与利益相关人的期望

  C充分考虑压力测试

  D风险模型管理

• 17. 商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。  

  A持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

  B对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

  C评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

  D了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

• 18. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。  

  A150

  B90

  C30

  D60

• 19. 自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。  

  A全面性

  B及时性

  C客观性

  D重要性

• 20. 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。  

  A高级计量法

  B内部评级法

  C标准法

  D基本指标法

• 21. 下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。  

  A受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后

  B受偿顺序排在存款人和一般债权人之后

  C原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励

  D按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

• 22. （）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。  

  A风险转移

  B风险补偿

  C风险对冲

  D风险规避

• 23. 从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。  

  A违规风险和声誉风险

  B违规风险和监管风险

  C监管风险和声誉风险

  D违规风险和资金风险

• 24. 在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。  

  A代表公司利益的监事会

  B代表资本利益的股东大会

  C代表公司利益的理事会

  D代表资本利益的董事会

• 25. 下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。  

  A降低规模

  B调整结构

  C处置资产

  D增加一级资本和二级资本

• 26. 《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。  

  A低级风险量化

  B中级风险量化

  C高级风险量化

  D以上均不正确

• 27. 下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。  

  A规模小

  B期限较短

  C力度大

  D适合对市场流动性进行短期调控

• 28. 市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。  

  A利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

  B利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险

  C利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险

  D利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

• 29. （）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。  

  A追索失败

  B对外赔偿

  C资产损失

  D监管罚没

• 30. 下列不属于市场风险计量方法的是（）。  

  A计算债券组合久期

  B计算单一币种的多头和空头缺口

  C将生息资产和付息负债按照重定价期限划分

  D根据交易对手评级设置授信额度上限

• 31. 资产净利率的计算公式是（）。  

  A净利润/平均净资产

  B（负债总额/资产总额）×100%

  C净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%

  D［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%

• 32. 通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

  A1．540～1．740

  B1．590～1．690

  C1．615～1．665

  D1．565～1．750

• 33. 下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。  

  A为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

  B代客购汇100万美元

  C买入1亿美元美国国债

  D买入10亿元人民币金融债

• 34. 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。  

  A期权性风险

  B基准风险

  C重新定价风险

  D收益率曲线风险

• 35. 对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。  

  A国别风险限额

  B分散度限额

  C集中度限额

  D地区限额

• 36. 分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（）。  

  A结构分析

  B总量分析

  C趋势分析

  D同质同类比较

• 37. 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。  

  A无法确定

  B较小

  C相等

  D较大

• 38. 交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。  

  A掉期合约应用

  B期权产品的风险对冲

  C股票合约

  D远期合约应用

• 39. （）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。  

  A商业银行资本

  B商业银行负债

  C商业银行资产

  D商业银行存款保证金

• 40. 重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。  

  A6

  B4

  C12

  D24

• 41. （）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。  

  A名义价值

  B市场价值

  C公允价值

  D市值重估

• 42. LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  

  A10

  B15

  C30

  D90

• 43. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。  

  A50％，50％

  B30％，70％

  C20％，80％

  D40％，60％

• 44. （）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。  

  A董事会

  B监事会

  C高级管理层

  D风险管理部门

• 45. （）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。  

  A报纸信息

  B新闻平台报道内容

  C银行内部信息

  D外部评级机构数据

• 46. （）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。  

  A预期损失

  B非预期损失

  C全部损失

  D部分损失

• 47. 投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。 则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。  

  A5%

  B10%

  C30%

  D50%

• 48. 商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。  

  A保险转移

  B自我转移

  C市场转移

  D非保险转移

• 49. 计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。  

  A银行业监督管理机构

  B中国银行业协会

  C中国银行

  D中央银行

• 50. 商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。  

  A制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

  B提高流动性管理的预见性

  C通过金融市场控制风险

  D建立多层次的流动性屏障

• 51. 根据《中华人民共和国刑法》的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

  A洗钱罪

  B放火罪

  C危险物质罪

  D走私假币罪

• 52. 下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（）。  

  A监事会

  B股东大会

  C公司中层管理者

  D董事会和高级管理层

• 53. 下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。  

  A风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

  B能够对产生的遗留风险进行识别分析

  C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

  D能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

• 54. （）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。  

  A资产流动性

  B负债流动性

  C资本流动性

  D融资流动性

• 55. 国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。  

  A每月

  B每季度

  C每年

  D每天

• 56. A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。  

  A4．38％

  B5．38％

  C5．88％

  D8．38％

• 57. 利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。  

  A内外勾结欺诈

  B跨国投资账面损失扩大

  C经常遭到监管处罚

  D地震造成营业场所损失

• 58. 关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。  

  A风险的性质

  B潜在波动性

  C重要性

  D实质大于形式

• 59. 商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。  

  A投资组合丙

  B投资组合甲

  C投资组合乙

  D投资组合丁

• 60. 下列属于二级资本工具合格标准的是（）。  

  A使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换

  B按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

  C没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定

  D在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿

• 61. 一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。  

  A声誉

  B利率水平

  C杠杆

  D收益波动性

• 62. 商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。  

  A高级管理层

  B风险管理部门

  C股东大会

  D董事会

• 63. 商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。  

  A市场风险

  B声誉风险

  C信用风险

  D流动性风险

• 64. 当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。  

  A呈水平状态

  B呈垂直状态

  C变得平坦

  D变得陡峭

• 65. 下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。  

  A风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

  B商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

  C风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

  D风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

• 66. 对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。  

  A贷款损失准备/各项贷款余额

  B（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额

  C贷款损失准备/无抵押的不良贷款

  D贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）

• 67. 杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  

  A巴塞尔协议Ⅱ

  B巴塞尔协议Ⅰ

  C巴塞尔协议Ⅲ

  D巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

• 68. 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。  

  A内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性

  B审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

  C独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

  D独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

• 69. 监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。  

  A账面资本

  B会计资本

  C监管资本

  D经济资本

• 70. 下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。  

  A“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作

  B国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位

  C我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”

  D“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

• 71. 在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体（SPV），则其最终风险主体为（）。  

  A其母公司注册所在国家/地区

  B不属于任何一个国家/地区

  C其从事实际经营活动的地区

  D其注册所在国家/地区

• 72. 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。  

  A2.5

  B3.5

  C2

  D3

• 73. 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。  

  A期权性风险

  B基准风险

  C重新定价风险

  D收益率曲线风险

• 74. 商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。  

  A流动性风险

  B声誉风险

  C市场风险

  D战略风险

• 75. 下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）。  

  A国内信贷不属于国别风险分析的主体内容

  B国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系

  C国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总

  D国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽

• 76. 下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。  

  A商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

  B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

  C通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务

  D商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证

• 77. 商业银行的零售存款通常被认为是（）。  

  A来源集中，流动性风险高

  B来源分散，流动性风险低

  C来源分散，流动性风险高

  D来源集中，流动性风险低

• 78. 下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是().  

  A记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

  B为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

  C交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账簿其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

  D银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

• 79. 假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人()。  

  A卖出一份看跌期权

  B买入一份看跌期权

  C卖出一份看涨期权

  D买入一份看涨期权

• 80. 我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

  A低于3%，高1

  B低于4%，高1

  C高于4%，低0.5

  D高于3%，低0.5

• 1. 商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。  

  A限制流通的法人股

  B银行承兑汇票

  C原始期限不超过一年的应收账款

  D公开上市交易股票

  E依法有权处分的商用房地产

• 2. 商业银行对保证担保应重点关注的事项有（）。  

  A保证人的资格

  B保证人的财务实力

  C保证的法律责任

  D保证人的保证意愿

  E保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

• 3. 保证一般包括（）。  

  A部分责任保证

  B连带责任保证

  C一般保证

  D全部责任保证

  E完全责任保证

• 4. 银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。下列（）不属于流动性风险限额的管理流程。  

  A限额设立

  B限额调整

  C限额监测

  D限额管理

  E超限额设立

• 5. 财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。以下属于对法人客户的财务状况分析的有（）。  

  A财务报表分析

  B财务比率分析

  C现金流量分析

  D盈利能力分析

  E营运能力分析

• 6. 影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）。  

  A外汇占款

  B现金支取

  C贷款投放

  D财政存款

  E通货膨胀

• 7. 《内部控制——整合框架》认为内部控制包括五个相互关联的构成要素，下列属于该要素的有（）。  

  A控制环境

  B风险评估

  C控制活动

  D信息与交流

  E监督

• 8. 市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。  

  A市场整体的信息

  B金融行业的信息

  C特定银行的信息

  D政府行业的信息

  E服务行业的信息

• 9. 可能影响声誉的信用风险因素包括（）。  

  A优质客户违约率上升

  B不良贷款率接近5％

  C国债交易损失扩大

  D贷款损失准备金充足率低于100％

  E房地产行业贷款比例超过30％

• 10. 商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）。  

  A不存在准确预测未来风险事件的可能性

  B准确预测未来风险事件的可能性是存在的

  C预防工作有助于避免风险事件和未来损失

  D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

  E预防工作有助于减少风险事件和未来损失

• 11. 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为（）。  

  A一级流动性储备

  B二级流动性储备

  C三级流动性储备

  D四级流动性储备

  E五级流动性储备

• 12. 下列（）阶段组成一个典型和完整的洗钱过程。  

  A放置阶段

  B离析阶段

  C融合阶段

  D转移阶段

  E交易阶段

• 13. 下列（）属于商业银行监管资本。  

  A账面资本

  B经济资本

  C经营资本

  D一级资本

  E二级资本

• 14. 对于商业银行而言，资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。  

  A为银行提供融资

  B限制业务过度扩张和承担风险

  C维持市场信心

  D增强对公众的透明度

  E吸收和消化损失

• 15. 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。  

  A借款人的外部信用评级从AA级降为A级

  B客户违约

  C自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易

  D借款人因经济危机陷入经营困境

  E保函业务中因客户未能履约承担连带责任

• 16. 下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有（）。  

  A销售利润率

  B利息偿付比率

  C资产负债率

  D流动比率

  E资产回报率

• 17. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。  

  A大额负债依赖度

  B成本收入比

  C不良贷款迁徙率

  D正常贷款迁徙率

  E资本充足率

• 18. 下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）  

  A资本积累率下降

  B行业净资产收益率下降

  C行业盈亏系数下降

  D劳动生产率下降

  E行业销售利润率下降

• 19. 从资本在不同期限吸收损失的角度来看，商业银行的资本主要可以分为（）。  

  A账面资本

  B经济资本

  C破产清算资本

  D持续经营资本

  E监管资本

• 20. 下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。  

  A计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

  B可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

  C无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的

  D对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应

  E计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

• 21. 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。  

  A商业银行的核心存款比不低于25%

  B商业银行的流动性覆盖率不低于150%

  C商业银行的流动性比例不低于25%

  D商业银行的存贷比不高于75%

  E商业银行的净稳定资金比率不低于100%

• 22. 2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  

  A系统重要性银行附加资本要求

  B最低资本要求

  C储备资本要求和逆周期资本要求

  D系统重要性银行杠杆缓冲要求

  E第二支柱资本要求

• 23. 商业银行柜员在办理现金存款业务时会引发操作风险的是（）。  

  A未审核客户有效身份证件

  B未经授权办理大额取现业务

  C未能正确识别假钞

  D无支付凭证或用内部凭证

  E临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

• 24. 下列（）管理的不到位，可引发流动性风险。  

  A信用风险

  B操作风险

  C国别风险

  D市场风险

  E声誉风险

• 25. 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。  

  A风险管理部门

  B文化部门

  C公司业务部门

  D合规部门

  E内部审计部门

• 26. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列可被商业银行视为债务人违约的情形有()  

  A债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务

  B银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

  C债务人对银行的实质性债务逾期超过60天

  D债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

  E银行停止对贷款计息

• 27. 一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列()指标。  

  A企业基本情况

  B企业主个人信用

  C企业对外合作关系

  D企业经营情况

  E企业主资产状况

• 28. 我国商业银行核心一级资本数量近年来一直处于上升态势，下列属于核心一级资本范畴的有()  

  A优先股及其溢价

  B未分配利润

  C资本公积

  D一般风险准备

  E实收资本或普通股

• 29. 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下，该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于()长期积累，恶化的综合作用结果。  

  A市场风险

  B操作风险

  C声誉风险

  D信用风险

  E战略风险

• 30. 商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其它风险种类的联系和相互作用密切。  

  A法律风险

  B战略风险

  C科技风险

  D流动性风险

  E声誉风险

• 1. 商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）  

  A对

  B错

• 2. 相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

  A对

  B错

• 3. 在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  

  A对

  B错

• 4. 商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

  A对

  B错

• 5. 商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

  A对

  B错

• 6. 以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

  A对

  B错

• 7. 第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

  A对

  B错

• 8. 纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

  A对

  B错

• 9. 商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

  A对

  B错

• 10. 在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

  A对

  B错

• 11. 如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

  A对

  B错

• 12. 商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

  A对

  B错

• 13. 通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

  A对

  B错

• 14. 商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

  A对

  B错

• 15. 商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

  A对

  B错