2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》8月30日

• 1. 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

  A对

  B错

• 2. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

  A对

  B错

• 3. 非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

  A对

  B错

• 4. 协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

  A对

  B错

• 1. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

  A期望法

  B方差一协方差法

  C历史模拟法

  D蒙特卡洛模拟法

• 2. 下列指标计算公式中，不正确的是（　　）

  A资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

  B资产收益率=税后净收入÷资产总额

  C净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额

  D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

• 3. 人力资源配置不当的风险是( )。

  A非流程风险

  B流程环节风险

  C控制派生风险D。以上都不是

• 4. 通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

  A1．540～1．740

  B1．590～1．690

  C1．615～1．665

  D1．565～1．750

• 1. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括( )。

  A实施方案中所涉及的风险因素

  B与其他竞争对手战略实施方案的比较

  C实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

  D尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

  E银行日常经营管理的规范

• 2. 清晰的声誉风险管理流程包括（）。

  A声誉风险识别

  B外部审计

  C声誉风险评估

  D监测和报告

  E内部审计