考试总分：10分
考试类型：模拟试题
作答时间：60分钟
已答人数：1201
试卷答案：有
试卷介绍： 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》9月8日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A资产与负债的久期相等
B资产的久期大于负债的久期
C资产与负债的久期缺口为零
D资产的久期小于负债的久期
A市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B市场风险监管资本=（附加因子十最低乘数因子）×VaR
C市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D市场风险监管资本=VaR/（附加因子十最低乘数因子）
A创建结构化的风险评估方法
B监控和事故处理
C承担操作风险管理的最终责任
D了解整个银行的风险状况
A受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后
B受偿顺序排在存款人和一般债权人之后
C原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励
D按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露
A监管资本
B会计损益
C资产价值
D成本测算
E风险加权资产
A久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响
B当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
D当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱
E当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
