2022年7月中级银行从业人员风险管理考试题目及答案

A声誉风险

B流动性风险

C市场风险

D信用风险

A标准法

B内部评级法

C损失分布法

D打分卡方法

A特定正向风险

B特定错向风险

C一般正向风险

D一般错向风险

A不低于30%

B不低于28%

C不低于23%

D不低于25%

5. 下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。  

A36

B35

C34

D32

A143%

B257%

C133%

D342%

A所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

B有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

C商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

D声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测

A损失数据收集

B风险与控制自我评估

C关键风险指标

D因果分析模型

A对风险造成的损失进行最大程度的控制

B从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

C定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患

D将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则

A巴塞尔协议I

B巴塞尔协议II．5

C巴塞尔协议II

D巴塞尔协议III

A固有风脸

B非系统性风脸

C剩余风险

D系统性风脸

A报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅

B报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

C报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险

D报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

A无法确定

B降低

C不变

D增加

A敞口分新

B敏感性分析

C久期分析

D缺口分析

A20%

B48%

C52%

D80%

A信息与沟通

B内部环境

C控制活动

D外部环境

A所有企业的履约程度有一定程度的降低

B潜在借款人的风险水平上升

C借款人承受较高的风险

D所有企业的违约风险有一定程度的降低

A合格金融质押品

B合格应收账款

C合格通用设备

D合格住宅房地产

A必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额

B体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额

C由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额

D针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

A损失

B破产

C违约

D盈利

A声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为

B声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

C声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

D声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设

A客户、产品和业务活动事件

B内部流程

C执行、交割和流程管理事件

D内部敲诈

A1%-2．5%

B0%-3．5%

C1%-3．5%

D0%-2．5%

A反洗钱工作部际联席会议制度

B中国反洗钱检测分析中心

C中国银行保险监管管理委员会

D中国人民银行反洗钱局

A声誉风险

B信用风险

C市场风险

D操作风险

A洪水导致借款人的抵押品损毁

B碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降

C极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少

D气候变化导致银行资产价值出现波动

A风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

B风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

C设置独立的风险管理部门

D风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A90．9%

B6．83%

C6．54%

D155%

A洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

B洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法

C洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

D洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

A采用国债期货规避未来利率不利变动风险

B采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险

C采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险

D采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

A信贷政策的制定

B绩效衡量和考核

C风险偏好的设定

D贷款定价

A在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3

B不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正

C其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点

D其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

A60%

B80%

C40%

D20%

A银行业务创新不足

B市场过度竞争

C监管不到位

D风险偏好过于激进

A增加普通股权益资本

B降低总的风险加权资产

C银行并购和重组

D增加风险权重低的资产

A通过代理收付款业务进行洗钱活动

B内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入

C未获得客户允许代理扣划资金或进行交易

D代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

A风险补偿

B风险分散

C风险适中

D风险转移

A实现不同业务条线风险数据风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况

B与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

C为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长

D对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

A0

B85%

C50%

D75%

A①和②都不正确

B仅②正确

C①和②都正确

D仅①正确

A巴塞尔协议Ⅲ

B巴塞尔协议Ⅳ

C巴塞尔协议Ⅰ

D巴塞尔协仪Ⅱ

A反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

B反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度

C客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度

D客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度

A发行债券

B拆入资金和正回购

C增加同业负债

D不良贷款核销

A高级计量法

B权重法

C内部模型法

D内部评级法

A巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

B采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设

C当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

DES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

A银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险

B银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级

C银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级

D银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险

A核心一级资本

B总资本

C二级资本

D一级资本

A增加26亿元

B减少22亿元

C减少26亿元

D增加22亿元

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C期权性风险

D基准风险

A国家限额

B信贷限额

C止损限额

D行业限额

A久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

B久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

C当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

A内部评级法

B现期风险暴露法

C内部模型法

D标准法

A商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标

C商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

A无法获得市场借款

B资产证券化的利差扩大

C收购规模急剧减少

D银行收入下降

A4．25%；1．75%

B4．75%；1．25%

C4．25%；1．25%

D4．75%；1．75%

A二项分布的数学期望E(X)=np

B贝努利分布是二项分布的特殊情况

C二项分布是连续型随机变量的概率分布

D二项分布的方差D(X)=np(1-p)

A流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识

B流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本

C流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策

D流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一

A应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数

B应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点，薄弱环节和不足，并制订改进措施

C一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况，资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率

D应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等

A中台部门包括稽核监督、业务处理等部门

B风险管理部门独立于前台营销部门

C前台的职能包括对个人客户开展市场营销

D后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门

60. 下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。  

A银行A

B银行B

C银行C

D银行D

A银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年

B商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立

C资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划

D由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响

A《金融消费者保护的良好经验》

B《金融消费者保护高级原则》

C《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》

D《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》

A与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币

B支持出口信用保险公司投保客户的境外项目

C要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保

D要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

A除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

B银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

C商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源

D要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

A战略风险管理的长期收益高于短期收益

B战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险

C战略风险管理不需要配置资本

D战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

A数据分析

B补充资本

C控制措施

D评估手段

A声誉风险

B信用风险

C市场风险

D操作风险

A二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具

B二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款

C二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款

D二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

AY银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%

BY银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元

CY银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元

DY银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

A承受风险

B规避风险

C降低风险

D转移风险