考试总分：10分
考试类型：模拟试题
作答时间：60分钟
已答人数：964
试卷答案：有
试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》1月27日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A交易对手限额
B敞口限额
C经济资本限额
D期限限额
A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
A除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
D要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务
A银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年
B商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立
C资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划
D由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响
A活期存款
B超额准备金
C应付账款
D定期存款
E发放的票据和债券
A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
C新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
D银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
E修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
