2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》2月26日

• 1. 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

  A对

  B错

• 2. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

  A对

  B错

• 3. 内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

  A对

  B错

• 4. 银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

  A对

  B错

• 1. 我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）  

  A低于3%，高1

  B低于4%，高1

  C高于3%，低0.5

  D高于4%，低0.5

• 2. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。  

  A5万元

  B5千元

  C10万元

  D1万元

• 3. X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）

  A0.002956%

  B0.002861%

  C0.003142%

  D0.003270%

• 4. 与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。

  A损失的原因，而不仅仅是损失指标

  B量化风险指标，而非定性风险指标

  C损失指标，而不仅仅是损失的原因

  D定性风险指标，而不是量化风险指标

• 1. 单币种敞口头寸包括( )。

  A总敞口头寸

  B即期净敞口头寸

  C远期净敞口头寸

  D期权敞口头寸

  E其他敞口头寸

• 2. 理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。

  A全面风险计量

  B利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析

  C运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量

  D综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额

  E由监管部门评定最终风险限额