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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月18日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月18日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1309

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月18日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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判断题 单选题 多选题

1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

A对

B错

2. 中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

A对

B错

3. 商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。

A对

B错

4. 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( )

A对

B错

1. 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()

A25%

B20%

C50%

D8%

2. 近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()

A会计处理差值

B不公平交易

C泄露客户个人信息

D误导性广告

3. 《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）

A4．25%；1．75%

B4．75%；1．25%

C4．25%；1．25%

D4．75%；1．75%

4. 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标

C商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

1. 下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()

A相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大

B风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性

C银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大

D相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

E风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

2. 下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()

A期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗

B期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%

C期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标

D期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小

E期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整

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