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2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月21日

2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月21日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：424

试卷答案：有

试卷介绍： 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》6月21日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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判断题 单选题 多选题

1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

A对

B错

2. 判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

A对

B错

3. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

A对

B错

4. 实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

A对

B错

1. 下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。

A置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

BES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

DVaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

2. 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()

A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

3. 某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。

A在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3

B不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正

C其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点

D其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

4. 假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）

A所有企业的履约程度有一定程度的降低

B潜在借款人的风险水平上升

C借款人承受较高的风险

D所有企业的违约风险有一定程度的降低

1. 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()

A抵押和担保

B还款方式

C客户所在地区

D货款品种、期限

E客户所处行业

2. 在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()

A原始权益人

B管理人

C资信评级机构

D资产服务机构

E托管人

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