2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月18日

• 1. 银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

  A对

  B错

• 2. 了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

  A对

  B错

• 3. 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

  A对

  B错

• 4. 商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）  

  A对

  B错

• 1. 总分类账户对明细分类账户起（）作用。

  A统驭控制

  B补充说明

  C辅助

  D从属

• 2. 巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。

  A由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

  B由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

  C商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

  D操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

• 3. 在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。

  A机构设立

  B调整业务范围和增加业务品种

  C高级管理人员任职资格

  D资本监管

• 4. 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?（）

  A结算／支付错误

  B财务／会计错误

  C文件／合同缺陷

  D交易／定价错误

• 1. 可用来简化协方差矩阵的方法有( )。

  A对角线模型

  B因子模型

  C历史模拟法

  D解析模型

  E仿真模型

• 2. 商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

  A开发风险计量模型

  B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

  C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

  D报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果

  E调整高风险授信限额