2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月14日

• 1. 洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

  A对

  B错

• 2. 若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

  A对

  B错

• 3. 信用风险具有明显的系统性风险特征。

  A对

  B错

• 4. 纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

  A对

  B错

• 1. 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是:

  A复制信用票据

  B信用组合证券化

  C信用联动结构化票据

  D合成债券

• 2. 巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是（）  

  A内部审计职能属于第三道防线

  B风险管理职能属于第二道防线

  C合规职能属于第三道防线

  D业务线条是第一道防线

• 3. 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

  A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

  B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

  C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

  D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

• 4. 下面哪些不属于市场风险（）。

  A利率风险

  B汇率风险

  C声誉风险

  D商品风险

• 1. 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )

  A管理层风险分析

  B地区风险分析

  C生产和经营风险分析

  D微观经济分析

  E自然环境分析

• 2. 下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（）。

  A这些验证是监管部门的责任

  B随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

  C对于不同银行应该采用统一的方法

  D内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

  E验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段