题库分类下载APP 帮助中心

当前位置：首页 > 考试 > 财会类 > 银行业专业人员(中级) > 风险管理 >

银行从业风险管理中级考试题目及答案

银行从业风险管理中级考试题目及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：184

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为大家带来了银行从业风险管理中级考试题目及答案，快来测试下你的成绩吧，这套试卷包含单选题、多选题、判断题。

开始答题

试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A银行业协会

B监管部门

C评级机构

D审计师

2. 客户风险的基本面指标不包括（）。

A品质类指标

B盈利能力指标

C实力类指标

D环境类指标

3. 下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A第三方故意骗取财产

B第三方故意抢劫财产

C故意骗取、盗用财产

D伪造要件

4. 假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。

A该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元

B该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

C该组合当前的市场价值为297万元

D该组合当前的损失价值为3万元

5. （）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A原始损失数据

B诱因与控制措施

C关键风险指标

D资本情况

6. 《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。

A初级法

B高级法

C内部评级法

D内部评审法

7. 根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是（）。

A金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施

B情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景

C在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排

D金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据

8. 在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。

A某机械公司的管理层决策过程

B某文化公司王总经理的年龄

C某证券公司何副总的诚信度

D某保险公司客户主管的素质

9. 有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。

A从上至下

B从高到低

C由内到外

D由外到内

10. 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

11. 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A利率风险

B操作风险

C汇率风险

D商品风险

12. 下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A内部关联交易频繁

B真实财务状况难以掌握

C系统性风险较低

D风险识别和贷后管理难度大

13. 下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

14. 下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。

A资产投资组合中存在高风险、低收益的产品

B建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

C接受或排斥合作伙伴

D进入或退出市场的决策是否恰当

15. 下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A外部欺诈

B自然灾害

C行业竞争激烈

D交通事故

16. 商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A监事会

B董事会

C员工

D高级管理层

17. 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

18. 某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。

A7.25％

B90A，

C10.14％

D8.77％

19. 关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。

A中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

B对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体

C对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

D对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

20. 关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法不正确的是（）。

A高级管理层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策

B董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C风险管理部门对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改

D风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

21. 下列关于风险计量的说法中，错误的是( )。

A风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B风险计量可以基于专家经验

C风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

22. 设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A10

B14．5

C18．5

D20

23. 下列属于商业银行针对声誉风险的压力情景的是（）。

A外部欺诈事件

B社会影响巨大的负面网络舆情

C战略的时间规划出现较大失误

D银行支付清算系统突然中断运行

24. 在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A商品价格变动

B利率变动

C股票价格变动

D汇率变动

25. 某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

A5

B45

C50

D55

26. 下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A成本收入比

B资本充足率

C大额风险集中度

D不良贷款拨备覆盖率

27. 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。(1)挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中(2)办理贷款转让手续(3)对资产组合进行评估(4)签署转让协议(5)双方协商(或投标)确定购买价格(6)为投资者提供资产组合的详细信息

A(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D(1)(3)(6)(5)(4)(2)

28. 开发银行和政策性银行的绩效考核指标不包括( )。

A合规经营类

B落实国家政策类

C市场管理类

D风险管理类

29. 商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的( )。

A1、25％

B0、6％

C0、5％

D1、5％

30. 反洗钱内控体系中，（）处于基础地位，（）处于核心地位。

A客户身份识别大额交易与可疑交易报告

B大额交易与可疑交易报告客户身份识别

C反洗钱培训客户身份识别

D客户身份资料保存反洗钱内部控制

31. 时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量用（）来度量。

A二项分布

B泊松分布

C均匀分布

D正态分布

32. ( )是衡量商业银行盈利能力与成本控制能力的重要指标。

A资产利润率

B净息差

C成本收入比率

D风险资产利润率

1. 下列关于缺口分析的理解正确的有（）。

A当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

2. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A不良贷款迁徙率

B资本充足程度

C操作类风险指标

D盈利能力

E准备金充足程度

3. 国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A符合银行实际

B符合监管要求

C符合存款者要求

D保证一定的前瞻1生

E采用先进技术指标

4. 中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A提高银行业的整体盈利能力

B增进公众对现代金融的了解

C保护广大存款人和金融消费者的利益

D增进市场信心

E努力减少金融犯罪，维护金融稳定

5. 新产品/业务风险管理原则包括（）。

A统一性

B公开性

C全面性

D时效性

E统筹性

6. 以下属于信用风险暴露和评估定量信息披露的是（）。

A信用风险暴露额

B内部评级法下非零售风险暴露信息

C逾期及不良贷款额

D贷款损失准备余额

E资产证券化风险暴露余额

7. 操作风险报告主要包括（）。

A操作风险管理报告

B操作风险专项报告

C操作风险监测报告

D操作风险评估报告

E操作风险损失事件报告

8. 商业银行在设计限额体系时，应该综合考虑的因素有（）。

A自身业务性质、规模和复杂程度

B能够承担的市场风险水平

C工作人员的专业水平和经验

D压力测试结果

E内部控制水平

9. 下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有( )。　　

A外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计　　

B外部审计和银行监管统一于非现场检查　　

C外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录　　

D外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场　　

E外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

10. 《巴塞尔Ⅲ最终方案》的主要内容包括（　）。

A提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性，从而提高银行资本比率的可比性

B限制内部模型方法的使用

C在信用估值调整风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数

D引入杠杆率缓冲资本要求

E重新校准资本底线要求

11. 下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。

A良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

C市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

12. 目前，我国商业资产负债管理的实施工具可以分为( )。

A产品定价型

B限额管理型

C价格管理型

D窗口指导型

E产品创新型

13. 金融租赁公司的监管法规体系主要涵盖的三个层面有( )。

A法规

B规章制度

C法律

D部门规章

E规范性文件

14. 单位通知存款，按照提前通知的时间长短可以分为( )。

A30天通知

B1天通知

C7天通知

D15日通知

E60天通知

15. 下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。[2015年10月真题]

A行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

B行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

C资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

D劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

E行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

16. 下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。

A它们是反映信用风险水平的两个维度

B同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

C债项评级由债务人的信用水平决定

D同一个债务人可以有多个客户评级

E客户评级主要由债务人的信用水平决定

17. 商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。

A外部市场的发展变化

B自身业务性质、规模和复杂程度

C资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D业务经营部门的既往业绩

E从业人员的专业水平和经验

18. 可能影响资产支持证券信用状况的信息包括但不限于（）。

A各参与机构未按照规定或约定履行职责、义务情况

B增信措施有效性变化

C资产支持证券评级变化

D公众投诉、媒体负面报道

E特定原始权益人股权结构、内部治理结构发生变化

19. 商业银行在制定本、外币流动性管理的应急计划中，应包括哪两项主要内容（）。

A弥补现金流量不足的工作程序

B建立多层次的流动性屏障

C通过金融市场控制风险

D危机处理方案

E提高流动性管理的预见性

20. 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下（）明显特征。

A内部关联交易频繁

B连环担保十分普遍

C真实财务状况难以掌握

D系统性风险较高

E风险识别和贷后管理难度大

21. 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）

A提供固定利率的住房按揭贷款

B将闲置资金购买固定收益证券

C发行固定利率的大额可转让定期存单

D对优质资产进行资产证券化

E降低固定利率的长期贷款比例

1. 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A对

B错

2. 随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

A对

B错

3. 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

A对

B错

4. 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（）

A对

B错

5. 为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息（）

A对

B错

6. 银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，包括七个章节和六个附件。

A对

B错

7. 只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

A对

B错

8. 证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A对

B错

9. 通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。

A对

B错

10. 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A对

B错

相关试卷

相关题库

手机浏览器扫码下载

关注
公众号

微信扫码关注

微信
小程序

微信扫码关注

微信扫码添加老师微信