中级银行从业风险管理模拟试题(一)

• 1. 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

  A盈利能力和流动性管理水平

  B盈利能力和风险管理水平

  C资本金规模和流动性管理水平

  D资本充足率水平和风险管理水平

• 2. 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（ ）管理范畴。

  A声誉风险

  B操作风险

  C信用风险

  D战略风险

• 3. 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。

  A第一道防线——业务条线部门

  B第二道防线——风险管理部门和合规部门

  C第三道防线——内部审计

  D第二道防线——银监会

• 4. （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

  A股东大会和董事会

  B董事会和监事会

  C高级管理层和股东大会

  D董事会和高级管理层

• 5. 外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A缺口分析

  B敞口分析

  C情景分析

  D久期分析

• 6. 下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

  A欧式期权定价模型

  B投资组合原理

  C资本资产定价模型

  D套利定价模型

• 7. 下列选项中，( )是最具流动性的资产。　　

  A现金　　

  B票据　　

  C股票　　

  D贷款

• 8. 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

  A风险管理部门

  B董事会

  C监事会

  D高级管理层

• 9. 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。

  A在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

  B在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

  C在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

  D在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

• 10. 商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  A市场风险承担部门

  B市场风险管理部门

  C内部审计机构

  D外部审计机构

• 11. 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

  A操作风险

  B流动性风险

  C法律风险

  D市场风险

• 12. 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

  A良好的内部控制和机构利益

  B良好的道德规范和公众利益

  C良好的道德规范和股东利益

  D维护股东利益

• 13. 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

  A40%投资国债、60%投资银行理财产品

  B100%投资国债

  C100%投资银行理财产品

  D60%投资国债、40%投资银行理财产品

• 14. 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述。正确的是（）。

  A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%.则该交易不存在利率风险

  B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

  C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券.其债券利率风险为0

  D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

• 15. 关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

  A同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

  B相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。

  C头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

  D在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合.形成了单一现金流

• 16. 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。也就是通常所说的（）。

  A风险识别

  B风险监测

  C风险控制

  D风险加总

• 17. 抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?（）

  A员工因素

  B内部流程

  C系统缺陷

  D外部事件

• 18. （）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

  A转移风险

  B传染风险

  C货币风险

  D主权风险

• 19. 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。

  A基于内部评级体系的方法

  B风险价值(VaR)方法

  C历史模拟法

  D基于外部评级体系的方法

• 20. 关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是( )。

  A采取授信额度

  B“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则

  C设立非常有限的风险容忍度

  D使用交易限额

• 21. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  AAltmanZ计分模型

  BRiskCalc模型

  CCreditMonitor模型

  D死亡率模型

• 22. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

  A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

  B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括国家风险暴露中

• 23. 下列属于客户风险的财务指标是( )。

  A流动比率

  B公司治理结构

  C资金实力

  D市场竞争环境

• 24. 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A0.75

  B0.5

  C0.25

  D0.15

• 25. 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

  A0.05

  B0.10

  C0.15

  D0.20

• 26. 下列关于金融创新和金融监管的关系说法不正确的是( )。

  A金融创新与金融监管是矛盾的统一体

  B没有金融创新的发展就没有金融监管的发展

  C金融创新和金融监管之间的关系最终体现为金融效率和金融安全的关系

  D金融效率是金融安全的基础

• 27. 下列选项中，关于行政复议受理的说法错误的是( )。

  A复议申请符合其他法定条件，但不属于本行政机关受理的，应告知申请人向有关行政机关提出

  B复议申请符合法定条件的，应予受理

  C申请人提出复议申请后，行政复议机关对复议申请进行审查

  D复议申请不符合法定条件的，决定不予受理，可以直接退回去

• 28. 下列不属于不良贷款的是（）。

  A可疑

  B损失

  C次级

  D关注

• 29. 商业银行可以采用标准法、高级计量法或( )计量操作风险资本要求。

  A内部模型法

  B内部评级法

  C权重法

  D基本指标法

• 30. 以下不属于对教育程度对职业生涯和人生发展的影响的是( )。

  A职场对学历与知识水平的要求越来越高

  B受教育程度会直接影响收入水平

  C教育也成为家庭理财目标

  D成年人对继续教育的需求不断增加

• 31. 下列不属于系统性金融风险的特征的是（）。

  A复杂性

  B突发性

  C隐蔽性

  D负外部性强

• 32. ( )业务是汽车金融公司进行短期资金融通、调剂头寸和临时性资金余缺的重要工具。

  A同业拆入

  B同业拆借

  C发行金融债券

  D资产证券化

• 1. 下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。

  A推行全面风险管理理念

  B改善公司治理

  C预先做好应对声誉危机的准备

  D确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

  E商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

• 2. 以下（ ）属于综合报告应反映的内容。

  A辖内各类风险总体状况及变化趋势

  B发展趋势及风险因素分析

  C分类风险状况及变化原因分析

  D风险应对策略及具体措施

  E加强风险管理的建议

• 3. 下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。　　

  A承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升　　

  B承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险　　

  C可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损　　

  D操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响　　

  E任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

• 4. 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。　　

  A金融知识　　

  B金融经验　　

  C银行的地理位置　　

  D产品种类　　

  E服务质量

• 5. 商业银行资本可以用来( )等。

  A缓冲意外损失

  B保护银行的正常经营

  C为银行的注册提供资金

  D吸收银行的经营亏损E、为存款进入前的经营提供启动资金

• 6. 下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

  A交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

  B营业场所及设施因地震彻底损毁

  C财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

  D数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃E、理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

• 7. 商业银行制定资本规划，应当（）。

  A综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求

  B确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性

  C审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退。以及突破风险承受能力的其他事件

  D优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量

  E通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求。确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

• 8. 其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

  A市场利率上升，银行整体价值增加

  B市场利率不变，银行整体价值不变

  C市场利率上升，银行整体价值减少

  D市场利率下降，银行整体价值减少

  E市场利率下降，银行整体价值增加

• 2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。
  
  
  9. 如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。

  A6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

  B6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

  C如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

  D按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

  E按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

• 10. 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

  A方差—协方差法

  B蒙特卡罗法

  C解释区间法

  D历史模拟法

  E高级计量法

• 11. 在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。

  A商业银行改革／重组的成本／收益

  B影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)

  C市场对商业银行的盈利预期

  D监管机构责令整改的不利信息／事件

  E市场利率短期内剧烈波动

• 12. 在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。

  AGDP

  B通货膨胀

  C实际汇率变量

  D外债

  E违约史指标

• 13. 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（ ）

  A业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

  B未建立清晰的操作风险内部报告路线

  C董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

  D银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

  E有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

• 14. 咨询服务的形式包括（　）。

  A顾问

  B电话

  C建议

  D协调

  E培训

• 15. 商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。

  A货币互换

  B基金代销

  C票据贴现

  D外汇交易

  E同城票据交换

• 16. 交易对手信用风险管理措施包括（）。

  A进行净额结算

  B成立专门的部门负责交易对手信用风险管理

  C改进交易对手信用风险计量水平

  D签订抵押协议和保证金协议

  E与中央交易对手进行多边清算

• 17. 市场风险限额指标主要包括（）

  A头寸限额

  B风险价值限额

  C止损限额

  D敏感度限额

  E超限限额

• 18. 商业银行应当（ ）向董事会和高级管理层报告国别风险情况。

  A定期

  B不定期

  C及时

  D完整

  E充分

• 19. 代理业务的风险类别包括（）

  A人员因素

  B评级授信

  C内部流程

  D外部事件

  E系统缺陷

• 20. 下列风险类型中，属于多维风险的有（）。

  A市场风险

  B声誉风险

  C法律风险

  D战略风险

  E流动性风险

• 21. 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。

  A违约概率

  B违约频率

  C违约损失率

  D有效期限

  E违约风险暴露

• 1. 国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

  A对

  B错

• 2. 判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

  A对

  B错

• 3. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( )

  A对

  B错

• 4. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

  A对

  B错

• 5. 在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

  A对

  B错

• 6. 商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。

  A对

  B错

• 7. 商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。

  A对

  B错

• 8. 银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）

  A对

  B错

• 9. 商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( )

  A对

  B错

• 10. 恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。

  A对

  B错