中级银行从业风险管理模拟试题(二)-聚题库

1. 在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。

A主权风险

B政治风险

C传染风险

D转移风险

2. 某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。

A外部欺诈事件

B信息科技系统事件

C内部欺诈事件

D客户、产品和业务活动事件

3. 在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险

B在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证

C某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务

DA银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖

4. ( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。　　

A风险状况分析　　

B投资状况分析　　

C经营状况分析　　

D财务状况分析

5. 压力情景应充分体现银行( )的特征。

A经营和收益

B经营和风险

C风险和收益

D经营和管理

6. 下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。

A抵押

B质押

C优先性

D产品类别

7. 威廉夏普等人在1964年提出（），揭示在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供重要的理论基础。

A杜邦分析

B欧式定价期权

C全面风险管理模式

D资本资产定价模型

8. 应急计划应在（）之间取得平衡。

A简单性和可操作性

B灵活性和实用性

C灵活性和可操作性

D简单性和实用性

9. 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

B声誉风险无法通过加强内部控制来避免

C声誉风险不会损害到银行的经济价值

D声誉风险与其他风险不具有相关性

10. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

B科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

C合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

D越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

11. 通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率.得到汇率均值为1英镑：1.64美元.汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）美元之间。

A1.565～1.750

B1.590～1.690

C1.615～1.665

D1.540～1.740

12. 商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。

A根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施

B负责风险管理偏好等相关政策的制定

C为管理决策提供整体风险状况的信息

D负责核准复杂金融产品的定价模型

13. 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。

A董事会

B高级管理层

C监事会

D股东大会

14. 对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。

A以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

B以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

C以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

D以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

15. 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A存款准备金

B存款保险

C经济资本

D资本充足率

16. 从广义的投资角度来看，家庭对子女的教育培养已被许多经济学家归为一种经济行为，教育投资规划也逐渐成为每个家庭重要( )之一。

A人生规划

B理财目标

C财务规划

D投资计划

17. 在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A资本充足率监管

B经济资本监管

C资本监管

D偿付能力指标监管

18. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。

A1

B3

C5

D2

19. 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D41.67%

20. 《中国银行业金融机构企业社会责任指引》从( )三个方面对银行业金融机构应该履行的企业社会责任进行了阐述，并对银行业金融机构履行企业社会责任的管理机制和制度提出了建议。

A经济责任、社会责任、环境责任

B法律责任、社会责任、环境责任

C经济责任、社会责任、道德责任

D经济责任、环境责任、文化建设责任

21. 下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（）。

A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

22. Delta-Plus不包括以下哪个风险因素（）。

ATheta

BDelta

CGamma

DVega

23. 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A信用

B市场

C声誉

D流动性

24. 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

25. 商业银行的信用贷款是( )。

A无利息贷款

B无风险贷款

C无担保贷款

D不需还本付息的贷款

26. 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。

A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

27. 负债成本计入当期经营成本或作为当期的营业费用从收入中减去，可以在所得税以前冲减，从而使商业银行获取潜在利益，指的是负债的( )。

A效益性

B偿还性

C有效性

D及时性

28. 交叉性金融产品是指银行、证券、保险、基金、信托、私募股权、资产管理公司等（）金融机构组合各自金融产品，形成的具有交叉属性及合作性质的金融业务。

A两类以上

B三类

C三类以上

D四类以上

29. 从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

30. ( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

A负债风险管理

B全面风险管理

C资产负债风险管理

D资产风险管理

31. 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

A-1.5

B-1 5

C1.5

D1

32. 商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加（）

A核心一级资本和其他一级资本

B核心一级资本和二级资本

C一级资本和二级资本

D其他一级资本和二级资本

1. 商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

A行业风险因素

B管理层风险因素

C区域风险因素

D企业产品销售风险因素

E宏观经济因素

2. 远期合约相比，期货合约具有以下哪些显著特点？。

A违约风险由交易所承担

B合约可灵活商定

C合约一般要持有到期

D合约标准化

E合约可随时平仓

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。

3. 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。

A商业银行的流动性覆盖率不低于150%

B商业银行的流动性比例不低于25%

C商业银行的净稳定资金比例不低于100%

D商业银行的核心存款比不低于25%

E商业银行的贷存比不高于75%

4. 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件?（）

A外包商不履责

B控制和报告不力

C失职违规

D违反用工法

E自然灾害

5. 贷款重组应当注意的事项包括（）。

A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C进入重组流程的原因

D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E是否属于可重组的对象或产品

6. 商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。

A内部评级模型的验证

B内部评级信息系统的验证

C内部评级数据的验证

D内部评级政策的验证

E内部评级流程的验证

7. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

A压力测试必须具有意义且足够审慎

B进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试

E商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

8. 下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。

A商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

B所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

C有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现

D声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征

E声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

9. 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

A银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B外币贷款的借款人出现违约行为

C外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

D银行资产与负债之间的币种不匹配

E为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

10. 广义的金融创新是指金融机构出于提高利润、降低成本、分散风险、提升经营效率、满足市场需求、扩大市场份额等目的，而创造出的原本不存在的新产品、新市场、新技术、新过程、新组织、新制度，或者对既有( )的较大改进与新应用。

A产品

B市场

C技术

D营销模式

E组织

11. 中国银监会主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（）。

A加强监管规则建设

B 深化前瞻性监管工具的应用

C重视恢复处置计划在持续监管中的作用

D强化风险治理机制监管

E改善资本规划方式

12. 商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括( )。

A环境类指标

B实力类指标

C品质类指标

D财务类指标E、营运能力指标

13. 银保监会及其派出机构在现场检查或者调查银行业金融机构违法、违规行为时，应当对直接负责的( )和其他直接责任人员的违法、违规行为及其责任一并进行调查认定。

A市场部经理

B监事

C理事

D董事

E高级管理人员

14. 现金流分为（）。

A经营活动的现金流

B休闲活动的现金流

C投资活动的现金流

D投机活动的现金流

E融资活动的现金流

15. 不良资产证券化能够（）。

A拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

B提高商业银行资产质量

C能够更好地发现不良贷款价格

D有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平

E加快不良贷款处置速度

16. 教育储蓄的特点包括( )。

A开户对象为在校小学四年级及以上学生

B教育储蓄50元起存，每户本金最高限额为2万元

C教育储蓄存期分别为1年、3年、5年

D6年期按开户日5年期整存整取定期储蓄存款利率计息。教育储蓄在存期内遇利率调整，仍按开户日利率计息

E1年期、3年期教育储蓄按开户日同期同档次整存整取定期储蓄存款利率计息

17. 操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为()。

A监管罚没

B账面减值

C对外赔偿

D法律成本

E追索失败

18. 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?（）

A房产证丢失

B产品在权利义务结构方面不完善

C现金未及时送达网点

D银行员工知识缺乏

E负责报告的部门职责不清晰

19. 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

A客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C银行员工窃取客户账户资金

D被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

20. 恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。

A法人治理结构

B运营管理模式

C经营特点

D风险及管理状况

E收益情况

21. 商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（）。

A20%

B15%

C18%

D10%

E12%

1. 银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。

A对

B错

2. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

A对

B错

3. 场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产（）

A对

B错

4. 由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险（GeneralWrong-WayRisk）。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险（SpecificWrong-WayRisk）。

A对

B错

5. 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。

A对

B错

6. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

A对

B错

7. 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（）

A对

B错

8. 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

A对

B错

9. 内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。

A对

B错

10. 如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

A对

B错

中级银行从业风险管理模拟试题(二)

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