中级银行从业风险管理模拟试题(三)

• 1. 资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

  A一年

  B两年

  C三年

  D四年

• 2. 对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。

  A声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

  B声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

  C声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

  D声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

• 3. 场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

  A违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

  B信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  C违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  D违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

• 4. CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

  A线性

  B泊松

  C正态

  D指数

• 5. （）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

  A客户信用评级

  B客户资信情况调查

  C个人信用评分系统

  D客户资产与负债情况调查

• 6. （）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A缺口分析

  B外汇敞口分析

  C敏感性分析

  D久期分析

• 7. 关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

  A法律风险的分布非常广泛

  B法律风险是一种特殊类型的信用风险

  C违规风险和监管风险与法律风险密切相关

  D法律风险是一种需要计提资本的风险

• 8. 假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

  A银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

  B银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

  C银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

  D银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

• 9. 某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3.证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

  A6.6%

  B2.4%

  C3.2%

  D4.2%

• 10. 在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。

  A行业成熟期分析

  B行业周期性分析

  C收入水平及社会购买力

  D行业竞争力及替代性分析

• 11. 影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。

  A项目因素

  B行业因素

  C地区因素

  D宏观性因素

• 12. 银行战略风险管理的主要作用是（）。

  A提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

  B最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

  C最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

  D持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

• 13. 银行的存贷款业务应归人（）账户。

  A基本

  B交易

  C银行

  D封闭

• 14. 下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

  A重要性

  B统一性

  C多样性

  D谨慎性

• 15. 下列关于资本转换因子的说法，不正确的是（）。

  A某组合风险越大，其资本转换因子越高

  B同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低

  C根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额

  D资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

• 16. 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

  A银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

  B压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

  C银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

  D银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

• 17. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

  A风险纠正

  B风险防范

  C市场退出

  D风险救助

• 18. 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

  A维护金融体系的安全和稳定

  B维护金融市场的正常秩序

  C维护公众对银行业的信心

  D保护存款人的利益

• 19. 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

  A影响程度和紧迫性

  B时间先后和重要程度

  C影响程度和时间先后

  D时间先后和紧迫性

• 20. 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。

  A设立专户核算代理资金

  B签订书面委托代理合同

  C代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

  D遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

• 21. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

  A市场风险

  B流动性风险

  C操作风险

  D信用风险

• 22. 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

  A贷款审批人

  B贷款企业

  C专业调查机构

  D商业银行

• 23. 不属于公开原则内容的是（ ）。

  A监管立法和政策标准公开

  B监管执法和行为标准公开

  C行政复议的依据、标准、程序公开

  D诉讼的依据、标准、程序公开

• 24. （ ），商业银行进入负债风险管理模式阶段。

  A20世纪60年代以前

  B20世纪60年代

  C20世纪70年代

  D20世纪80年代以后

• 25. 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  A正相关

  B完全正相关

  C负相关

  D不完全正相关

• 26. 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

  A100%

  B75%

  C65%

  D50%

• 27. 核心一级资本充足率的计算公式为（）

  A核心一级资本充足率=

  B核心一级资本充足率=

  C核心一级资本充足率=

  D核心一级资本充足率=

• 28. （）是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为金融市场上可以出售并流通的证券的过程。

  A实体资产证券化

  B证券资产证券化

  C现金资产证券化

  D信贷资产证券化

• 29. 某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。　　

  A12.5%　　

  B15.0%　　

  C17.1%　　

  D11.3%

• 30. 金融资产的公允价值是指( )。

  A金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

  C出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格

  D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

• 31. 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。

  A流动性风险

  B可获得性

  C不可获性

  D最终收益

• 32. ( )应坚持开发性金融定位，贯彻落实国家经济金融方针政策，充分运用服务国家战略、依托信用支持、市场运作、保本微利的开发性金融功能，发挥中长期投融资作用，加大对经济社会重点领域和薄弱环节的支持力度，促进经济社会持续健康发展。

  A国家开发银行

  B中国农业发展银行

  C中国进出口银行

  D商业银行

• 1. 下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

  A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

  B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

  C应确保所开发的风险模型准确并长期有效

  D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

  E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

• 2. 商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。

  A分布结构

  B利率结构

  C币种结构

  D产品结构

  E期限结构

• 3. 关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。

  A评价管理层的能力

  B评价商业银行各项风险管理制度

  C评估其从商业银行收到报告的精确性

  D评价商业银行总体经营情况

  E商业银行遵守有关合规经营的情况

• 4. 在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

  A明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

  B弥补现金流量不足的工作程序

  C如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象

  D制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

  E如何处理与利益持有者之间的关系

• 5. 专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（）。

  A收益波动性

  B经济周期

  C宏观经济政策

  D利率水平

  E杠杆

• 6. 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。

  A损失的时间价值

  B未收回的本金

  C未收回的利息

  D机会成本

  E清收费用

• 7. 选择关键风险指标的基本原则有（）。

  A整体性

  B重要性

  C敏感性

  D可靠性

  E有效性

• 8. 巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。

  A现金

  B中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

  C同业拆借

  D商业银行可出售的贷款组合

  E股票

• 9. 内部欺诈事件主要是由（）导致的损失事件

  A故意骗取

  B违反监管规章

  C违法公司政策

  D违反自律规定

  E盗用财产

• 10. 教育投资是一种人力资本投资，它不仅可以提高人们的文化水平和生活品位，更重要的是，它可以使受教育者在现代社会发展和激烈的竞争中掌握现代社会和企业需要的知识技能，从而促进和保证职业生涯的顺利发展，他的重要性表现在( )。

  A教育程度对职业生涯和人生发展的影响

  B职场对学历与知识水平的要求越来越高

  C受教育程度会直接影响收入水平

  D中国家庭对子女教育的重视

  E教育成本的不断升高

• 11. 下列风险类型中，属于多维风险的有（）。

  A市场风险

  B声誉风险

  C法律风险

  D战略风险

  E流动性风险

• 12. 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

  A风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

  B核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

  C风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

  D针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

  E风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

• 13. 《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括风险数据的（　）。

  A准确性

  B真实性

  C完整性

  D及时性

  E灵活性

• 14. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。

  A制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

  B适度分散客户种类和资金到期日

  C关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

  D保持合理的资金来源结构

  E根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

• 15. 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（ ）

  A首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

  B理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

  C资金交易员未经授权进行交易并造成损失

  D部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

  E信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

• 16. 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（ ）。

  A客户提取活期存款

  B投资债券被发行人提前赎回

  C客户提前偿还房屋贷款

  D银行提前终止理财产品

  E银行将投资债券回售给发行人

• 17. 任职资格终止的情形有( )。

  A撤销

  B失效

  C取消

  D解散

  E被撤销

• 18. 银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。

  A保证注册银行具有良好的品质

  B对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营

  C维护银行市场秩序

  D保护存款者的利益

  E预防不稳定机构进入银行体系

• 19. 下列属于交叉性金融业务呈现的主要特征的是（）。

  A交易结构多变

  B涉及面窄

  C风险管理相对比较薄弱

  D传染性高

  E交易主体简单

• 20. 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。

  A按照模型计值

  B按照市场价格计值

  C按照公允价值计值

  D按照历史价值计值E、按照账面价值计值

• 21. 商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。

  A为银行提供融资

  B吸收和消化损失

  C限制业务过渡扩张和承担风险

  D维持市场信息

  E加强追求高风险高收益的能力

• 1. 商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

  A对

  B错

• 2. 现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )

  A对

  B错

• 3. 实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )

  A对

  B错

• 4. 在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

  A对

  B错

• 5. 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

  A对

  B错

• 6. 计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。

  A对

  B错

• 7. 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目（）

  A对

  B错

• 8. 商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。

  A对

  B错

• 9. 中国人民银行主管反洗钱行政工作（）

  A对

  B错

• 10. 权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

  A对

  B错