中级银行从业风险管理模拟试题(六)

• 1. 战略风险管理的基本假设不包括（）。

  A如果采取适当的措施，风险可以完全避免

  B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

  C准确预测未来风险事件的可能性是存在的

  D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

• 2. （）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

  A识别风险

  B制作风险清单

  C感知风险

  D分析风险

• 3. 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。

  A股票

  B现金

  C同业借款

  D公司债券

• 4. 利率风险的交易账户产品包括债券、利率及利率衍生工具头寸。下列（）属于这些种类。

  A商业票据

  B可转让存单

  C可转换优先股

  D承兑汇票

• 5. （）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

  A完善的公司治理机构

  B健全的内部控制机制

  C有效的风险管理策略

  D风险管理信息系统

• 6. 电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

  A不完善或有问题的内部程序

  B人员因素

  C系统缺陷

  D外部事件

• 7. 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。

  A不同

  B相同

  C不动

  D不确定

• 8. 用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。

  A2

  B3

  C4

  D5

• 9. 营销专家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

  A风险分散

  B风险对冲

  C风险转移

  D风险补偿

• 10. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

  A各项贷款总额

  B各项存款总额

  C现金寸头

  D超额备付金寸头

• 11. 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。

  A风险规避

  B损失控制

  C风险自留

  D风险转移

• 12. 下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。

  A对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

  B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

  C对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

  D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

• 13. 下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

  A负责承担对市场风险管理的最终责任

  B负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

  C及时掌握市场风险水平及其管理状况

  D负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

• 14. 下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

  A银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

  B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

  C为交易目的而持有的头寸是自营头寸

  D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

• 15. 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。

  A风险是未来结果的不确定性

  B风险是未来的期望收益

  C风险是未来的盈利

  D风险是损失的可能性

• 16. 下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。

  A该指标是一个静态指标

  B该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  C该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  D该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

• 17. 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力。

  A不变；减小；变高

  B越低；越小；越高

  C越高；越大；越低

  D越高；越大；越高

• 18. 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

  A贷款金额为2000万元且可收回率40%

  B贷款金额为1000万元且无任何担保

  C贷款金额为1100万元且有保证担保

  D贷款金额为2200万元且可收回率为50%

• 19. 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

  A违约频率

  B不良贷款率

  C违约损失率

  D违约概率

• 20. 根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

  A基本指标法

  B内部模型法

  C高级计量法

  D内部评级法

• 21. 对小企业进行信用风险分析时，应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。

  A很少开具发票

  B可能出现逃债现象

  C产品多样化

  D经不起原材料价格波动

• 22. 学生贷款是指学生所在学校为那些无力解决在校学习期间费用的全日制本、专科在校学生提供的( )。银行从业考试题下载

  A低利息贷款

  B无息贷款

  C无抵押贷款

  D小额贷款担保

• 23. 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

  A基本面指标和财务指标

  B财务指标和财务指标

  C基本面指标和基本面指标

  D财务指标和基本面指标

• 24. CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  A违约客户累计百分比

  B违约客户数量

  C正常客户累计百分比

  D正常客户数量

• 25. 为了限制贷款集中某些或某个借款人，监管部门制定( )监管标准。

  A集中度

  B全部关联度

  C信用风险监管指标

  D流动性覆盖率

• 26. 假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是()。

  A150

  B120

  C40

  D260

• 27. 风险责任承担机制中“三道防线”不涉及哪个部门？（）

  A风险管理部门

  B风险控制部门

  C业务部门

  D合规和内部审计部门

• 28. 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。

  A8％

  B12％

  C18％

  D15％

• 29. 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是( )。

  A在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

  B在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  C客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  D债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

• 30. 2008年国际金融风暴后，为解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题，（）提出一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到二十国集团领导人峰会的批准。

  A金融稳定理事会

  B巴塞尔委员会

  C世界银行集团

  D国际清算银行

• 31. 法人客户信用评级共分()个信用等级。

  A五

  B十

  C十二

  D十五

• 32. 根据《商业银行资本管理办法（试行)》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。

  A董事会

  B风险管理部门

  C监事会

  D风险管理委员会

• 风险事件——为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。 根据上述案例描述，回答下列小题。
  
  
  1. 交易对手信用风险的来源包括（）。

  ACDS

  B利率掉期

  C逆同购

  D证券借贷

  E即期外汇买卖

• 2. X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

  A外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

  B外包服务最终责任人依然是X银行

  CX银行旨在通过业务外包来转移操作风险

  D业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

  E业务外包本身也可能存在风险

• 3. 一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

  A信用风险

  B国别风险

  C法律风险

  D操作风险

  E市场风险

• 4. 下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。

  A专家判断法

  B信用评分模型

  C内部评级体系

  D违约概率模型

  E二维评级体系

• 5. 商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。

  A只适用于生产加工类型的企业

  B商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％

  C符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

  D单笔贷款超过600万元

  E商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

• 6. 记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。

  A在交易方面不受任何限制.可以随时平盘

  B具有明确的交易市场秩序

  C能够完全对冲以规避风险

  D能够准确估值

  E具有明确的持有目的

• 7. 各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

  A投资计划

  B融资计划

  C拨备政策

  D利润增速

  E利润留存比例

• 8. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。

  A公正原则

  B公开原则

  C依法原则

  D效率原则

  E风险控制

• 9. 商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。

  A柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证

  B管库员单人出入库房

  C不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗

  D在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章

  E印、押、证不分管、分用

• 10. 危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有以下哪些良好的沟通技能( )。

  A介绍危机处理的积极消息

  B冷静对待恶意／愤怒／激动问题

  C熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

  D采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

  E最大限度地维护商业银行的利益

• 11. 风险限额管理的基本原则包括（）。

  A强调多样化风险

  B限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

  C限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标

  D强调集中度风险

  E参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

• 12. 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

  A银行员工窃取客户账户资金

  B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

  C商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

  D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

  E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

• 13. 下列关于信用联动票据的说法，不正确的有( )。

  A又称为信用关联票据

  B包括固定收益债券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型

  CSPV不承担贷款资产的信用风险

  D当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值

  ESPV是信用联动票据的中介

• 14. 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。

  A商业银行必须定期进行模型的验证

  B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

  C商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

  D商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值

  E商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

• 15. 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

  A资产收益率指标

  B死亡率指标

  C边际死亡率指标

  D流动性指标

  E期权费指标

• 16. 监管者维护市场信心，主要是运用以下( )手段实现的。

  A通过实施审慎有效的监管，及时预警、控制和处置风险，有效防范金融系统性风险

  B通过信息披露，提高银行业金融机构经营的透明度

  C通过保护存款人利益。增强社会公众对银行监管机构的信任

  D通过处罚违法违规经营行为，减少银行犯罪

  E维护正常的金融秩序和公平的竞争环境

• 17. 《商业银行公司治理指引》第四条指出，商业银行公司治理应当遵循原则有( )。

  A各治理主体独立运作

  B有效制衡

  C相互合作

  D协调运转

  E合理的激励

• 18. 外汇管理主要包括（ ）。

  A经常项目外汇管理

  B资产项目外汇管理

  C资本项目外汇管理

  D金融项目外汇管理

  E一般项目外汇管理

• 19. 在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）

  A风险监测

  B风险承担能力确定

  C风险计量

  D风险额度分配

  E风险控制

• 20. 监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括( )。　　

  A董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督　　

  B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动　　

  C银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险　　

  D内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足　　

  E是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排

• 21. 战略风险主要体现在（）。

  A商业银行战略目标缺乏整体兼容性

  B为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷

  C为实现战略目标所需要的资源匮乏

  D整个战略实施过程的质量难以保证

  E缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法

• 1. 打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）

  A对

  B错

• 2. 首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。

  A对

  B错

• 3. 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

  A对

  B错

• 4. 不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

  A对

  B错

• 5. 商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

  A对

  B错

• 6. 交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

  A对

  B错

• 7. 国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。( )

  A对

  B错

• 8. 判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

  A对

  B错

• 9. 敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。

  A对

  B错

• 10. 固有风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。

  A对

  B错