中级银行从业风险管理模拟试题(七)

• 1. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

  A期权性风险

  B基准风险

  C利率变动的长期影响

  D重新定价风险

• 2. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

  A资产收益率=税后净收入/资本金总额

  B资产收益率=税后净利润/资本金总额

  C资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

  D资产收益率=税后净收入/资产总额

• 3. 商业银行对客户的信用风险评估/计量不包括（）

  A在险价值法

  B信用评分模型

  C违约概率模型

  D专家判断法

• 4. 商业银行各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来五年或十年资本规划制定的重要依据。

  A正确

  B错误

• 5. 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以 计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

  A基本法

  B标准法

  C高级计量法

  D新标准法

• 6. 操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。

  A“业务活动”

  B“管理流程”

  C“管理活动”

  D“整体流程”

• 7. 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

  A400

  B600

  C1400

  D1700

• 8. 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

  A880000

  B923000

  C742000

  D672000

• 9. 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

  A等于

  B大于

  C小于

  D无关

• 10. 资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

  A多重

  B单一

  C个别

  D集中

• 11. 银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

  A银监会

  B中国人民银行

  C政府

  D银行业协会

• 12. 以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。

  A存贷比监管预警管理

  B行业和市场风险

  C拨备覆盖比预警管理

  D集中度风险预警管理

• 13. 下列选项中，属于违反用工法的是（）。

  A不良的业务或市场行为

  B咨询业务

  C产品瑕疵

  D性别及种族歧视事件

• 14. 下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

  A正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

  B正态分布既可以描述对称分布.也可描述非对称分布

  C整个正态曲线下的面积为1

  D正态曲线是递增的

• 15. 下列关于市场约束的表述错误的是（）。

  A市场约束的目的在于促进银行稳健经营

  B监管部门是市场约束的核心

  C市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

  D股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

• 16. 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

  A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

  B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

  C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

  D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

• 17. 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

  A银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

  B监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

  C监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

  D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

• 18. 目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

  A会计资本

  B经济资本

  C账面资本

  D监管资本

• 19. 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。

  A内部流程

  B外部事件

  C人员因素

  D系统缺陷

• 20. 净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

  A15

  B30

  C45

  D20

• 21. 以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（ ）。

  A风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

  B报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果是风险计量/评估的一项内容

  C风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程

  D风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标

• 22. 管理人应当定期向证券交易所提交（　）资产支持证券信用风险管理报告。

  A月度

  B季度

  C半年度

  D年度

• 23. 某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )。

  A19.8

  B18.0

  C16.0

  D22.5

• 24. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

  A3

  B5

  C7

  D1

• 25. 商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于（ ）万元人民币。

  A10

  B20

  C30

  D40

• 26. （ ）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

  A符合监管要求

  B保证一定的收益性

  C符合银行实际

  D保证一定的前瞻性

• 27. 市场风险控制中，根据不同交易策略，采用的金融产品不包括（）。

  A远期

  B期货

  C掉期

  D期权

• 28. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

  A500

  B100

  C300

  D200

• 29. 一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

  A正态分布

  B二项分布

  C0-1分布

  D泊松分布

• 30. 下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是( )。

  A商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况

  B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

  C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

• 31. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

  A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

  B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

  C风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

  D风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

• 32. （ ）是指金融机构购买同业金融资产或特定目的载体的投资行为。

  A固有投资

  B资产投资

  C证券投资

  D同业投资

• 1. 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

  A方差—协方差法

  B蒙特卡罗法

  C解释区间法

  D历史模拟法

  E高级计量法

• 2. 在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

  A明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

  B弥补现金流量不足的工作程序

  C如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象

  D制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

  E如何处理与利益持有者之间的关系

• 3. 贷款重组应当注意的事项包括（）。

  A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

  B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

  C进入重组流程的原因

  D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

  E是否属于可重组的对象或产品

• 4. 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?（）

  A房产证丢失

  B产品在权利义务结构方面不完善

  C现金未及时送达网点

  D银行员工知识缺乏

  E负责报告的部门职责不清晰

• 5. 各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

  A投资计划

  B融资计划

  C拨备政策

  D利润增速

  E利润留存比例

• 6. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。

  A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

  B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

  C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

  D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

  E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

• 7. 影响银行体系流动性供给需求的因素包括（）

  A外汇储备

  B央行公开市场操作

  C法定准备金率

  D税款缴纳

  E回购利率

• 8. 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。

  A未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

  B对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

  C一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

  D在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

  E对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

• 9. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

  A哲学

  B公司治理原则

  C内部控制体系

  D风险管理理念

  E价值观

• 10. 商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。

  A货币互换

  B基金代销

  C票据贴现

  D外汇交易

  E同城票据交换

• 11. 新发生不良贷款的外部原因包括( )。

  A违反贷款授权授信规定

  B企业经营管理不善或破产倒闭

  C企业逃废银行债务

  D企业违法违规

  E地方政府行政干预

• 12. 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

  A资产收益率指标

  B死亡率指标

  C边际死亡率指标

  D流动性指标

  E期权费指标

• 13. 下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（ ）。

  A商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

  B所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

  C有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现

  D声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征

  E声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

• 14. 下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（ ）。

  A良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

  B制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

  C市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

  D重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

  E承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

• 15. 从2000年开始，有关政府部门对金融租赁业进行清理规范，行业进入恢复调整期，各金融租赁公司纷纷增资扩股，实力有所增强，基本确立了金融租赁业发展的( )四大支柱，为行业健康可持续发展奠定了基石。

  A审计

  B会计

  C法律

  D税收

  E监管

• 16. 代理业务的风险类别包括（）

  A人员因素

  B评级授信

  C内部流程

  D外部事件

  E系统缺陷

• 17. 商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括( )。

  A环境类指标

  B实力类指标

  C品质类指标

  D财务类指标E、营运能力指标

• 18. 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要作用有( )。

  A计算资产组合可能产生的最高收益

  B识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估

  C对市场风险VaR值的准确性进行验证

  D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E、协助银行制定改进措施

• 19. 商业银行的核心一级资本包括（）。

  A盈余公积

  B优先股及其溢价

  C一般风险准备

  D超额贷款准备可计入部份

  E普通股

• 20. 通常将金融风险可能造成的损失分为（）。

  A一般损失

  B预期损失

  C非预期损失

  D灾难损失

  E重大损失

• 21. 与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要的特征有（）。

  A复杂性

  B突发性

  C交叉传染性快

  D分散性

  E负外部性强

• 1. 关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。

  A对

  B错

• 2. 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

  A对

  B错

• 3. 由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

  A对

  B错

• 4. 效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

  A对

  B错

• 5. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

  A对

  B错

• 6. 权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

  A对

  B错

• 7. 特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。

  A对

  B错

• 8. 目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

  A对

  B错

• 9. 根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

  A对

  B错

• 10. 商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

  A对

  B错