中级银行从业风险管理模拟试题(八)

• 1. 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

  A名义价值

  B市场价值

  C内在价值

  D公允价值

• 2. 全部产品投资单只股票的市值占该股票流通市值的比例应不超过（）。

  A10%

  B15%

  C30%

  D50%

• 3. 根据贷款的形成阶段看，资产证券化分为可（）。

  A.表内贷款证券化和表外贷款证券化

  B住房抵押贷款证券和资产支持证券

  C存量贷款证券化和增量贷款证券化

  D不良贷款证券化和优良贷款证券化

• 风险事件——为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。 根据上述案例描述，回答下列小题。
  
  
  4. 下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。

  A交易对手信用风险暴露数据

  B对交易对手信用风险的定价

  C交易对手信用风险暴露的计量

  D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

• 5. （）属于零售性质的资金。

  A同业拆借

  B发行票据

  C居民储蓄

  D公司存款

• 6. 下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

  A按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

  B行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范.其效力等同于法律

  C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

  D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范.是法律框架的最基本组成部分

• 7. 万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。此风险属于（）引发的风险。

  A内部流程

  B系统缺陷

  C人员因素

  D外部事件

• 8. 通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

  A发行债券

  B公司存款

  C同业拆借

  D居民储蓄

• 9. 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

  A95.757%

  B96.026%

  C98.562%

  D92.547%

• 10. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。

  A表外项目已承诺未提取金额

  B表外项目已提取金额

  C表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

  D表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

• 11. 内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

  A独立

  B准确

  C稳定

  D审慎

• 12. 某债务人因某种原因无法按原有合同履约．商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

  A贷款转让

  B贷款审批

  C贷款重组

  D资产证券化

• 13. 某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（）亿元。

  A8

  B16

  C24

  D32

• 14. 某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。

  A泰国

  B开曼群岛

  C英国

  D俄罗斯

• 15. 良好的风险报告路径应采取（ ）。

  A直线传送

  B横向传送

  C纵向报送

  D纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

• 16. 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

  A50%；50%

  B30%；70%

  C20%；80%

  D40%；60%

• 17. 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

  A100%

  B50%

  C70%

  D0

• 18. 阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

  A主权违约

  B银行业危机

  C转移事件

  D政治动荡

• 19. 下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是（ ）

  A通过业务传染

  B通过市场价格波动进行传染

  C通过流动性进行传染

  D通过市场预期进行传染

• 20. 我国商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（），比巴塞尔委员会的要求（）。

  A4%，高1个百分点

  B3%，高1个百分点

  C4%，低1个百分点

  D3%，低1个百分点

• 21. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

  ACreditMetrics模型

  BCreditPortfolioView模型

  CCreditRisk+模型

  DKMV模型

• 22. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

  A信用风险监测是一个静态的过程

  B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

  C当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

  D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

• 23. X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

  A0.630

  B0.072

  C0.127

  D0.056

• 24. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。

  A直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

  B直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

  C直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

  D直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

• 25. 某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

  A止损

  B头寸

  C做口

  D交易

• 26. 财务公司应明确划分各机构、部门和各岗位的任务、职责和权限，建立职责分离、横向纵向相互监督制约的机制，并对关键岗位的人员实行( )。

  A定期轮岗制

  B定期晋升制

  C定期培训制

  D定期审核制

• 27. ( )拉开了我国实施现代金融监管的序幕，我国金融工作者在吸收学习西方监管理论和经验的基础上，逐步建立起具有中国特色的金融监管体系。

  A央行成立

  B改革开放

  C一国两制

  D“大跃进”时期

• 28. 金融机构同业投资应严格风险审查和资金投向合规性审查，按照（）原则，根据所投资基础资产的性质，准确计量风险并计提相应资本与拨备。

  A“形式重于实质”

  B“实质重于形式”

  C“法律优于政策”

  D“政策优于法律”

• 29. 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）

  A85%

  B75%

  C0

  D50%

• 30. 信用风险专题报告应反映的内容不包括（　）。

  A重大风险事项描述

  B发展趋势及风险因素分析

  C已采取和拟采取的应对措施

  D辖内各类风险总体状况及变化趋势

• 31. SPV按照（）确定国别。

  A注册所在地

  B经营活动所在地

  C交易对手所在地

  D还款来源所在地

• 32. 在证券交易所资产支持证券存续期，监测基础资产质量的变化情况，持续跟踪基础资产现金流产生、归集和划转的当事人是（ ）。

  A管理人

  B原始权益人

  C托管人

  D资产服务机构

• 1. 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件?（）

  A外包商不履责

  B控制和报告不力

  C失职违规

  D违反用工法

  E自然灾害

• 2. 下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?（）

  A房产证丢失

  B产品在权利义务结构方面不完善

  C现金未及时送达网点

  D银行员工知识缺乏

  E负责报告的部门职责不清晰

• 3. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。

  A公正原则

  B公开原则

  C依法原则

  D效率原则

  E风险控制

• 4. 以下属于信用风险暴露和评估定量信息披露的是（）。

  A信用风险暴露额

  B内部评级法下非零售风险暴露信息

  C逾期及不良贷款额

  D贷款损失准备余额

  E资产证券化风险暴露余额

• 5. 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

  A国家政策法规的重大变化

  B区域经济整体下滑

  C区域内客户的资信状况普遍降低

  D风险分类数据显示区域资产质量明显下降

  E短期内区域信贷规模超常增长

• 6. 恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（ ），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。

  A法人治理结构

  B运营管理模式

  C经营特点

  D风险及管理状况

  E收益情况

• 7. 下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。

  A推行全面风险管理理念

  B改善公司治理

  C预先做好应对声誉危机的准备

  D确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

  E商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

• 8. 操作风险报告主要包括（）。

  A操作风险管理报告

  B操作风险专项报告

  C操作风险监测报告

  D操作风险评估报告

  E操作风险损失事件报告

• 9. 实施风险限额管理的原则包括（ ）。

  A合理性原则

  B一致性原则

  C全面性原则

  D差异性原则

  E动态性原则

• 10. 下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

  A与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

  B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

  C集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

  D国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E、纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

• 11. 下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

  A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

  B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

  C应确保所开发的风险模型准确并长期有效

  D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

  E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

• 12. 下列各项属于市场风险的是( )。

  A利率风险

  B政治风险

  C汇率风险

  D商品风险E、结算风险

• 13. 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为（ ）。

  A银行具有很强的公众性

  B银行面临着复杂的风险种类

  C银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

  D银行具有特殊的资产负债结构

  E银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

• 14. 下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。

  A本外币备付率连续一周低于1%

  B存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

  C本外币超额准备金率持续一周低于1.5

  D市场出现恐慌性挤兑

  E市场融资能力下降，出现支付危机

• 15. 银行保函的主要风险点有( )。

  A未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷

  B未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱

  C违反授权授信管理规定，违规出具保函

  D为不具备条件的申请人出具银行保函

  E违规超负荷对外提供担保

• 16. 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

  A银行员工窃取客户账户资金

  B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

  C商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

  D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

  E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

• 17. 商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（）。

  A为银行提供融资

  B吸收和消化损失

  C限制业务过渡扩张和承担风险

  D维持市场信息

  E加强追求高风险高收益的能力

• 18. 银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。

  A保证注册银行具有良好的品质

  B对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营

  C维护银行市场秩序

  D保护存款者的利益

  E预防不稳定机构进入银行体系

• 19. 教育投资规划比较重视长期教育投资工具的运用和管理，以下不是长期教育投资规划工具的是( )。

  A教育金信托银行从业资格考试考试模拟题

  B商业助学贷款

  C政府或民间机构的资助

  D教育保险

  E基金产品

• 20. 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

  A应采用历史模拟法计算VaR值

  B至少每三个月更新一次数据

  C置信水平采用99%的单尾置信区间

  D市场价格的历史观测期至少为一年

  E持有期为10个交易曰

• 21. 下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。[2015年10月真题]

  A行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

  B行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

  C资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

  D劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

  E行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

• 1. 国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。( )

  A对

  B错

• 2. 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

  A对

  B错

• 3. 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。( )

  A对

  B错

• 4. 敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。

  A对

  B错

• 5. 从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。

  A对

  B错

• 6. 交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

  A对

  B错

• 7. 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）

  A对

  B错

• 8. 证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

  A对

  B错

• 9. 不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

  A对

  B错

• 10. 首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。

  A对

  B错