中级银行从业风险管理模拟试题(九)-聚题库

1. 以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?（）

A交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异

B部分营业场所系统故障造成客户损失

C柜员错误收取外币汇款手续费

D客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。

2. LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A5

B10

C20

D30

3. 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（）四个主要步骤

A风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

B风险控制、风险计量、风险识别、风险监测

C风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

D风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

4. 2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”。包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A外部事件

B内部流程

C系统缺陷

D人员因素

5. 风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。

A监事会

B高管层

C经营部门

D董事会

6. 下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A代客购汇100万美元

B买人1亿美元美国国债

C为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D买人10亿元人民币金融债

7. 下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模

B在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。

C商业银行只需要对失败的战略规划进行总结.吸取教训

D战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且只需将预期风险损失包含在内。

8. 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制

B商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

C多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

9. 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

B客户通过代理收付款进行洗钱活动

C委托方伪造收付款凭证骗取资金

D业务中贪污或截留代理业务手续费

10. 商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。

A加强对风险的监测

B制定长期固定的战略规划

C制定战略风险的应急方案

D制定以风险为导向的战略规划

11. 商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A敏感性分析

B情景分析

C信号分析

D压力测试

12. 商业银行采用高级风险量化技术面临（）。

A声誉风险

B模型风险

C市场风险

D法律风险

13. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A外部事件

B内部流程

C人员因素

D系统缺陷

14. 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A该行AA级客户的违约频率为0.5%

B该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

C该行AA级客户的违约概率为0.5%

D该行AA级客户的违约损失率为0.5%

15. 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为。780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A2.5

B3.5

C2

D3

16. 关于久期，下列论述不正确的是（）。

A久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

17. 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A高级计量法

B内部评级法

C内部模型法

D基本指标法

18. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A其他一级资本

B核心一级资本

C储备资本

D二级资本

19. 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A汇率风险

B操作风险

C股票风险

D商品风险

20. 储备资本要求属于（　）层次资本监管要求。

A第一

B第二

C第三

D第四

21. Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A流动资产/流动负债

B流动资产/总资产

C(流动资产-流动负债)/总资产

D流动负债/总资产

22. （）是金融资产管理公司的传统业务和核心业务。

A不良资产业务

B负债业务

C理财业务

D投资业务

23. 监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A能够满足内部需求以及监管问询的要求

B要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

24. 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）

A存货周转率变小

B出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C总资产中流动资产所占比例大幅下降

D公司业务性质的改变

25. 在现代现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A设定止损限额

B减少经济资本配置

C风险转移

D减低风险暴露

26. 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）

A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D全面风险管理模式阶段，金融学、数学等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

27. 声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A核心风险

B基础风险

C人员风险

D全面风险

28. 下列选项中，( )用来判断企业归还短期债务的能力。　　

A盈利能力比率　　

B流动比率　　

C效率比率　　

D杠杆比率

29. 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于( )。

A增加收益

B提高经济资本配置效率

C降低客户违约风险

D实现资产多元化配置

30. 下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

31. 对大部分人来说，无论是基础教育还是高等教育应该支出的费用是固定的，不能像退休规划或者购房规划一样，在财务状况不佳的情况下可以选择推迟理财目标实现时间，这体现了投资教育规划的( )特点。

A教育投资周期长、金额大

B教育支出时间和费用相对刚性

C教育费用逐年增长

D不确定因素多

32. 根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（）。

A声誉风险

B国别风险

C操作风险

D流动性风险

1. 下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（）。

A不应集中于同一业务

B不应集中于同一性质借款人

C可以集中于同一个借款人

D可以与其他商业银行组成银团贷款

E应当使自己的授信对象多样化

2. 构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。

A市场约束

B市场准人

C公司治理

D监管部门监督检查

E资本监管

3. 选择关键风险指标的基本原则有（）。

A整体性

B重要性

C敏感性

D可靠性

E有效性

4. 下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。

ANSFR=(可用稳定资金÷所需稳定资金)×100％

B净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％

C净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)

D可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上

E所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

5. 商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A有效进行风险排序

B有效识别信用风险

C准确量化风险参数

D自由调整评级结果

E有效区分风险等级

6. 以下属于信用风险暴露和评估定量信息披露的是（）。

A信用风险暴露额

B内部评级法下非零售风险暴露信息

C逾期及不良贷款额

D贷款损失准备余额

E资产证券化风险暴露余额

7. 风险限额管理的基本原则包括（）。

A强调多样化风险

B限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

C限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标

D强调集中度风险

E参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

8. 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

A国家政策法规的重大变化

B区域经济整体下滑

C区域内客户的资信状况普遍降低

D风险分类数据显示区域资产质量明显下降

E短期内区域信贷规模超常增长

9. 《巴塞尔III最终方案》关于信用风险标准法（即权重）的修订，在风险权重校准方面，主要风险暴露的修订内容包括（）。

A房地产险暴露

B公司风险暴露

C零售风险暴露

D银行风险暴露

E表外风险暴露

风险事件——为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列小题。

10. 下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。

A在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

B在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

C在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统

D在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

E在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

11. 在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。

A风险偏好与利益相关人的期望

B充分了解所有风险

C银行需考虑该行愿意承担的风险

D监管要求

E充分考虑压力测试

12. 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

A区域经济整体下滑

B区域内的产业发展规划不合理

C区域相关法律法规重大调整

D区域主导产业出现衰退

E区域内客户资信状况普遍降低

13. 《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括风险数据的（　）。

A准确性

B真实性

C完整性

D及时性

E灵活性

14. 在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的职责有（　）。

A按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况

B按照约定及时归集和划转现金流，防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同，维护专项计划资产安全

C按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制

D积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人

E安全保管专项计划资产

15. 中国银保监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A提高银行业的整体盈利能力

B增进公众对现代金融的了解

C保护广大存款人和金融消费者的利益

D增进市场信心

E努力减少金融犯罪，维护金融稳定

16. 单位通知存款，按照提前通知的时间长短可以分为( )。

A30天通知

B1天通知

C7天通知

D15日通知

E60天通知

17. 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A应采用历史模拟法计算VaR值

B至少每三个月更新一次数据

C置信水平采用99%的单尾置信区间

D市场价格的历史观测期至少为一年

E持有期为10个交易曰

18. 下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标（）。

A行业整体衰退

B出现金融危机

C产能明显过剩

D市场需求出现明显下降

E出现重大的技术变革

19. 可能影响资产支持证券信用状况的信息包括但不限于（）。

A各参与机构未按照规定或约定履行职责、义务情况

B增信措施有效性变化

C资产支持证券评级变化

D公众投诉、媒体负面报道

E特定原始权益人股权结构、内部治理结构发生变化

20. 远期合约相比，期货合约具有以下哪些显著特点？。

A违约风险由交易所承担

B合约可灵活商定

C合约一般要持有到期

D合约标准化

E合约可随时平仓

21. 以下（）属于区域经营环境恶化的相关警示信号。

A区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

B区域经济整体下滑

C区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

D区域内客户的资信状况普遍降低

E区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心

1. 国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A对

B错

2. 商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。

A对

B错

3. 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

A对

B错

4. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

A对

B错

5. 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（）

A对

B错

6. 恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。

A对

B错

7. 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

A对

B错

8. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。

A对

B错

9. 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

A对

B错

10. 证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A对

B错

中级银行从业风险管理模拟试题(九)

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