2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月12日

• 1. 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

  A对

  B错

• 2. 列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

  A对

  B错

• 3. 假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

  A对

  B错

• 4. 列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

  A对

  B错

• 1. 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为市场风险监管资本等于( )。

  A(最低乘数因子一附加因子)×VaR

  B(最低乘数因子+附加因子)×VaR

  C(最低乘数因子+附加因子)+VaR

  D(最低乘数因子一附加因子)÷VaR

• 2. ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

  ACredit Metrics模型

  BCre(lit Risk十模型

  CCredit Portfolio View模型

  DCredit Monitor模型

• 3. 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?（）

  A结算／支付错误

  B财务／会计错误

  C文件／合同缺陷

  D交易／定价错误

• 4. 通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

  A1．540～1．740

  B1．590～1．690

  C1．615～1．665

  D1．565～1．750

• 1. 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（）。

  A财务报表风险

  B经营管理状况

  C资产管理状况

  D负债管理状况

  E领导后备力量

• 2. 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。

  A加权平均法

  B标准法

  C现期风险暴露法

  D远期风险暴露法

  E内部模型法