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期货从业资格证考题(六)

期货从业资格证考题(六)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：14

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 竹线图位于竖线右侧且与之垂直的横线表示（）。

A日开盘价

B日收盘价

C日最高价

D日最低价

2. 套期保值能够起到风险对冲作用，其根本的原理在于，期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，到期时两者的变动趋势（）。

A相反

B完全一致

C趋同

D完全相反

3. （）不属于期货交易所的特性。

A高度集中化

B高度严密性

C高度组织化

D高度规范化

4. 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。

A风险较小，利润较大

B风险较小，利润较小

C风险较大，利润较大

D风险较大，利润较小

5. 某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（）港元/股。

A3.24

B1.73

C4.97

D6.7

6. 1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约，同时又以2．49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）

A价差扩大了11美分，盈利550美元

B价差缩小了11美分，盈利550美元

C价差扩大了11美分，亏损550美元

D价差缩小了11美分，亏损550美元

7. 以下不是我国会员制期货交易所会员应当履行的义务是（）

A接受期货交易所监管

B按规定缴纳各种费用

C执行会员大会，理事会的决议

D设计制定期货合约

8. 某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（）元/吨。（合约规模10吨/手，不计手续费等费用）

A-20

B-50

C20

D-30

9. 以下属于期货公司投资咨询业务的是（）

A为客户设计套期保值和套利方案

B代理客户进行期货交易

C按照合同约定管理客户委托的资产

D用公司自有资金进行投资

10. 在我国，期货公司业务实行（）

A许可制度

B注册制度

C备案制度

D审批制度

11. 由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，这时（　　）。

A市场为反向市场，基差为负值

B市场为反向市场，基差为正值

C市场为正向市场，基差为正值

D市场为正向市场，基差为负值

12. 下列关于期货行情技术分析中三角形形态的说法，正确的是()。

A对称三角形即正三角形

B对称三角形的上面的直线是水平的

C上升三角形的上面的直线是向下倾斜的

D若原有趋势是下降，则出现上升三角形后，价格趋势肯定是向上突破

13. 下列各组资产和负债中，允许以净额在资产负债表上列示的是（）。

A作为金融负债担保物的金融资产和被担保的金融负债

B与交易方明确约定定期以净额结算的应收款项和应付款项

C因或有事项需承担的义务和基本确定可获得的第三方赔偿

D基础风险相同但涉及不同交易对手的远期合同中的金融资产和金融负债

14. 下列可以净额列示的是()。

A金融负债可以以净额列示

B企业具有抵销已确认金额的法定权利，但公司管理层不打算执行

C甲公司与乙公司有长期合作关系，为简化结算，甲公司和乙公司合同中明确约定，双方往来款项定期以净额结算

D作为某金融负债担保物的金融资产，可以与被担保的金融负债抵销后净额列示

15. 根据企业会计准则的规定，下列关于关联方披露的说法正确的有()。Ⅰ企业与关联方发生关联方交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素Ⅱ对企业财务状况、经营成果有重大影响的关联交易，应当分别对关联方以及交易类型予以披露，类型相似的非重大交易可合并披露Ⅲ企业无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露与该企业之间存在直接控制关系的母公司和子公司有关的信息Ⅳ关联方交易的披露应遵循重要性原则，对企业财务状况、经营成果没有重大影响的关联交易可以不披露

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅲ

CⅡ、Ⅲ

DⅡ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

16. CBOT、允许交易商以对冲方式免除履约责任的具体时间是（）年。

A1862

B1889

C1882

D1876

17. 我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。

A平仓优先和时间优先

B价格优先和平仓优先

C价格优先和时间优先

D时间优先和价格优先

18. 2014年12月19日，（）期货在大连商品交易所上市。

A白糖

B玉米淀粉

CPTA

D锌

19. 内涵价值的计算公式为标的资产价格和执行价格的（）。

A和

B差

C积

D商

20. 上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（）。

A当月

B下月

C连续两个季月

D当月、下月及连续两个季月

21. 我国10年期国债期货合约的最后交易日交易时间为（）。

A09：15～11：30

B09：30～11：30

C13：00～15：15

D13：00～15：O0

22. 10月2日，投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则投资者应该12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

A卖出10手

B买入10手

C卖出11手

D买入11手

23. 当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。

A水平套利

B垂直套利

C反向套利

D正向套利

24. 商品期货合约（）的确定，通常取决于该合约标的物的种类、性质、市场价格波动情况和商业规范等。

A合约单位

B交割等级

C最小变动价位

D合约月份

25. 我国“五位一体”的期货监管协调机构不包含（）。

A中国证监会地方派出机构

B期货交易所

C期货公司

D中国期货业协会

26. 以下属于期货投资咨询业务的是（　　）。

A期货公司用公司自有资金进行投资

B期货公司按照合同约定管理客户委托的资产

C期货公司代理客户进行期货交易

D期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询、专项培训

27. 在我国期货公司运行中，使用期货居间人进行客户开发是一条重要渠道，期货居间人的报酬来源是（）。

A期货公司

B客户

C期货交易所

D客户保证金提取

28. 在我国，某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约，价格分别为6350元／吨和6400元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为6380元／吨和6480元／吨。该套利交易的价差是（）元／吨

A扩大50

B缩小50

C扩大90

D缩小90

29. 6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手，成交价为2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价为2230元/吨，当日结算价为2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别为（）。

A500元;-1000元;11075元

B1000元;-500元;11075元

C-500元;-1000元;11100元

D1000元;500元;22150元

30. 反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。

A扩大

B缩小

C平衡

D向上波动

31. 下列关于期货投机和套期保值区别的说法，错误的是（）。

A从交易对象来看，期货投机交易主要是以期货市场为对象，利用期货合约的价格频繁波动进行买空卖空的交易活动。投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割;而套期保值交易则是以现货和期货两个市场为对象

B从交易目的来看，期货投机交易是以较少资金获取较大利润为目的，不希望占用过多资金或支付较大费用;而套期保值交易通常是在进行现货交易的同时，做相关合约的期货交易，其目的是利用期货市场为现货市场规避风险

C从交易方式来看，套期保值交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空，从而获得价差收益;而投机交易则是在现货市场与期货市场上同时运作，以期达到两个市场的赢利与亏损基本平衡

D从交易风险来看，投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易，风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系，投机者通常为了获得较高的收益，在交易时要承担很大的风险;而套期保值者则是价格风险转移者，其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险

32. 下列不属于期货机构投资者的是（）。

A分类基金

B金融机构

C工商企业

D个人投资者

33. 下列关于期权的说法，不正确的是（）

A期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某特定资产的权利

B期权的买方要付给卖方一定数量的权利金

C期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金

D期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的

34. 下列哪种期权品种的信用风险更大（）

ACME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B香港交易所上市的股票期权和股指期权

C我国银行间市场交易的人民币外汇期权

D中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约

35. 设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F

AK—F

B0

CF—K

DK

36. 外汇掉期中不同起息日所对应的汇率称为（）。

A近端汇率

B远端汇率

C掉期汇率

D末端汇率

37. 下列关于T／N(Tomorrow—Next)的掉期形式的说法中，错误的是（）。

A可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇

CT／N属于隔夜掉期交易的一种

DO／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

38. 下列关于货币互换的定义中，正确的是（）。

A在约定期限内交换随机数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易

B在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易

C在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时不交换两种货币利息的交易

D在约定期限内交换随机数量两种货币的本金，同时不交换两种货币利息的交易

39. 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元/吨，交易所规定1手=10吨，则该套利者套利的结果为（）。

A亏损150元

B获利150元

C亏损220元

D获利200元

40. 下列期权中，属于实值期权的是（）

A行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

B行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

C行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

D行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

1. 如果期货价格上升，则基差一定下降。

A对

B错

2. TM是基金的主要管理人，是基金的设计者和运作的决策者。

A对

B错

3. 当利率上升时，会加重期货交易商的利息负担，增加了期货交易成本，迫使一些交易商尽早平仓或退出市场，使期货价格趋跌。

A对

B错

4. 目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）

A对

B错

5. 期货市场风险属于狭义风险。（）

A对

B错

6. 股指期货的规模随着股指期货价格的变化而变化。（）

A对

B错

7. 沪深300指数期货合约最后交易El涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。

A对

B错

8. 香港恒生指数期货没有每日价格最大变动限制。

A对

B错

9. 上证50ETF属于窄基股票组合，因而其期权可看做股票期权。

A对

B错

10. 短期利率期货合约的标的主要是短期利率和存单。

A对

B错

11. 中长期利率期货品种一般采用实物交割。（）

A对

B错

12. 远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。

A对

B错

13. 产业政策往往有特定的产业指向，即扶持或抑制哪些产业发展。（）

A对

B错

14. 相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较强，也就是基差走强。（）

A对

B错

15. 以浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益减少，适合利用国债期货进行买入套期保值。

A对

B错

16. 预期市场利率下降，适宜采用多头策略，买入国债期货合约。（　　）

A对

B错

17. 中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。

A对

B错

18. 一般来说，如果交易者自己规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计的大一些。

A对

B错

19. 在中国境内，对于单位客户，无论是特殊的还是一般的，都必须根据投资者适当性制度通过综合评估才可以参与金融期货交易。

A对

B错

20. 外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的投资者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。（）

A对

B错

1. 以下为虚值期权的有()。

A执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权

B执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权

C执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权

D执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权

2. 客户可以通过（）向期货经纪公司下达交易指令。

A书面下单

B电话下单

C网络下单

D中国证监会规定的其他方式

3. 美国期货投资基金的联邦监管机构包括（）。

A证券交易委员会

B全国证券商协会

C全国期货业协会

D商品期货交易委员会

4. 世界最著名的股票指数有（）

A道琼斯工业平均指数

B标准普尔500指数

C纽约证交所综合股票指数

D深证成分指数

5. 下列关于平仓的说法，正确的有（）

A行情变动有利时，通过平仓获取利润

B行情变动不利时，通过平仓限制损失

C掌握限制损失、滚动利润的方法

D在行情变动不利时，不必急于平仓获利，而应尽量延长拥有持仓的时间，等待行情变好

6. 投资者买入上证5OETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。则（）

A表明投资者认为市场存在期价低估

B表明投资者认为市场存在期价高估

C该交易行为属于股指期货正向套利交易

D该交易行为属于股指期货反向套利交易

7. 3月初，我国某铝型材厂计划三个月后购进500吨铝锭，欲利用铝期货进行套期保值，具体操作是（）。

A交易数量为100手铝期货合约

B买入铝期货合约

C交易数量为50手铝期货合约

D卖出铝期货合约

8. 特殊单位客户包括（）

A证券公司

B基金管理公司

C信托公司

D商业银行

9. 我国境内四大期货交易所属于会员制期货交易的是（）

A上海期货交易所

B中国金融期货交易所

C大连商品交易所

D郑州商品交易所

10. 目前，我国期货中介与服务机构包括（）。

A期货交易所

B期货公司

C有期货介绍业务资格的证券公司

D有期货交易资格的基金公司

11. 外汇期货的特性包括（）。

A标准化合约

B双向交易

C保证金制度

D当日无负债制度

12. 下列行业的厂商中，（）厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风险。

A能源业

B金融业

C软件业

D旅游业

13. 在圆弧顶（底）形成的过程中，表现出如下特征（）。

A成交量的过程是两头多，中间少

B成交量的过程是两头少，中间多

C在突破后的一段有相当大的成交量

D突破过程成交量一般不会急剧放大

14. 道氏理论的主要原理有（）。?

A市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为

B市场波动具有某种趋势

C趋势必须得到交易量的确认

D一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号

15. 卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利()。

A基差从-20元/吨变为-30元/吨

B基差从20元/吨变为30元/吨

C基差从-40元吨变为-30元/吨

D基差从40元吨变为30元/吨

16. 一个期权交易指令包括（）等。

A市价或限价

B买入或卖出

C期权价格

D执行价格

17. 下列关于合约交割月份选择的说法中，正确的是（）。

A在正向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨，且远期月份合约价格相对偏高时，若远期月份合约价格上升，近期月份合约的价格也会上升

B在正向市场中，做多头的投机者应买入远期月份合约

C在反向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨且远期月份合约价格相对偏低时，若近期月份合约价格上升，远期月份合约的价格也会上升

D在正向市场中，做多头的投机者宜买入交割月份较远的远期月份合约

18. 中国期货保证金监控中心的主要职能包括（）。

A为期货投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务

B代管期货投资者保障基金，参与期货公司风险处置

C承担期货市场统一开户工作

D为监管机构、交易所等提供信息服务

19. 能源化工期货的上市品种有（）。

A原油

B汽油

C取暖油

D玉米

20. 通常出现下列哪些情况时，将导致本国货币贬值？（）

A提高本币利率

B降低本币利率

C本国顺差扩大

D本国逆差扩大

21. 下列关于最便宜可交割债券的说法，正确的是（）。

A由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权。卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券

B最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格

C隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率

D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债

22. 短期利率期货合约的标的主要是（）。

A短期利率

B存单

C中期国债

D长期国债

23. 下列利率期货采取价格报价法的是（）。

A3个月欧洲美元期货

B美国中长期国债期货

C3个月银行间欧元拆借利率期货

D英国国债期货

24. 影响市场利率的主要因素有（）。

A政策因素

B经济因素

C全球主要经济体利率水平

D全球总人口

25. 某食用油压榨企业，为保证其原料大豆的来源和质量，选择了期货市场实物交割，这是由于（　　）。

A期货交易与现货交易的交易对象不同

B期货交割的品种质量有严格规定

C期货价格低于现货价格

D期货交易履约有保证

26. 上海期货交易所的（）期货合约允许采用厂库标准仓单交割。

A螺纹钢

B线材

C豆粕

D棕榈油

27. 关于集合竞价的原则，正确的有（）。

A低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交

B低于集合竞价产生的价格的买人申报全部成交

C等于集合竞价产生的价格的买人或卖出申报全部成交，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交

D高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交

28. 期货合约的名称应注明（）

A合约品种的交割地点

B合约上市交易所名称

C合约品种的产地

D合约品种的名称

29. 强行平仓制度规定，当出现（）的情况时，交易所要实行强行平仓

A因账户交易保证金不足而实行强行平仓

B交易所紧急措施中规定必须平仓

C交易所交易委员会认为该会员具有交易风险

D会员持仓已经超出持仓限额

30. 趋势按时间长短、波动大小可分为不同级别的（）。

A主要趋势

B次要趋势

C短暂趋势

D长期趋势

31. 对期货价格的分析主要包括（）。

A基本分析

B市场分析

C技术分析

D政策分析

32. 道氏理论的观点包括（）

A市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为

B市场波动的三种趋势：主要趋势.次要趋势和短暂趋势

C交易量在确定趋势中的作用

D收盘价是最重要的价格

33. 下列关于期货价格和现货价格的说法，正确的有（）

A在特定情况下，期货价格高于现货价格，这种市场状态为正向市场

B由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，基差为负

C期货价格和现货价格变化趋势是不一致的，当临近交割时间，二者最终趋向一致

D在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持费体现的是期货价格形成中的时间价值

34. 下列关于期货交易所性质的表述，正确的有（）。

A期货交易所拥有合约标的商品

B期货交易所不参与期货价格形成

C期货交易所自身不参与期货交易活动

D期货交易所提供交易的场所. 设施和服务

35. 关于我国期货公司的表述，正确的有（）

A优先保障机构投资者的利益

B期货公司可以为保证金不足的客户提供融资服务

C期货公司业务实行许可证制度

D属于非银行金融机构

36. 期货投资咨询业务允许期货公司（）

A协助客户建立风险管理制度，提供风险管理咨询、专项培训等

B按照合同约定，管理客户委托的资产，进行投资

C向客户提供研究分析报告

D为客户提供期货交易咨询

37. 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（）。

A波浪套利

B牛市套利

C熊市套利

D蝶式套利

38. 期货价差套利的作用包括（）。

A有助于提高市场波动性

B有助于提高市场流动性

C有助于提高市场交易量

D有助于不同期货合约之间价格趋于合理

39. 关于跨市套利的正确描述有（）

A跨市套利是在不同的交易所，同时买入、卖出同一品种、相同交割月份的期货合约交易行为

B运输费用是决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素

C跨市套利需关注不同交易所对交割品的品质级别和替代品升贴水的规定

D跨市套利时，投资者需要注意不同的交易所之间交易单位的差异

40. 下列对基差交易的说法，正确的有（）

A基差交易和点价交易是一回事

B基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险

C基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的

D基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式

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