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期货从业资格证考题(九)

期货从业资格证考题(九)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：11

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成()。

A期货部位的获利小于现货部位的损失

B期货部位的获利大于现货部位的损失

C期货部位的损失小于现货部位的损失

D期货部位的获利大于现货部位的获利

2. 我国5年期国债期货合约的上市交易所为（）。

A上海证券交易所

B深圳证券交易所

C中国金融期货交易所

D大连期货交易所

3. 某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，其将持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）元／吨。

A扩大了100

B扩大了200

C缩小了100

D缩小了200

4. 在期货市场上，套期保值者的原始动机是()。

A通过期货市场寻求利润最大化

B通过期货市场获取更多的投资机会

C通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险

D通过期货市场寻求价格保障，转移现货交易的价格风险

5. 当印尼灾害性天气出现时，国际市场上天然橡胶的期货价格会()。

A上涨

B下跌

C不变

D不确定

6. 下列期货投资基金类型中，无需广告发行及营销费用的是（）。

A公募期货基金

B私募期货基金

C个人管理期货账户

D集体管理期货账户

7. 4月18日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1800元/吨，9月份玉米期货价格为1830元/吨，该市场为（）

A正向市场

B反向市场

C牛市

D熊市

8. 目前，我国实行分级结算制度的期货交易所有（）

A大连商品交易所

B郑州商品交易所

C上海期货交易所

D中国金融期货交易所

9. 在基差交易中，卖方叫价是指（）

A确定现货商品交割品质的权利归属卖方

B确定基差大小的权利归属卖方

C确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方

D确定期权合约交割月份的权利归属卖方

10. 假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

A大于62元/吨

B大于48元/吨

C大于48元/吨，小于62元/吨

D小于48元/吨

11. （）是以外汇期货合约为期权合约的基础资产

A外汇期货期权

B现汇期权

C欧式期权

D美式期权

12. 某客户当天账户权益50000元。开仓买入大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，持有至收盘。当日结算价格为2010元／吨，交易保证金比例为10％，则该客户的风险度是（）。

A8.04

B80.4

C84.0

D184.0

13. 关于期权价格的叙述正确的是（）。

A期权有效期限越长，期权价值越大

B标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C无风险利率越小，期权价值越大

D标的资产收益越大，期权价值越大

14. 指将广大投资者资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问(CTA)进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式称为（）。

A共同基金

B对冲基金

C商品投资基金

D组合基金

15. 商品期货持有成本所体现的实质是期货价格形成中的()。

A货币价值

B现时价值

C历史价值

D时间价值

16. 甲公司和乙公司分别是A公司控制下的两家全资子公司。2008年7月1日，甲公司定向增发4000万股自母公司A公司处取得乙公司100％的股权。甲公司2007年度净利润为3000万元，乙公司2007年度净利润为500万元；甲公司2008年度合并净利润为5000万元，其中包括被合并方乙公司在合并前实现的净利润450万元。合并前甲公司发行在外的普通股为20000万股。假定除定向增发股票外，股数未变，甲公司和乙公司采用的会计政策相同、两家公司在合并前未发生交易、合并前甲公司旗下没有子公司。甲公司合并利润表中基本每股收益说法正确的是（）。Ⅰ2007年扣非前的基本每股收益为0．15元／股Ⅱ2008年扣非前的基本每股收益为0．21元／股Ⅲ2007年扣非后的基本每股收益为0．15元／股Ⅳ2008年扣非后的基本每股收益为0．21元／股

AⅠ、Ⅲ

BⅡ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

17. 企业发生的下列支出中，可在发生当期直接在企业所得税税前扣除的是()。

A固定资产改良支出

B租入固定资产的改建支出

C已足额提取折旧的固定资产的改建支出

D固定资产的日常修理支出

18. 5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月份到期、执行价格为1800元/吨的玉米看跌期权，当对应的玉米期货价格为1850元/吨时，该看跌期权的内涵价值为（）。

A-50

B-5

C55

D0

19. 上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。

A1

B2

C3

D4

20. 2015年2月9日，上证50ETF期权在（）上市交易。

A上海期货交易所

B上海证券交易所

C中国金融期货交易所

D深圳证券交易所

21. 改革开放以来，（）标志着我国期货市场起步。

A郑州粮食批发市场以现货交易为基础，引入期货交易机制

B深圳有色金属交易所成立

C上海金属交易所开业

D第一家期货经纪公司成立

22. 期货合约是（）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

A国务院期货监督管理机构

B中国证监会

C中国期货业协会

D期货交易所

23. 外汇期货合约诞生的时间是（）年。

A1945

B1972

C1989

D1997

24. 2011年以来，国家在铝行业的政策面上频频出手，先是4月初国家工信部公布了“十二五”期间和今年我国工业节能减排四大约束性指标，均较去年更为严苛；之后，工信部、国家发改委等九部委联合叫停“700亿拟建电解铝项目”，以遏制铝行业产能过剩与重复建设；5月，国家工信部又在其网站上发布了《2011年淘汰落后产能目标任务》，其中电解铝行业今年将淘汰60万吨落后产能，同去年相比增加61．72％；除此之外，还包括“电荒”带来的“限电限产”、“电价上调”等诸多政策动作。这些举措大都着眼于节能减排与控制产能，是缓解其过剩压力、改善基本面的一道良方，铝价也将因此而（）。

A趋跌

B趋涨

C不变

D无规律

25. 中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0．25个百分点至5．1％；一年期存款基准利率下调0．25个百分点至2．25％。利率下降，期货价格（）。

A趋跌

B趋涨

C不变

D无规律

26. 超额准备金与实际准备金的数量关系是()。

A前者=后者

B前者>后者

C前者<后者

D不确定

27. 道氏理论的创始人是（）

A艾略特

B威廉姆·江恩

C葛兰威尔

D查尔斯·亨利·道

28. 基本面分析法的经济学理论基础是（）。

A供求理论

B江恩理论

C道氏理论

D艾略特波浪理论

29. 企业在买人套期保值市场中，下列（）基差变化会使企业盈利。

A基差不变

B基差走强

C基差走弱

D基差消失

30. 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值。7月5日该农场在11月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4050元/吨。此时大豆现货价格为4010元/吨。至9月份，现货价格至4320元/吨，该农场按此现货价格出售大豆，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该农场大豆的实际售价是4070元/吨，则该农场期货合约对冲平仓价格为（）元/吨（不计手续费等费用）

A4110

B4300

C4260

D3760

31. 某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是( )
元/吨。

A1960

B1970

C2020

D2040

32. 套期保值是通过建立（）机制，以规避价格波动风险的一种交易方式

A期货市场与现货市场间的盈亏冲抵

B以小博大的杠杆

C期货市场代替现货市场

D买空卖空的双向交易

33. 下列基差的变化中，属于基差走强的是（）

A基差从80元/吨变成-20元/吨

B基差从100元/吨变成80元/吨

C基差从-100元/吨变成20元/吨

D基差从-100元/吨变成-120元/吨

34. 大多数期货交易都是通过（）的方式了结履约责任。

A实物交割

B现金交割

C期货转现货

D对冲平仓

35. 目前，我国各期货交易所普遍采用了（）。

A限价指令

B市价指令

C止损指令

D停止指令

36. 2000年3月，香港期货交易所与（）完成股份制改造，并与香港中央结算有限公司合并，成立香港交易及结算所有限公司。

A香港证券交易所

B香港商品交易所

C香港联合交易所

D香港金融交易所

37. 为维护金融期货市场平稳运行，督促（）严格执行金融期货投资者适当性制度。

A投资者

B证券交易所

C期货公司会员单位

D期货从业人员

38. 下列关于会员制和公司制期货交易所的区别的说法，不正确的是（）。

A会员制交易所的全部财产归全体会员所有

B会员制交易所对场内交易承担担保责任

C公司制交易所重视营利且成本观念强

D公司制交易所实行自收自支、自负盈亏、照章纳税

39. 期权的（）是期权合约中约定的、买方行使权力时购买或出售标的资产的价格。

A权利金

B期权费

C保险费

D执行价格

40. 10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，一周之后，该期货合约的价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。

A获利50个点

B损失50个点

C获利0.5个点

D损失0.5个点

1. 在正向市场上，只要基差变大，无论期货、现货价格是上升还是下降，买入套期保值者都不可能得到完全保护。（）

A对

B错

2. 当股指期货的近期合约价格大于远期合约价格时，属于反向市场。（）

A对

B错

3. 每一股指期货合约都有预先确定的每点所代表的固定金额，这一金额称为合约乘数。（）

A对

B错

4. 在其他条件不变的情况下，一国经济增长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率上升。

A对

B错

5. 在国际上，券商的主要业务是为期货佣金商开发客户，并收取保证金，接受期货、期权指令，接受客户的资金进行结算。

A对

B错

6. 期货公司作为交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，属于银行服务行业。

A对

B错

7. 沪深300股指期货的市价指令每次最大下单数量为50手。（）

A对

B错

8. 在正常市场中，远期合约与近期合约之间的价差主要受到持有成本的影响。

A对

B错

9. 上证50ETF期权合约的交割方式为实物交割。

A对

B错

10. 大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法。

A对

B错

11. 附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年(或每年、每季度)付息一次。

A对

B错

12. 紧缩性的财政政策，通过财政分配活动来减少和抑制社会的总需求，会造成对资金需求的减少，市场利率将下降。（）

A对

B错

13. 欧洲美元与美国境内美元是同一货币，但欧洲美元不受美国政府监管，无须提供存款准备．不受资本流动限制。

A对

B错

14. 长期国债通常是贴现国债。

A对

B错

15. ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。

A对

B错

16. K线最上方的一条细线称为上影线，中间的一条粗线为实体，下面的一条细线为下影线。（）

A对

B错

17. 3个月欧洲美元期货和3个月银行间欧元拆借利率期货的报价均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。

A对

B错

18. 交易的盈亏结算包括平仓盈亏结算和持仓盈亏结算。

A对

B错

19. 闪电图是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会出现一条弯弯曲曲的曲线。（）

A对

B错

20. 期权交易双方的盈亏曲线是非线性的。期货交易的盈亏对称的，交易双方都面临着无限的盈利和无止境的亏损，其盈亏曲线为线性

A对

B错

1. 环球期货交易系统(GIOBEX)是由下列哪些机构联合推出的?（）

A芝加哥商业交易所

B芝加哥期货交易所

C路透社

D欧洲期货交易所

2. 期货合约的（）等都是预先由期货交易所规定好的，具有标准化的特点。

A价格

B交割品

C最小变动价位

D交易月份

3. 期货公司的职能包括（）等

A设计期货合约

B办理结算和交割手续

C管理客户账户，控制客户交易风险

D为客户提供期货市场信息

4. 艾略特波浪理论考虑的因素主要是（）。

A形态

B比例

C时间

D价值

5. 某期货公司是金融期货公司全面结算会员。期末，该公司在其开户银行的期货保证金账户余额为10亿元。其中包括其代理的非结算会员客户权益为3亿元。该期货公司在期货交易所的专用结算账户中保证金余额合计为12亿元，公司划入期货账户中的自有资金为5000万元，请回答以下问题，该期货公司的净资本低于风险监管指标预警标准的是（）

A1.4亿元

B1.5亿元

C1.6亿元

D1.7亿元

6. 大豆提油套利的目的在于（）

A防止大豆价格突然上涨引起的损失

B防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失

C防止大豆价格突然下跌引起的损失

D防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失

7. 期货套利可分为（）

A价差套利

B期现套利

C差价交易

D期现图利

8. 会员制期货交易所与公司制期货交易所的区别是（）

A经营目标不同

B适用法律不同

C决策机构不同

D下设的业务部门不同

9. 套利市价指令的优点和缺点分别是（）。

A优点是成交速度快

B优点是成交金额大

C缺点是在市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距

D缺点是在市场行情发生较小变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距

10. 对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割

A最便宜

B期限相对最短

C对己方最有利

D交割成本最低

11. 单边市一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现（）的情况

A一有卖出申报就成交，但未打开停板价位

B一有买入申报就成交，但未打开停板价位

C只有跌停板价位的卖出申报，没有跌停板价位的买入申报

D只有涨停板价位的买入申报，没有涨停板价位的卖出申报

12. 通常构建期货连续图的方式包括（）。

A现货日连续

B主力合约连续

C固定换月连续

D价格指数

13. 期货市场基本面分析法的特点是（）。

A主要分析宏观因素和产业因素

B研究价格变动的根本原因

C认为市场行为反应一切

D分析价格变动的中长期趋势

14. 影响基差的因素不包括（）。

A时间差价

B人员差价

C品质差价

D成本差价

15. 期货公司风险控制体系对信息系统安全的要求主要包括（）。

A信息技术管理制度完善并有效执行

B信息系统安全稳定运行

C应急机制健全有效

D按规定及时准确报送信息系统情况

16. 下列关于期货投机价格发现作用的说法，正确的是（）。

A期货市场汇集几乎所有供给和需求的信息

B投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情

C期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理

D期货市场的价格发现机制正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的

17. 股价指数的编制方法通常有（）。

A算数平均法

B几何平均法

C综合平均法

D加权平均法

18. 下列关于国债期货合约间套利的说法，正确的是（）。

A根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

B国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的

C一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度

D当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买人短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利

19. 下列属于国债基差交易的操作策略的是（）。

A买人国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

B买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

C卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

D卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

20. 下列属于做空国债基差的情形的是（）。

A投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

B投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

C投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度

D投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

21. 下列属于欧洲银行间欧元拆借利率的期限的是（）。

A1周

B3周

C9个月

D12个月

22. 我国每手合约的最小变动值为25元的期货是（）期货。

ALLDPE

BPTA

C铝

D黄金

23. 期货合约标的选择，一般需要考虑的条件包括（）。

A不易为少数人控制和垄断

B规格或质量易于量化和评级

C价格波动幅度大且频繁

D供应量大

24. 我国境内期货交易保证金制度的特点包括（）

A对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率

B交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并可根据市场风险状况等调节保证金水平

C随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例

D保证金的收取是分级进行的

25. 以下期货交易中，涉及到增值税发票流转环节的是（）

A进行实物交割的买方

B进行现金交割的卖方

C进行实物交割的卖方

D进行现金交割的买方

26. 下列关于期货市场技术分析形态的说法，正确的有（）。

A价格遇到上升三角形后可以肯定会继续原来的趋势

B价格遇到矩形后可以肯定会继续原来的趋势

C价格遇到旗形后可以肯定会继续原来的趋势

D楔形有明确的形态方向，且其形态方向与原有的趋势方向相同

27. 系统性风险可以细分为（）。

A政治风险

B利率风险

C购买力风险

D市场风险

28. 期货公司的主要风险来源有（）。

A国家政策

B自身管理

C客户素质

D同业竞争

29. 在国际上，期货公司的职能一般包括（）。

A根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续

B从事期货交易自营业务

C对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

30. 仓库指定交割仓库的日常业务分为（）。

A商品入库

B商品保管

C商品出库

D商品交割

31. 下列属于期货公司资产管理业务的操作有（）

A期货公司用自有资金进行金融衍生品投资

B期货公司按照约定来管理客户的委托资产，在股票市场进行投资

C期货公司按照约定来管理客户的委托资产，在金融衍生品市场上进行投资，并收取报酬

D期货公司用自有资金进行股票投资

32. 关于止损指令描述正确的有（）

A止损指令是实现限制损失、滚动利润方法的有力工具

B止损指令的价格不宜太接近于当时的市场价格

C空头投机者在卖出合约后可下达买入平仓的止损指令

D投机者需根据市场行情变动不断调整止损指令的价格

33. 卖出看跌期权可以应用在下列哪些场景中?（）

A获取价差收益

B获取权利金收益

C对冲标的资产空头

D低价买进标的资产

34. 买进看跌期权的运用包括（）

A获取价差收益

B博取更大的杠杆效用

C保护标的资产多头

D锁定现货持仓收益，对冲标的资产价格下跌风险

35. 根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（）。

A买方叫价交易

B期货公司叫价交易

C卖方叫价交易

D交易者叫价交易

36. 关于“基差”，下列说法不正确的是（）。

A基差是期货价格和现货价格的差

B影响基差的因素主要与持仓成本有关

C套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

D基差可以为正、负或零，所以持仓费也可以为正、负或零。

37. 下列基差的变化中，属于基差走弱的有（）。

A基差从500元／吨变为300元／吨

B基差从-500元／吨变为120元／吨

C基差从500元／吨变为-200元／吨

D基差从-500元／吨变为-600元／吨

38. 货币互换中，本金交换的形式包括（）。

A在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换

B在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金

C在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金

D主管部门规定的其他形式

39. 外汇掉期可以调整资金期限结构，所谓调整就是当外汇收付不匹配时，通过如下调整，使得外汇收付时间一致。（）

A将所持有的即期外汇变成远期外汇

B将所持有的即期外汇变成另一种即期外汇

C将所持有的远期外汇变成即期外汇

D将所持有的远期外汇变成另一种远期外汇

40. 3个月欧洲美元期货的报价为93.58时，意味着该合约标的的（）。

A3个月的贴现率为1.605%

B年利率为6.66%

C3个月的存款利率为1.605%

D年利率为6.42%

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