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2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月27日

2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月27日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：135

试卷答案：有

试卷介绍： 2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月27日专为备考2022年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题

1. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

A对

B错

2. 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

A对

B错

3. 二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

A对

B错

4. 杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

A对

B错

1. 银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。

A依法、公开、公正、有效

B依法、公开、公正、效率

C依法、公开、公平、效率

D依法、公开、公平、有效

2. 以下关于期权的论述，错误的是( )。

A期权价值由时间价值和内在价值组成

B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D价外期权的内在价值为零

3. 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。

A评级为AA以上国家或地区政府发行的债券

B黄金

C本外币现金

D银行存单

4. 关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

B商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易

D与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％

1. 商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。

A明确损失所有者

B总损失数额信息

C损失事件发生的时间、发生的单位信息

D总损失中收回部分信息

E损失事件发生的主要原因的描述信息

2. 蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

A它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B计算量较小，且准确性提高速度较快

C比历史模拟方法更精确和可靠

D如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上

E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

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