2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》3月16日

• 1. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

  A对

  B错

• 2. 同受国家控制的企业必为关联方。()

  A对

  B错

• 3. 实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

  A对

  B错

• 4. 二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

  A对

  B错

• 1. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。

  A交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  C存贷款业务归入银行账户

  D银行账户中的项目通常按历史成本计价

• 2. 现金头寸指标等于( )。

  A(现金头寸一应收存款)÷总资产

  B(现金头寸+应收存款)÷总资产

  C(现金头寸一应收存款)x总资产

  D(现金头寸+应收存款)×总资产

• 3. 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。

  A要树立正确的合规管理观念

  B要加强管理层的驱动作用

  C要充分发挥信息系统的作用

  D要创建学习型组织

• 4. 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。

  A不会受到影响

  B受到显著影响

  C受到轻微影响

  D与之没有关系

• 1. 风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（　　）。

  A风险水平类指标

  B风险收益指标

  C风险迁徙类指标

  D风险抵补类指标

  E风险排序指标

• 2. 关于内部评级论述正确的是（）。

  A根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法

  B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

  C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

  D初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露

  E初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD