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初级银行从业风险管理考试试题及答案

初级银行从业风险管理考试试题及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：483

试卷答案：有

试卷介绍： 在这里有着非常多的初级银行从业风险管理考试试题及答案为你在线进行提供，可以进行考试做题，还为您提供答案和解析，包括了单选题、多选题、判断题等。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题
  • 1. 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。

    A75％、35％

    B70％、30％

    C80％、20％

    D90％、10％

  • 2. 等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为( )。

    A100％

    B50％

    C20％

    D0

  • 3. 下列关于敏感性分析的说法，错误的是( )。

    A敏感性分析计算简单

    B敏感性分析计算复杂不便理解

    C敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

    D对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

  • 4. 不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是( )。

    A假按揭

    B汽车消费信贷

    C信用卡消费信贷

    D违约概率

  • 5. 巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。

    A操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率

    B商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

    C由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

    D由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

  • 6. 商业银行风险管理模式的演变过程是（　　）

    A负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

    B资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段

    C负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段

    D资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段段

  • 7. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（　　）

    A远期利率可由即期利率曲线推断

    B远期利率合约是一项表内资产业务

    C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

    D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

  • 8. 在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的（　　）

    A期权费

    B时间价值

    C内在价值

    D执行价格

  • 9. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（　　）的内部损失数据。

    A至少5年

    B至少3年

    C至多5年

    D至多3年

  • 10. 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。

    A政府新兴的立法

    B公共利益集团的持续压力／运动

    C极端组织的行动或政变

    D国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

  • 11. 最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

    A将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

    B资产数额大于负债数额

    C将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

    D负债数额大于资产数额

  • 12. 在操作风险的三种计量方法中，风险敏感性最强的是（）。

    A标准法

    B高级计量法

    C基本指标法

    D专家判断法

  • 13. 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。

    A多户头支票欺诈

    B内幕交易

    C交易品种未经授权(存在资金损失)

    D银行内部发生的环境安全性事件

  • 14. 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )

    A如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

    B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

    C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

    D买方期权持有者的最大损失是零

  • 15. 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )的反馈循环。

    A战略方案选择和公司治理

    B战略实施和战略风险管理

    C风险监测和运营绩效

    D风险识别和整体战略

  • 16. 下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是( )。

    A信用风险

    B集中度风险

    C市场风险

    D汇率风险

  • 17. 正常贷款迁徙率等于（　　）。

    A(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

    B(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

    C(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

    D(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  • 18. 商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（）。

    A全面的信贷业务可以转移系统性风险

    B全面的信贷业务可以分散非系统性风险

    C全面的信贷业务可以获得规模效应

    D全面的信贷业务可以降低成本

  • 19. 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（）。

    A4Cs

    B5Cs

    C6Cs

    D7Cs

  • 20. 假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、15％、和12％，该部门总的资产收益率是（）。

    A10％

    B10．5％

    C13％

    D9．5％

  • 21. 设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括( )。

    A定量与定性相结合

    B合理整合现有资源

    C缩短评估时间

    D保证系统可延伸性

  • 22. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

    A风险纠正

    B风险防范

    C市场退出

    D风险救助

  • 23. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

    A交易限额

    B风险限额

    C止损限额

    D单一客户限额

  • 24. 下列哪项不属于政治风险?（　）

    A极端组织的行动

    B财产征用

    C洗钱

    D行业政策的改变

  • 25. 以下不是市场风险计量方法的是( )。

    A缺口分析

    B即期分析

    C外汇敞口分析

    D风险价值

  • 26. 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?（　）

    A强化内控意识，树立内控优先理念

    B完善激励约束机制

    C提高内控制度的执行力

    D以上都是

  • 27. 贷款定价中的风险成本一般是指（　　）

    A预期损失

    B非预期损失

    C预期和非预期损失

    D以上都不对

  • 28. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )

    A久期缺口

    B现金缺口

    C融资缺口

    D信贷缺口

  • 29. 某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（　　）

    A3．00％

    B3．11％

    C3．33％

    D3．58％

  • 30. 根据我国监管机构的规定，目前尚严禁( )直接投资股票市场。

    A上市公司

    B商业银行

    C经纪公司

    D证券交易所

  • 31. 在对外币的管理中，银行（　　）实施对每一种货币的流动性管理策略。

    A必须

    B不需要

    C可以用也可以不用

    D以上都不对

  • 32. 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

    A方差一协方差法和历史模拟法

    B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  • 33. 在持有期为2天，置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合（　　）

    A在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万美元

    B在2天中的收益有98％的可能性会超过2万美元

    C在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万美元

    D在2天中的损失有98％的可能性会超过2万美元

  • 34. ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力．B.负债流动性

    A资产流动性C.资本流动D.贷款流动性

    B资本流动

    C贷款流动性

  • 35. 以下不属于财务报表分析关注的内容的是( )。

    A识别和评价财务报表风险

    B识别和评价经营管理状况

    C识别和评价资产管理状况

    D识别和评价收益状况

  • 36. 声誉风险可能产生于商业银行( )环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。

    A任何

    B某些

    C特定

    D一些

  • 37. 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。

    A整体风险报告

    B最佳避险报告

    C风险监测报告

    D具体的头寸报告

  • 38. 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。

    A建立完善的内部控制体系

    B建立完善的公司治理结构

    C加强外部监管体制建设

    D建立完善的信息管理系统

  • 39. 操作风险损失数据的收集要遵循（　　）的原则。

    A客观性、全面性、动态性、标准化

    B主观性、全面性、静态性、标准化

    C主观性、全面性、动态性、标准化

    D客观性、全面性、静态性、标准化

  • 40. 以下不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是( )。

    A促进银行业的合法运行

    B促进银行业的稳健运行

    C规避所有系统风险

    D维护公众对银行业的信心

  • 1. 2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。

    A市场风险

    B信用风险

    C操作风险

    D流动性风险

    E声誉风险

  • 2. 以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是（）。

    A这三种方法在复杂性上是逐渐增强的

    B这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的

    C对于操作风险管理水平较低的，尚未达到量化阶段的商业银行，可以选择比较简单的基本指标法和标准法

    D高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况

    E基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行设计的

  • 3. 战略风险识别可以从（）入手。

    A战略层面

    B管理层面

    C宏观层面

    D微观层面

    E信息层面

  • 4. 先进的风险管理理念主要包括（　　）。

    A风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

    B风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

    C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

    D应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

    E树立正确的风险管理理念

  • 5. 下列关于负债性资产说法正确的是（）。

    A负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

    B负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

    C筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

    D变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

    E公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

  • 6. 下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(1。

    A能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

    B能够确保产品和服务的溢价水平

    C能够减少进入新市场的阻碍

    D能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

    E能够完全避免风险事件和未来损失

  • 7. 下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?（　　）

    A连续3年消费价格年度对数指数

    B每年外债对出口的百分比

    C违约史的哑变量

    D私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）

    E实际汇率的高估或低估

  • 8. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（ ）。

    A提高发言人的沟通能力

    B提高解决问题的能力

    C危机现场处理

    D制定战略性的危机沟通机制

    E模拟训练和演习

  • 9. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

    A是风险管理流程中的重要环节

    B是一个动态、连续的过程

    C风险监测包含两个层面的内容

    D应当实现监测对合同条款遵守情况目标

    E在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50％～60％

  • 10. 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )

    A良好的企业精神与控制文化

    B科学、有效的激励机制

    C信息交流

    D监督、评价与纠正．

    E建立内部控制措施

  • 11. 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。

    A专家判断法

    B历史违约经验

    C统计模型

    D外部评级映射

    E情景模拟法

  • 12. 良好的银行公司治理的特征包括( )。

    A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

    B对经营中各种风险有充分的认识和衡量

    C完善内部控制和风险管理体系

    D科学的激励约束机制

    E建立良好的控制结构和具体控制措施

  • 13. 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制要素的有( )。

    A决策

    B建设与管理

    C执行与操作

    D监督与评价

    E改进

  • 14. 核心雇员流失的风险具体体现不包括（　　）

    A核心员工的知识／技能缺乏

    B缺乏足够后援／替代人员

    C相关信息缺乏共享和文档记录

    D缺乏岗位轮换机制

    E核心员工超越授权的活动

  • 15. 下列属于流动性风险预警的融资指标的是（）。

    A盈利水平

    B存款大量流失

    C股票价格下跌

    D资产质量

    E融资成本上升

  • 1. 对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50％。( )

    A对

    B错

  • 2. 风险识别／分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。（）

    A对

    B错

  • 3. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。（）

    A对

    B错

  • 4. 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（）

    A对

    B错

  • 5. 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。（）

    A对

    B错

  • 6. 经济资本与银行所持有的账面资本恒等。

    A对

    B错

  • 7. 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过60天属于违约的一种情况。( )

    A对

    B错

  • 8. 内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。( )

    A对

    B错

  • 9. 长期次级债务，是指原始期限最少在3年以上的次级债务。( )

    A对

    B错

  • 10. 利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。（　　）

    A对

    B错

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