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初级银行从业资格风险管理考试题目及答案

初级银行从业资格风险管理考试题目及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：350

试卷答案：有

试卷介绍： 想更好的掌握各个科目下的知识点么？本站为大家带来了初级银行从业资格风险管理考试题目及答案，还有详细的答案解析可以查看，主要题型包括单选题。多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A160

B150

C120

D230

2. 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。

A难以绝对控制商业银行的敏感信息

B商业银行无法形成长期的核心竞争力

C不利于商业银行形成强大的定价能力

D将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

3. 商业银行的整体风险控制环境不包括( )。

A公司治理

B内部控制

C合规文化

D外部控制

4. 关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是( )。

A在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

C与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

5. 从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为( )。

A前台管理、中台交易、后台结算

B前台风险管理、中台结算、后台交易

C前台结算、中台交易、后台风险管理

D前台交易、中台风险管理、后台结算

6. 在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A出售流动资产

B同业拆入

C收回贷款

D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

7. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )

A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C风险转移只能降低非系统性风险

D风险规避可分为保险规避和非保险规避

8. 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是( )。

A如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

9. （）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A流动性风险

B国家风险

C操作风险

D法律风险

10. （）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A操作风险

B国家风险

C声誉风险

D法律风险

11. 下列关于操作风险的说法，错误的是（）。

A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

12. 商业银行应当对交易账户头寸按市值（　）至少重估一次价值。

A每日

B每周

C每月

D每季度

13. 下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是（　　）。

A准确性原则

B法人并表原则

C有效性原则

D可比性原则

14. 监管部门对内部控制浮价的内容不包括（　　）

A风险识别和评估评价

B风险规避评价

C监督与纠正评价

D信息交流与反馈评价

15. 第一笔1000万贷款，3年后收回1 500万，第二笔2 000万贷款，5年后收回3 600万，那么哪笔贷款的年利率高？( )

A第一笔

B第二笔

C相等

D无法确定

16. 商业银行风险管理的流程是（　　）

A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

17. 下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。

A替代性

B交易性

C灵活性

D债务的易变性

18. 在影响操作风险的因素中，交易／定价错误是指（　　）

A文件档案的制订、管理不善

B结算支付系统失灵或延迟

C银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

19. ( )是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

A准确性检验

B敏感性分析

C误差分析

D有效性检验

20. 风险识别包括( )两个环节。

A感知风险和预测风险

B感知风险和分析风险

C预测风险和分析风险

D感知风险和控制风险

21. 国际收支逆差与国际储备之比超过限度（　　）时，说明风险较大。

A75％

B80％

C100％

D150％

22. 我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　　）

A技术创新

B合规问题

C管理问题

D风险监管

23. 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。

A在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

B使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

C在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

D在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

24. 操作风险评估通常从( )和( )两个角度开展。

A业务管理；安全管理

B风险管理；效益管理

C业务管理；人员管理

D业务管理；风险管理

25. 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（　　）

ACredit MetriCs模型

BKMV模型

CVaR模型

D高级计量法

26. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为( )。

A100％；50％

B100％；25％

C50％；25％

D50％；100％

27. 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）

A0．09

B0．08

C0．07

D0．06

28. 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是( )。

A结算风险是信用风险的一种

B结算风险属于操作风险

C赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险

D结算风险具有明显的非系统性风险特征

29. 以下不是信息披露的主要形式的是()。

A招股说明书

B持股人名单

C上市公告书

D定期报告

30. 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。

A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B无法出售的贷款

C可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D商业银行可出售的贷款组合

1. 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（　　）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A缺口分析法

B负债分析法

C久期分析法

D隐性分析法

2. 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )

A执行、交割及流程管理

B内部欺诈

C客户、产品及业务做法

D实物资产损坏

E外部欺诈

3. 2004年中国银行业监督管理委员会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　　）

A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个一个作日向中国银行业监督管理委员会申请延迟

D商业银行资本充足率信息在披露前报送中国银行业监督管理委员会

E对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

4. 商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括( )。

A市场对商业银行的盈利预期

B商业银行改革／重组的成本／收益

C监管机构责令整改的不利信息／事件

D影响客户或公众的政策性变化

E监管机构对商业银行的盈利预期

5. 20商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是（）。

A商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长利润大的资产

B国家对于商业银行流动性管理的强制规定

C商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要

D社会公众对商业银行流动性状况的评价

E商业银行自身经营战略

6. 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（）。

A不良资产／贷款率

B预期损失率

C贷款风险迁徙

D不良贷款拨备覆盖率

E贷款损失准备充足率

7. 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )

A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

8. 在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有( )。

A外币现金

B评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券

C银行存单

D黄金

E中央政府发行的债券

9. 关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有（）。

A区域限额管理与国家限额管理有所不同

B发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架

10. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。

A内部关联交易频繁

B连环担保十分普遍

C真实财务状况难以掌握

D系统风险性低

E风险识别难度大，贷后监督难度较小

11. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括( )。

A相关性

B全面性

C可靠性

D及时性

E可比性

12. 下列关于VaR的描述正确的有（　　）

A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B风险价值是以概率百分比表示的价值

C如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

D风险价值并非是指实际发生的最大损失

EVaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

13. 商业银行风险管理部门的职责包括( )。

A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C核准复杂金融产品的定价模型

D协助财务控制人员进行价格评估

E全面掌握商业银行的整体风险状况

14. 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

15. 下列关于资本监管的说法，正确的有（　　）。

A是审慎银行监管的核心

B有利于银行资产规模迅速扩张

C有利于提高商业银行的国际竞争力

D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

16. 个人客户信用风险主要表现在（）。

A客户作为债务人在信贷业务中违约

B商业银行员工失职违规

C客户在表外业务中自行违约

D商业银行员工知识／技能匮乏

E客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约

17. 在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是（）。

A外币现金

B评级AA级以上地区政府发行的债券

C银行存单

D黄金

E中央政府发行的债券

18. 通常战略风险识别不可以从（　　）两个层面入手。

A战略

B宏观

C微观

D全局

E战术

19. 下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。

A保障性

B流动性

C安全性

D盈利性

E竞争性

20. 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。

A数据/信息质量

B违反系统安全规定

C系统设计/开发的战略风险

D系统维修成本较高

E系统的稳定性、兼容性、适宜性

1. 商业银行仅将核心存款的20％投入流动资产。( )

A对

B错

2. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。（）

A对

B错

3. 公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（）

A对

B错

4. 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（）

A对

B错

5. 营业场所属于需要预先做出风险评估的事件。（）

A对

B错

6. 风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。（）

A对

B错

7. 商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。( )

A对

B错

8. ROCA评级法主要针对国内银行。（）

A对

B错

9. 流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。（）

A对

B错

10. 分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。( )

A对

B错

11. 内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价．( )

A对

B错

12. 违约概率是事后检验的结果。（　　）

A对

B错

13. 信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。( )

A对

B错

14. 对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。( )

A对

B错

15. 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（　　）

A对

B错

16. 风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（　　）

A对

B错

17. 假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。( )

A对

B错

18. 依据风险偏好理论，风险管理能力较强的商业银行更愿意将资产更多地投资到高风险领域(如新产品、新兴行业等)，从而追求较高的收益。（）

A对

B错

19. 贷款损失准备金率等于或大于不良贷款率，说明该行足额提取了拨付，风险较高。（　　）

A对

B错

20. 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（）

A对

B错

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