初级银行风险管理模拟考试题

• 1. 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是( )。

  A我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

  B银行的信息系统安全性存在风险

  C银行缺乏独特的品牌形象

  D银行产品开发失败

• 2. 以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。

  A监控各类限额

  B核准金融产品的风险定价

  C协助财务控制人员进行价格评估

  D受理风险损失索赔

• 3. 按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于（　　），资本充足率不得低于（　　），附属资本最高不得超过核心资本的（　　）。

  A4％，8％，10％

  B4％，6％，90％

  C4％，6％，70％

  D4％，8％，100％

• 4. 以下不属于国别风险的是( )。

  A政治风险

  B宏观经济风险

  C结算风险

  D传染风险

• 5. 以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是( )。

  A缺乏法律依据

  B信息披露内容不全面

  C风险信息披露不充分

  D表外业务信息披露不充分

• 6. 国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。

  A债权人，国家

  B债务人，债权人

  C债权人所在国的行为，国家

  D债务人所在国的行为，债权人

• 7. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

  A衡量商业银行风险变化的范围

  B属于静态指标

  C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率

  D包括流动性风险指标

• 8. 错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者对外部汇报不准确。

  A法律规定

  B监管职责

  C汇报义务

  D风险计量义务

• 9. 巴塞尔委员会认为，是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御（　　）造成的损失安排经济资本。

  A信用风险；法律风险

  B操作风险；操作风险

  C法律风险；操作风险

  D流动风险；流动风险

• 10. ( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

  A市场风险

  B信用风险

  C操作风险

  D流动性风险

• 11. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是（）。

  A某项业务风险水平增加

  B盈利能力

  C所发行的股票价格下跌

  D资产过于集中

• 12. 下列关于担保的说法，错误的是（）。

  A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

  B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

  C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

  D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

• 13. 国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。

  A50%

  B100%

  C150%

  D200%

• 14. 关于内部控制目标，下列说法不正确的是（　）。

  A内部控制目标应考虑法律法规、监管要求

  B内部控制目标应符合内部控制政策

  C内部控制目标应予以量化

  D内部控制目标应体现持续改进的要求

• 15. 莱银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少T200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

  A20．0％

  B60．O％

  C75．0％

  D100．0％

• 16. 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )

  A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

  B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

  C监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征．按照统一的风险资本计量方法计算得出的

  D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

• 17. 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

  A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

  B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

  C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

  D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

• 18. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（　　）

  A将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

  B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

  C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

  D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

• 19. 以下不是信贷审批原则的是( )。

  A审贷合并原则

  B统一考虑原则

  C审贷分离原则

  D展期重审原则

• 20. 随机变量分为（　）。

  A离散型随机变量和跳跃型随机变量

  B跳跃型随机变量和确定型随机变量

  C确定型随机变量和连续型随机变量

  D连续型随机变量和离散型随机变量

• 21. 对于影响显著的风险，战略实施方案应该( )。

  A消除风险

  B接受风险

  C回避

  D采取必要的管理措施

• 22. 下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是( )。

  A无风险利率

  B一般信用利差风险

  C特定风险

  D股票风险

• 23. 绝对信用价差是指（　　）。

  A不同债券或贷款的收益率之间的差额

  B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

  C固定收益证券同权益证券的收益率的差额

  D以上都不对

• 24. 以下不是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型的是( )。

  ARiskCalc模型

  B生存率模型

  CCredit Monitor模型

  DKPMG风险中性定价模型

• 25. 公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，。建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是( )的责任。

  A风险管理部门

  B监事会

  C高级管理层

  D业务部门

• 26. 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。

  A实际汇率变量

  B该国通货膨胀率水平

  C违约史指标

  D人口增长率

• 27. 《巴塞尔新资本协议》只对（　　）的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

  A声誉风险

  B国家风险

  C法律风险

  D流动性风险

• 28. 在实践中，以下不属于人们对风险造成的损失的划分的是( )。

  A已造成损失

  B预期损失

  C非预期损失

  D灾难性损失

• 29. 黄金价格波动属于（　　）

  A期权性风险

  B利率风险

  C汇率风险

  D商品价格风险

• 30. 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )

  A分散风险

  B实现利益共享

  C实现资产多元化

  D增加收益

• 31. 银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

  A隶属

  B独立

  C支持

  D不能混淆

• 32. 内部审计的四个主要阶段依次是风险( )。

  A识别一计量一控制一监测

  B计量一识别一监测一控制

  C识别一计量一监测一控制

  D监测一识别一控制一计量

• 33. 下列关于久期分析的说法，错误的是( )

  A久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

  B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

  D对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

• 34. 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。

  A新增风险

  B特定风险

  C商品风险

  D汇率风险

• 35. ( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

  A标准法

  B基本指标法

  C高级计量法

  D因果模型法

• 36. 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。

  A隶属

  B独立

  C支持

  D不能混淆

• 37. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（　）亿元。

  A8.57

  B-8.57

  C9.00

  D-9.00

• 38. 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列属于第二类质押品的是( )。

  A评级为AA一以上国家或地区政府发行的债券

  B银行存单

  C本外币现金

  D黄金

• 39. 百分比收益率的数学公式为( )。

  A百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％

  B百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷p0×100％

  C百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷p0×100％

  D百分比收益率(R)=(P1一D+P0)÷P0×100％

• 40. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．5亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为（）。

  A86．67％

  B13．33％

  C66．67％

  D20％

• 1. 商业银行经营目标的矛盾有(　　)

  A流动性与效益性

  B流动性与安全性

  C效益性与安全性

  D流动性与效率性

  E安全性与风险分散性

• 2. 风险偏好的维度包括（）几个方面。

  A资本类

  B资产类

  C收益类

  D负债类

  E特定风险类

• 3. 以下哪些属于商业银行的柜台业务（）。

  A账户管理

  B存取款

  C现金库

  D会计核算

  E账务处理

• 4. 下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（　　）。

  A远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  B远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议

  C远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面交易

  D远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好

  E期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议

• 5. 商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。

  A专家判断法

  B信用评分模型

  C专家调查列举法

  D违约概率模型分析

  E情景分析法

• 6. 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（）

  A违约概率

  B违约损失率

  C违约风险暴露

  D期限

  E行业风险指数

• 7. 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有f)。

  A风险转移

  B风险规避

  C风险对冲

  D风险分散

  E风险补偿

• 8. 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。

  A设置头寸限额并进行监控

  B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

  C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

  D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

  E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

• 9. 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。

  A资格要求

  B定性标准

  C定量标准

  D情景分析

  E内部控制

• 10. 下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有( )

  A客户评级主要针对交易主体

  B它们反映了信用风险水平的两个维度

  C债权评级的水平由债务人的信用水平决定

  D一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

  E一个债务人可以有多个客户

• 11. 下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有( )。

  A商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

  B内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

  C任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

  D内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

  E商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

• 12. 企业的行业风险分析的主要内容有（　　）。

  A企业的战略规划

  B行业的竞争力

  C行业监管政策

  D企业的长远规划

  E行业周期性分析

• 13. 贷款重组可以采取的措施有（）。

  A减少贷款额度

  B调整贷款利率

  C增加控制措施

  D调整信贷产品

  E调整信贷业务的期限

• 14. 巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。

  A必须具备完善、健康的内部控制体系

  B银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统

  C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上采用该方法

  D董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

• 15. 信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。

  A资产支持债券

  B住房抵押贷款证券

  C消费贷款支持证券

  D企业贷款支持证券

  E其他贷款支持证券

• 16. 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（　　）。

  A交易定价模型或定价机制错误

  B未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

  C因系统中断而不能及时将资金清算到位

  D因录入错误而错误清算资金

  E未履行监管部门所要求的强制性报告义务

• 17. Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于( )。

  A宏观变量的历史数据

  B宏观变量的前景预测

  C对整个经济体系产生影响的冲击或改革

  D仅影响单个宏观变量的冲击或改革

  E单个借款人的信用评级

• 18. 以下关于资产流动性的说法，正确的有( )。

  A资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

  B资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

  C资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

  D资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析

  E商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

• 19. 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（　　），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

  A业务风险

  B内部控制

  C风险管理水平

  D盈利能力

  E可持续发展

• 20. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（　　）

  A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

  B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

  C无法全面地反映借款人的信用状况

  D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

  E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

• 1. 商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。( )

  A对

  B错

• 2. 交易账户内的所有项目均应按市场价格计价。（）

  A对

  B错

• 3. 银行监管的法律框架中法律的效率等级最高。（）

  A对

  B错

• 4. 总敞口头寸是每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权净敞口头寸以及其他敞口头寸之各，反映单一货币的外汇风险。（）

  A对

  B错

• 5. 在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。( )

  A对

  B错

• 6. 我国银行的信息披露指上市银行信息披露。（）

  A对

  B错

• 7. 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（）

  A对

  B错

• 8. 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：其中分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；而另一个环节是深入理解各种风险内在的风险因素。（）

  A对

  B错

• 9. 内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。（）

  A对

  B错

• 10. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（）

  A对

  B错

• 11. 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。（）

  A对

  B错

• 12. 董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略．风险评估负有间接责任。( )

  A对

  B错

• 13. 远期利率与借款或投资活动结合在一起。( )

  A对

  B错

• 14. 监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。（　　）

  A对

  B错

• 15. 战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会显现。( )

  A对

  B错

• 16. 合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

  A对

  B错

• 17. 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。( )

  A对

  B错

• 18. 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 （　　）

  A对

  B错

• 19. 内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价．( )

  A对

  B错

• 20. 商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。( )

  A对

  B错