银行风险管理初级试题及答案

• 1. 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

  A每日参照银行定价

  B每日参照市场定价

  C每日参照委托定价

  D每日参照交易定价

• 2. 外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )，高于这个限度说明外债负担过重。

  A10％～15％

  B15％～25％

  C20％～25％

  D25％～30％．

• 3. 现金类资产不包括( )。

  A本外币现金

  B政策性银行和中央政府投资的公用企业发行的债券

  C银行存单

  D黄金

• 4. 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAR0C等于（　　）

  A4．00%

  B4．08%

  C8．00%

  D8．16%

• 5. 对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )

  A操作风险损失

  B信用风险损失

  C市场风险损失

  D以上都不对

• 6. 下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

  A基本指标法

  B风险中性定价模型

  C高级计量法

  DVaR模型

• 7. 2006年( )提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

  A《巴塞尔新资本协议》

  B《资本协议市场风险补充规定》

  C《国际会计准则第39号》

  D《商业银行资本充足率管理办法》

• 8. 金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。

  A资产风险管理模式阶段

  B负债风险管理模式阶段

  C资产负债风险管理模式阶段

  D全面风险管理模式阶段

• 9. 下列属于按风险诱发原因分类的是（）。

  A政治风险和社会风险

  B系统性风险和非系统性风险

  C信用风险和市场风险

  D纯粹风险和投机风险

• 10. 市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

  A基本账户

  B银行账户和交易账户

  C交易账户

  D银行账户

• 11. 某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　　）

  A12．5％

  B15．00％

  C17．1％

  D11．3％

• 12. 与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。

  A100％

  B50％

  C20％

  D0

• 13. 交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

  A市场价格发生重大变化引起的定价差异

  B与市场上同类金融产品的定价有很大差别

  C由于产品成本增加，出现定价困难

  D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

• 14. （）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

  A间接国别风险

  B主权风险

  C传染风险

  D转移风险

• 15. 下列说法不正确的是()。

  A2009—2013年，普通本专科的招生人数逐年增加

  B2010—2013年，中等职业教育的招生人数逐年减少

  C2009—2013年，普通高中的招生人数先增加后减少

  D2009—2013年，普通本专科的招生人数总是比中等职业教育少

• 16. 下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是（）。

  A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

  B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

  C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

  D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

• 17. 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。

  A行业等级

  B产品等级

  C担保

  D授信额度

• 18. 《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

  A声誉风险

  B国家风险

  C法律风险

  D流动性风险

• 19. 客户信用评级是商业银行对客户（　）的计量和评价，反映客户（　）的大小。

  A偿债能力和偿债意愿，违约风险

  B盈利能力和偿债能力，违约风险

  C收入水平和资产质量，流动风险

  D偿债能力和偿债意愿，流动风险

• 20. 零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是( )。

  A违约概率

  B违约风险暴露

  C违约损失率

  D有效期限

• 21. 某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元．

  A5

  B45

  C50

  D55

• 22. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导．

  A健全的内部控制机制

  B完善的公司治理机构

  C先进的风险管理文化培育

  D有效的风险治理策略

• 23. 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为1％；第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，则( )就是违约频率。

  A0．5％

  B0．9％

  C1％

  D2％

• 24. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )

  A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

  B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

  C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

  D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

• 25. 代理服务的B系数为( )。

  A12％

  B15％

  C18％

  D20％

• 26. 风险识别包括( )两个环节。

  A感知风险和规避风险

  B感知风险和消除风险

  C感知风险和分析风险

  D分析风险和规避风险

• 27. 下列不属于战略风险流程的是( )。

  A战略风险评估

  B外部审计

  C内部审计

  D监测和报告

• 28. 商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

  A风险转移

  B风险规避

  C风险补偿

  D风险对冲

• 29. 下列关于风险文化的表述，正确的是( )

  A风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

  B制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

  C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

  D风险文化和企业文化是两个不同的范畴

• 30. 定期压力测试至少( )年一次。

  A半

  B1

  C2

  D3

• 31. 下列关于情景分析的说法，不正确的是（　）。

  A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

  B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

  C商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

  D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

• 32. 个人贷款业务所面对的客户主要是( )。

  A自然人

  B法人

  C机构法人

  D企业法人

• 33. 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（　　）两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

  A安全和收益

  B总行和分行

  C贷款和存款

  D资产和负债

• 34. 下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是( )。

  A准确性原则

  B法人并表原则

  C有效性原则

  D可比性原则

• 35. 相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?（）

  A法人信贷业务

  B柜面业务

  C代理业务

  D资金交易业务

• 36. 以下说法中不正确的是（）。

  A违约频率是事后的检验结果

  B违约概率和违约频率不是同一个概念

  C违约概率和违约频率通常情况下是相等的

  D违约概率是分析模型作出的事前预测

• 37. 以下关于《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产的不同计算方法的说法，不正确的是( )。

  A对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算

  B对于市场风险，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算

  C对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算

  D对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算

• 38. 某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（）。

  A114．29％

  B125％

  C130％

  D110％

• 39. 确定关键风险指标的步骤为( )。

  A了解业务和流程→定义风险指标并按其重要程度进行优先排序→确定并理解主要风险领域→设定关键风险指标

  B了解业务和流程→确定并理解主要风险领域→设定关键风险指标→义风险指标并按其重要程度进行优先排序

  C了解业务和流程→确定并理解主要风险领域→定义风险指标并按其重要程度进行优先排序→设定关键风险指标

  D确定并理解主要风险领域→设定关键风险指标→定义风险指标并按其重要程度进行优先排序→了解业务和流程

• 40. 无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定（　）。

  A除外条款或限制条件

  B除外条款

  C限制条件

  D除外条款和限制条件

• 1. 商业银行的授信审批和信贷决策～般遵循( )。

  A展期重审原则

  B统一考虑原则

  C公平竞争原则

  D后续监督原则

  E审贷分离原则

• 2. 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )。

  A管理层风险分析

  B地区风险分析

  C生产和经营风险分析

  D微观经济分析

  E自然环境分析

• 3. 下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。

  A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

  B如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果较差

  C如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好

  D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

  E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

• 4. 下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（　　）

  A有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

  B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

  C直接面对风险管理的各项要求

  D是基于会计核算的划分

  E维持良好的公共关系

• 5. 我国银行业信息披露管理的措施包括（）。

  A明确披露原则

  B完善管理法规

  C改进银行会计准则

  D强化表外信息披露

  E落实监控制度

• 6. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

  A流动性风险指标

  B资本充足程度

  C正常贷款迁徙率

  D盈利能力

  E准备金充足程度

• 7. 银行风险管理流程包括的环节有（）。

  A风险识别

  B风险计量

  C风险预测

  D风险监测

  E风险控制

• 8. 远期汇率的决定因素包括（）。

  A两种货币之间的汇率差

  B金额

  C期限

  D即期汇率

  E商品价格

• 9. 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（　　）。

  A资产质量下降

  B快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

  C所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

  D被迫从市场上购回已发行的债券

  E资产或负债过于集中

• 10. 汇率风险可以分为( )。

  A基准风险

  B期权性风险

  C外汇交易风险

  D外汇结构性风险

  E外汇违约风险

• 11. 下列关于远期和期货的说法，正确的有( )

  A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

  B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

  C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

  E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时乎仓

• 12. 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。

  A第一步是对资产组合进行评估

  B第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

  C第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

  D第四步是双方协商确定购买价格

  E第五步是办理贷款转让手续

• 13. 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有( )。

  A外部欺诈

  B错误监控

  C监管规定

  D供应商破产

  E政治风险

• 14. 下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（ ）。

  A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

  B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

  C风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

  D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

  E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

• 15. 利率互换的主要作用不包括（　　）

  A规避货币汇率风险

  B规避利率风险

  C根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

  D减少违约风险

  E增加融资渠道

• 1. 操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。（）

  A对

  B错

• 2. 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（）

  A对

  B错

• 3. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。（）

  A对

  B错

• 4. 市场风险具有明显的非系统性特征。（）

  A对

  B错

• 5. 商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。( )

  A对

  B错

• 6. 商业银行应于每年3月底之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所。（）

  A对

  B错

• 7. 长期次级债务，是指原始期限最少在三年以上的次级债务。（）

  A对

  B错

• 8. 我国银行监管提出应当逐步从风险监管向合规监管的方向转变。（）

  A对

  B错

• 9. 一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。（）

  A对

  B错

• 10. 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。（）

  A对

  B错

• 11. 在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险，如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。( )

  A对

  B错

• 12. 对于商业银行来说，为了实现营利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。（）

  A对

  B错

• 13. 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（）

  A对

  B错

• 14. 压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（）

  A对

  B错

• 15. 监管意见是市场主体关注、评价、选择银行的最重要的依据。（）

  A对

  B错