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初级银行从业资格风险管理考试题(一)

初级银行从业资格风险管理考试题(一)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：275

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(一)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在( )以上。

A半年

B一年

C两年

D三年

2. 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次．

A一个月

B半年

C一年

D三年

3. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会（　　）

A增强

B减弱

C不变

D无关

4. 下列关于战略风险管理的说法，错误的是( )。

A战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案

C战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

D商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

5. 将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是( )。

A风险因素识别与构建

B压力测试

C特定风险

D返回检验

6. 风险监管的主要内容不包括( )。

A建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

B建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

C准备风险为本的现场调查

D建立应对支付危机的处置体系

7. 关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。

A有助于商业银行对损失可能性的管理

B有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C有助于商业银行对盈利可能性的管理

D在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

8. （）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A转移风险

B宏观经济风险

C间接国别风险

D主权风险

9. 战略风险评估的流程为( )。

A专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案

B战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案

C制订实施方案→家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估

D专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估

10. 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )

A声誉风险

B市场风险

C战略风险

D国家风险

11. 资产证券化的作用在于（　）。

A提高商业银行资产的流动性

B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

C是一种风险转移的风险管理方法

D以上都正确

12. 某公司2009年销售收入为2亿元，销售成本为l．5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（　　）

A销售毛利率为25％

B应收账款周转率为2．11

C销售毛利率为75％

D应收账款周转天数为l71天

13. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

14. 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）

A全面风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C负债风险管理模式阶段

D资产负债风险管理模式阶段

15. 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（）

A外部事件

B人员因素

C系统缺陷

D内部流程

16. 资本收益率的计算公式为( )。

ARAR0C(EL—ND÷UL

BRAROC一(UL—ND÷EL

CRAROC(NI一EL)÷UL

DRAROC一(EL—UL)÷NI

17. 资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。

A单一风险

B简单风险

C复杂风险

D多元化风险

18. 管理信息系统包括两大基础模块，即( )和( )。

A业务运营系统；管理报告系统

B业务运营系统；组织结构

C业务政策；管理报告系统

D组织结构；业务政策

19. （）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

A董事会

B高级管理层

C监事会

D风险管理总监

20. （）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断

C某银行财务制度不完善，会计差错层出

D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

21. 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

A资产负债表和损益表

B财务报表和损益表

C财务报表和资产负债表

D资产负债表和现金流量表

22. 某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为（　　）天。

A13．0

B15．0

C19．8

D22．5

23. 下列各项中，属于商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的是( )。

A市场风险模型开发和模型独立控制

B信用风险模型开发和模型独立预测

C系统风险模型开发和模型独立操作

D操作风险模型开发和模型独立验证

24. ( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权入或金融产品持有人造成经济损失的风险。

A信用风险

B权责风险

C操作风险

D声誉风险

25. ( )负责监督董事会、高级经理层完善内部控制体系。

A股东

B银监会

C监事会

D总经理

26. 商业银行的风险管理流程是风险( )．

A监测一识别一控制一计量

B识别一计量一控制一监测

C计量一识别一监测一控制

D识别一计量一监测一控制

27. 利率互换发生的前提是（　）。

A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C存在利率差异

D存在二级交易市场

28. 外汇结构性风险来源于( )。

A代理外汇买卖

B白营外汇买卖

C即期外汇买卖

D银行资产与负债之间币种的不匹配

29. 下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。

A对各类监管设限做到科学合理

B鼓励公平竞争

C只对被监管者实施严格、明确的问责制

D高效、节约地使用一切监管资源

30. ( )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A专家判断法

B信用评分模型

C违约概率模型

D期望模型

31. 内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。

A事前控制、事中防范、事后监督和纠正

B事前防范、事中控制、事后监督和纠正

C事前监督和纠正、事中控制、事后防范

D事前防范、事中监督和纠正、事后控制

32. 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是（　　） (1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析和风险识别与评估

A(1)(2)(3)(4)(5)

B(4)(1)(5)(3)(2)

C(4)(2)(3)(1)(5)

D(1)(5)(2)(3)(4)

33. 随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。

A0．68

B0．95

C0．9973

D0．97

34. 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是( )。

A由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配

B验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

D总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

35. （　）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。

A内部控制

B薪酬设计

C公司策略

D风险管理机制

36. 以下关于期权的论述，错误的是( )。

A期权价值由时间价值和内在价值组成

B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价

D价外期权的内在价值为零

37. 巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）

A市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C市场风险监管资本=VaR／乘数因子

D市场风险监管资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

38. 如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（　　）

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

39. 20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论．

A马柯维茨提出的现代资产组合理论

B夏普提出的CAPM模型

C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D罗斯提出套利定价理论

40. 根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A高级计量法

B基本指标法

C内部评级法

D内部模型法

1. 关于违约的说法中，正确的是（）。

A目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E债务人破产可以视为违约

2. 先进的风险管理理念主要包括( )。

A风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

B风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

D应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

E树立正确的风险管理理念

3. 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

A利率

B汇率

C工资率

D股票价格

E商品价格

4. 建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在( )。

A能有效帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

B招募和保留最佳雇员

C维护客户和供应商的忠诚度

D吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

5. 风险管理组织机构的职责分工正确的是（）。

A董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险

B只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益

C专门委员会可以负责拟定具体的风险管理政策和指导原则

D董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督

E最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

6. 下列属于操作风险缓释措施的有( )。

A制定应急和连续营业方案

B建立完善的风险监管体系

C购买保险

D业务外包

E计提预期损失

7. 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。

A商业银行应保持公司治理的透明度

B董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

C董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

8. 下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则的是（）。

A董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

B董事会应当监督高级管理层是否执行董事会政策

C公司治理应维护股东的权利

D商业银行应保持公司治理的透明度

E董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

9. 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括( )。

A增进市场信心

B确保银行有能力履行贷款承诺

C避免银行资产廉价出售

D降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

E规避一切商业风险

10. 在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则包括（　　）

A及时性

B可测量性

C风险敏感性

D实用性

E相关性

11. 现金流分为三个部分，包括( )。

A并购活动的现金流

B经营活动的现金流

C投资活动的现金流

D融资活动的现金流

E贷款活动的现金流

12. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　　）

A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

13. 常用的风险识别的方法有( )。

A资产财务状况分析法

B专家预测法

C分解分析法

D失误树分析方法

E制作风险清单法

14. 黄金价格的波动属于（　　）

A汇率风险

B利率风险

C商品价格风险

D股票价格风险

E资产价格风险

15. 19流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

C所发行股票价格下跌

D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E存款大量流失

1. 风险管理流程是连接商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。( )

A对

B错

2. 一个债务人只能拥有一个债项评级。（）

A对

B错

3. 操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。（）

A对

B错

4. 风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，没有风险就没有收益，因此不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。（）

A对

B错

5. 商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查。（）

A对

B错

6. 我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）

A对

B错

7. 资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。( )

A对

B错

8. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（）

A对

B错

9. 风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（）

A对

B错

10. 商业银行流动性监管核心指标中的流动性指标比例不得低于15％。（）

A对

B错

11. 敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 ( )

A对

B错

12. 商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。( )

A对

B错

13. 内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价．( )

A对

B错

14. 交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。( )

A对

B错

15. 在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（　　）

A对

B错

16. 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析。( )

A对

B错

17. 商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。（　　）

A对

B错

18. 收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( )

A对

B错

19. 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。（　　）

A对

B错

20. 留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。（　　）

A对

B错

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