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初级银行从业资格风险管理考试题(二)

初级银行从业资格风险管理考试题(二)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：405

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(二)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少（　　）年的数据。

A1

B3

C5

D2

2. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

3. 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（　　）

A当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

C随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

4. 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（　　）

A期限结构风险

B期权性风险

C流动性风险

D价格风险

5. 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（　）。

A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统

C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

6. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。

A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

7. 资本充足率等于（　　）。

A(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)

B(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)

C(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5 ×市场风险资本要求)

D(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5 ×市场风险资本要求)

8. 在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是（）。

A强化全面风险管理意识

B改善公司的治理

C预先做好应对声誉危机的准备

D无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序

9. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式．

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C基准风险

D期权性风险

10. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（）。

A一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机

B商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

C商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务

D商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。

11. 对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是（　）。

A道德风险

B平均保险

C逆向选择

D控制风险

12. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估．这是因为( )

A下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D上级的问题通常包含在下级出现的问题中

13. 广义的资产证券化包括( )类．

A三

B四

C五

D六

14. 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A风险补偿

B风险转移

C风险分散

D风险对冲

15. 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（　　）。

A0

B25％

C50％

D100％

16. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )

A资产负债风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段

C全面风险管理模式阶段

D负债风险管理模式阶段

17. 以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。

A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

D以上都正确

18. 下列属于操作风险外部风险指标的是（　　）

A从业年限

B系统数量

C反洗钱警报数占比

D系统故障时间

19. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（）。

A20％～25％

B15％～25％

C10％～20％

D10％～25％

20. 下列关于担保的说法，不正确的是（　　）

A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

21. 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。

A利率风险

B国家风险

C法律风险

D流动性风险

22. 下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A流动性风险与信用风险市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

23. 危机现场处理的内容不包括( )。

A根据预定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组

B制定管理层的危机沟通机制

C开通危机时刻的救援热线

D严格管制敏感信息

24. 在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

AAltman的Z计分模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

25. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（　　）

A是一种定性分析的方法

B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C要进行不同时期的对比分析

D要结合风险分析专家的直馓和经验进行预警

26. 市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于( )。

A税后净利润+资本成本=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

B税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

C税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本÷资本预期收益率

D税后净利润+资本成本=税后净利润一经济资本÷资本预期收益率

27. 现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。

A经营活动的现金流

B投资活动的现金流

C融资活动的现金流

D销售活动的现金流

28. 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为（　　）。

A0．78

B0．94

CO．75

D0．74

29. 银行信息系统的应用安全的内容不包括（　）。

A病毒防护

B网络结构安全

C内网访问控制

D外网物理隔离

30. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）

A项目因素

B公司因素

C行业因素

D宏观经济因素

31. 巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（　）。

A累计总敞口头寸法

B净总数敞口头寸法

C短边法

D总敞口头寸法

32. 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )

A标准法

B基本指标法

C内部模型法

D高级计量法

33. 商业银行账户利率风险管理的目的是( )。

A银行账户利率风险的测算

B银行账户利率风险控制

C利率预测

D利率计量

34. ( )一直是我国商业银行所面I临的最主要的风险。

A财务风险

B法律风险

C信用风险

D声誉风险

35. 下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件?（　）

A流动性恶化

B出现重大操作失误

C宏观经济恶化

D由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

36. ( )是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

A数据分析能力

B价格核准能力

C模型创建能力

D风险检测和分析

37. 内部审计的主要内容不包括( )。

A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B内部控制的健全性和有效性

C适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求

D会计记录和财务报告的准确性和可靠性

38. （　　）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A资产流动性

B负债流动性

C资本流动性

D贷款流动性

39. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A大于

B小于

C等于

D以上都不对

40. （）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A董事会

B高级管理层

C股东大会

D监事会

1. 下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有( )。

A缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

B久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

C外汇敞口方法是商业银行较早采用的汇率风险计量方法

D缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

E缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

2. 以下各项属于流动性负债的有（　　）。

A活期存款

B超额准备金

C银行准备金

D定期存款

E票据和债券

3. 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。

A根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数

B利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度

C将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准‘

D在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正

E不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正

4. 假设某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加朽平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

A损失13亿元

B盈利13亿元

C整体价值无变化

D流动性增强

E流动性下降

5. 下列属于商业银行产品线的是( )。

A交易和销售

B零售银行业务

C公开市场业务

D资产管理

E贴现率

6. 内部资本充足评估报告的主要内容包括( )。

A风险评估

B风险预测

C资本规划

D资本评估

E压力测试．

7. 商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括（）。

A贷款

B可交易资产

C衍生产品

D信用证

E抵押

8. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（　　）来计量操作风险监管成本。

A标准法

B替代标准法

C期望方差法

D高级计量法

E自我评估法

9. 声誉危机管理的主要内容包括( )。

A预先制定战略性的危机管理规划

B提高日常解决问题的能力

C危机现场处理

D提高发言人的沟通技能

E危机处理过程中的持续沟通

10. 行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括( )。

A行业环境风险因素

B行业经营风险因素

C行业财务风险因素

D行业重大突发事件

E政策法规发生重大变化

11. 投资活动现金流入包括( )

A收回投资

B分得股利、利润或取得债券利息收入

C长期资产

D销售商品所收到的现金

E处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金等

12. 建立清晰的声誉风险管理流程包括( )内容。

A声誉风险预测

B声誉风险回避

C声誉风险识别

D声誉风险评估

E监测和报告

13. 非财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析（）。

A管理层风险分析

B行业风险分析

C生产与经营风险分析

D宏观经济

E自然环境分析

14. 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（　　）。

A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

15. 下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有( )。

A董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

B董事会应当监督高级管理层执行董事会政策

C公司治理应维护股东的权利

D商业银行应保持公司治理的透明度

E董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

1. 我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。( )

A对

B错

2. 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（）

A对

B错

3. 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。（）

A对

B错

4. 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。（）

A对

B错

5. 信用风险具有明显的非系统性特征。（）

A对

B错

6. 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的4类风险。（）

A对

B错

7. 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。( )

A对

B错

8. 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于静态的指标。（）

A对

B错

9. 商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。（）

A对

B错

10. 债项评级在本质上等同于贷款分类。()

A对

B错

11. 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（）

A对

B错

12. 以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。（）

A对

B错

13. 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。( )

A对

B错

14. 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。（　　）

A对

B错

15. 商业银行声誉风险管理的核心在f有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。（　　）

A对

B错

16. 银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。（　　）

A对

B错

17. 银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()

A对

B错

18. 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。（　　）

A对

B错

19. 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（　　）

A对

B错

20. 不良贷款率=(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)／各项贷款×100％。（）

A对

B错

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