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初级银行从业资格风险管理考试题(三)

初级银行从业资格风险管理考试题(三)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：451

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(三)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 下列关于流动性比率指标的说法，错误的是( )。

A传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险

D流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

2. 通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。

A战术、宏观和全局

B战略、战术和全局

C战术、宏观和微观

D宏观战略、中观管理和微观操作

3. 下列指标计算公式中，不正确的是（　　）

A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额

C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100G

D市值敏感度为修正持续期缺口×1％÷年

4. 下列选项不属于《巴塞尔新资本协议》三大支柱的是()。

A最低资本充足率要求

B监管部门的监督检查

C市场约束

D行政处罚

5. （）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A信用风险对冲

B信用风险识别

C信用风险监测

D信用风险控制

6. 银行战略风险的影响因素不包括（　　）

A一般环境风险因素

B银行内部风险因素

C项目环境风险因素

D政治风险因素

7. 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。

A全员风险识别与报告

B控制措施评估

C作业流程分析、风险识别与评估

D制订与实施控制优化方案

8. 声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（）

A会

B不会

C有可能会，有可能不会

D以上都不对

9. 如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。

A700万美元

B300万美元

C600万美元

D500万美元

10. 商业银行风险管理的主要策略不包括（）。

A风险分散

B风险对冲

C风险规避

D风险隐藏

11. 下列关于风险评级的顺序准确的是（　　）。

A收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

B收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

C收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

D收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

12. 下列属于测量银行流动指标的是（）。

A现金头寸指标

B贷款总额与核心存款的比率

C大额负债依赖度

D以上都是

13. 下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100％

B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100％

C核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％

D流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100％

14. 以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。

A管理层风险分析

B声誉风险分析

C生产和经营风险分析

D行业风险分析

15. 下列各项关于表内信用资产风险权重描述，正确的是( )。

A个人住房抵押贷款风险权重为50％

B对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

16. 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

A数量、复杂性、及时性

B运行速度、复杂性、便捷性

C质量、数量、及时性

D质量、及时性、便捷性

17. 下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A现金头寸指标

B核心存款比例

C易变负债与总资产的比率

D流动资产与总资产的比率

18. 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（　　）。

A事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B事前监督和纠正、事中．防范、事后控制

C事前控制、事中监督和纠正、事后防范

D事前防范、事中监督和纠正、事后控制

19. 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是（）。

A正常贷款迁徒率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额1×100％

D期初次级类贷款向下迁徒金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

20. 商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

21. 下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )

A战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划

B战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训

C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

D董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合格／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任

22. 下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是( )。

A公司治理

B合规管理文化

C信息系统

D外部控制

23. 以下不属于个人信贷业务的是( )。

A个人住房按揭贷款

B个人大额耐用消费品贷款

C汽车贷款

D个人生产经营贷款

24. 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

A改善公司治理结构

B预先做好防范危机的准备

C利用精确的数量模型进行量化

D确保各类主要风险得到正确识别和排序

25. 如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

A700

B300

C600

D500

26. 选择关键风险指标的基本原则不包括( )。

A相关性

B可持续性

C可计量性

D风险敏感性

27. 下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是( )

A正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额十期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款一期初正常类贷款期间减少金额十期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100%

B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）×l00%

D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

28. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　）。

A买入距到期日还有半年的债券

B卖出永久债券

C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

29. 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　）。

A市场风险

B操作风险

C流动性风险

D声誉风险

30. 下列关于收益率的说法，不正确的是( )。

A收益率曲线是市场对当前经济状况的判断

B收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线

C正收益率曲线流动性较差

D反收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

31. （　　）是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A经济资本

B会计资本

C监管资本

D实收资本

32. 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )

A上升

B下降

C不变

D难以判断

33. 以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。

A异常

B正常

C最好

D最坏

34. 通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（　　）

A违约风险

B市场风险

C操作风险

D流动性风险

35. 据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价,但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )B.持有待售类资产

A持有到期的投资D.应收款C.贷款

B贷款

C应收款C.贷款

36. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）

A75％，25％

B75％，15：％

C50％，l5％

D50％，25％

37. 下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是( )。

A业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险

C所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

38. 借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的（　　）类贷款。

A关注

B可疑

C次级

D损失

39. 以下不是集团授信限额管理“三步走”的是( )。

A根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

B按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度

40. 关于风险识别的常用方法描述正确的是（）。

A分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B情景分析法采用类似于备忘录的形式

C可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

1. 以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）。

A大型商业银行的大额负债依赖度为50％

B现金头寸指标低

C贷款总额与核心存款的比率小

D贷款总额与总资产的比率高

E易变负债与总资产的比率大

2. 以下关于资产流动性的说法正确的是（　　）。

A资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金

B资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

C资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

D资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析

E商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度

3. 下列关于情景分析法，说法正确的是( )。

A情景分析是一种多因素分析方法

B情景分析中的情景包括基准情景

C情景分析中的情景包括最好的情景

D情景分析中的情景包括一般的情景

E情景分析中的情景包括最坏的情景

4. 流动性风险预警的内部指标包括（）。

A盈利水平

B产品业务的风险水平

C资产负债结构

D资产负债质量

E高层人事更替

5. 利率风险按照风险来源的不同，它可以分为（）。

A收益率曲线风险

B重新定价风险

C期权性风险

D商品价格风险

E操作风险

6. 银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。

A准确性原则

B可比性原则

C及时性原则

D持续性原则

E法人并表原则

7. 下列属于外包管理中董事会职责的是（）。

A负责审议批准外包的战略发展规划

B制定外包战略发展规划

C操作流程和内控制度

D负责外包活动的日常管理工作

E审议批准本机构的外包范围及相关安排

8. 建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（　　）。

A能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

B招募和保留最佳雇员

C维护客户和供应商的忠诚度

D吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

9. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。

A流动性风险指标

B资本充足程度

C正常贷款迁徒率

D盈利能力

E准备金充足程度

10. 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（　　）属于引发操作风险的外部事件。

A洗钱

B错误监控／报告

C政治风险

D违反用工法

E自然灾害

11. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括（　　）

A资本充足性

B资产质量

C管理水平

D盈利水平

E流动性

12. 保证法律责任一般包括（　　）

A部分责任保证

B连带责任保证

C一般责任保证

D全部责任保证

E完全责任保证

13. 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )

A压力测试

B交易限额管理D.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲

C风险限额管理

D市场风险对冲

14. 止损限额适用于（　　）的累计损失。

A一日

B两年

C一周

D一个月

E三个月

15. 下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有（　　）

A前台业务人员

B内部审计部门

C外部监督机构

D财务控制部门

E风险管理职能部门

1. 市场风险具有数据充分和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。( )

A对

B错

2. 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。（）

A对

B错

3. 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。（）

A对

B错

4. 商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（）

A对

B错

5. 对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30％。（）

A对

B错

6. 个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。（）

A对

B错

7. 一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（）

A对

B错

8. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。()

A对

B错

9. 有效性、流动性、盈利性被看做是商业银行流动性风险的三个原则。（）

A对

B错

10. 业务外包的最终责任人是商业银行。（）

A对

B错

11. 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动陛监管指标。（）

A对

B错

12. 有效性、流动性、盈利性被看作是商业银行流动性风险的三个原则。( )

A对

B错

13. Credit、Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )

A对

B错

14. 威廉．夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。( )

A对

B错

15. 监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。( )

A对

B错

16. 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。( )

A对

B错

17. 董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。（　　）

A对

B错

18. 量衡各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。( )

A对

B错

19. 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（　　）

A对

B错

20. 社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 ( )

A对

B错

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