初级银行从业资格风险管理考试题(四)

• 1. 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。

  A标准法

  B加权平均法

  C高级计量法

  D基本指标法

• 2. 下列关于战略风险评估的说法，错误的是( )。

  A战略实施方案执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致

  B商业银行新推出的房屋贷款计射获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”

  C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

  D董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任

• 3. 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

  A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

• 4. ( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务．

  A资金交易业务

  B柜台业务

  C个人信贷业务

  D代理业务

• 5. 商业银行有效风险管理的基石是（　）。

  A公司治理结构的完善

  B风险控制制度的贯彻执行

  C风险管理文化的形成

  D高级管理层的支持与承诺

• 6. 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（　　）

  A内部关联交易频繁

  B连环担保十分普遍

  C系统性风险较高

  D风险监控难度较小

• 7. 假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总的负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为（）

  A0.01

  B0.02

  C0.03

  D0.04

• 8. 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。

  A知识／技能匮乏

  B失职违约

  C核心雇员流失

  D违反用工法

• 9. 下列关于风险的说法，不正确的是( )

  A风险是收益的概率分布

  B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

  C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

  D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

• 10. 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。

  A市场风险

  B信用风险

  C操作风险

  D流动性风险

• 11. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

  A汇率

  B利率

  C商品价格

  D股票价格

• 12. 相比较而言，( )业务是最容易引发操作风险的业务环节。

  A法人信贷

  B柜台

  C代理

  D资金交易

• 13. 正态分布的图形特征是( )。

  A左高右低

  B中间高，两边低，左右对称

  C右高左低

  D中间低，两边高，左右对称

• 14. 有关市场风险，下面说法错误的是（）。

  A利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容

  B市场风险具有数据优势和易于计量的特点

  C银行的非交易业务不会发生市场风险

  D市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

• 15. 商业银行选取流动性风险的评估方法为（）。

  A选定某一种方法，便一以贯之的采用

  B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

  C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

  D以上都不对

• 16. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

  A利率风险

  B股票风险

  C商品风险

  D汇率风险

• 17. 缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

  A短期收益

  B长期收益

  C中期收益

  D经济价值

• 18. 下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。

  A声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

  B在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

  C商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

  D良好的声誉是商业银行生存之本

• 19. 下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。

  A传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

  B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

  C大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

  D流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

• 20. 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。

  A确保及时处理投诉和批评

  B增强对客户的透明度

  C增强对公众的透明度

  D明确董事会和高级管理层的责任

• 21. 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（　　）。

  A商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

  B对省及省以下政府投资的公用企业

  C对我国中央政府的债权

  D对政策性银行的债权

• 22. 以下不属于市场风险的是( )。

  A利率风险

  B汇率风险

  C法律风险

  D商品风险

• 23. 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（　　）

  A上升

  B下降

  C无法判断

  D保持不变

• 24. 下列( )不属于测量主权风险评级决定因素的变量。

  A人均收入

  B通货膨胀

  C财政平衡

  D违约率

• 25. 外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（　　）而产生的。

  A利息波动

  B汇率波动

  C财务风险

  D币种不匹配

• 26. ( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A名义价值

  B市场价值

  C公允价值

  D市值重估

• 27. 常用的风险识别与分析方法不包括( )。

  A风险规避分析法

  B资产财务状况分析法

  C失误树分析法

  D分解分析法

• 28. ( )用来判断企业归还短期债务的能力。

  A盈利能力比率

  B流动比率

  C效率比率

  D杠杆比率

• 29. 当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人即被视为违约。

  A15

  B30

  C60

  D90

• 30. 将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（　　）

  A情景分析方法

  B失误树分析方法

  C分解分析方法

  D缺口分析法

• 31. 市场风险管理领域制度建设在我国仍处于起步阶段，2005年3月中国银监会颁布的( )，以及目前尚在征求意见中的《市场风险资本计量内部模型法监管指引》《商业银行银行账户利率风险管理指引》等相关文件，将成为指导商业银行规范管理市场风险的主要依据。

  A《商业银行市场风险管理指引》

  B《贷款通则》

  C《贷款风险分类指导原则》

  D《银行贷款损失准备计提指引》

• 32. 下列因素不是信用风险缓释的是( )。

  A贷款定价

  B合格抵(质)押品

  C合格净额结算

  D合格保证和信用衍生工具

• 33. 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。

  A维护金融体系的安全和稳定

  B维护市场的正常秩序

  C维护公众对银行业的信心

  D保护债权人利益

• 34. 客户信用评级的发展过程是（　　）。

  A违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

  B信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

  C专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

  D专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

• 35. 经济资本主要用于规避银行的( )

  A非预期损失

  B预期损失

  C大规模损失

  D普通性损失

• 36. 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括（　　）

  A增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

  B确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

  C避免银行资产廉价出售，损害股东利益

  D拓宽市场渠道，扩大客户范围

• 37. ( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

  A盈利能力比率

  B效率比率

  C杠杆比率

  D流动比率

• 38. 在操作风险报告流程中，（　）是需要业务部门提供的内容。

  A业务目标分析

  B资本分析

  C压力测试

  D风险指标

• 39. 商品价格风险中所述的商品不包括( )。

  A农产品

  B矿产品

  C白银

  D黄金

• 40. （）是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

  A流动性风险

  B操作风险

  C市场风险

  D信用风险

• 1. 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有（??）。

  A经济周期

  B财政货币政策

  C国家的产业政策

  D国家有关法律法规

  E企业的经营战略

• 2. 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括
  （　　）。

  A风险状况

  B损失事件

  C诱因及对策

  D关键风险指标

  E资本金水平

• 3. 情景分析中的情景可以（　　）。

  A包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

  B人为设定

  C直接使用历史上发生过的情景

  D从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

  E通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

• 4. 下列关于授信审批的说法，错误的是（）。

  A授信审批应当坚持审贷分离的原则

  B授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

  C零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

  D原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

  E在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

• 5. 信用风险的主要形式包括（　　）。

  A结算风险

  B流动性风险

  C非系统风险

  D违约风险

  E国家风险

• 6. 影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。

  A外汇占款

  B货币投放

  C现金支取

  D财政存款

  E人民币对主要国家货币的汇率

• 7. 商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。

  A风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告

  B商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的

  C风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权

  D商业银行风险管理部门具有高度的独立性

  E商业银行风险管理部门隶属于高级管理层

• 8. 以下关于会计资本的说法中，正确的是（　　）

  A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

  B会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

  C会计资本是银行可以实际利用的资本

  D会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

  E会计资本就是经济资本

• 9. 公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括( )。

  A明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任

  B完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

  C建立外部监事制度

  D建立独立董事制度

  E发挥公众参与的积极作用

• 10. 下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（　　）

  A未考虑银行资产的内在价值变动情况

  B银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

  C如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

  D资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

  E未考虑到利率变动的两面性

• 11. 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况．对银行机构风险状况的监管具体包括( )

  A建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

  B建立商业银行经营管理汇报机制

  C建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

  D建立对支付危机的处置体系

  E建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

• 12. 法人信贷业务流程的环节包括( )。

  A信贷审查

  B信贷审批

  C贷款发放

  D贷后管理

  E信贷复核

• 13. 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有( )。

  A法人

  B其他经济组织

  C自然人

  D个体工商户

  E存款人

• 14. 商业银行内部控制的主要原则包括（　　）

  A全面

  B审慎

  C有效

  D独立

  E安全

• 15. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。

  A相关性

  B全面性

  C可靠性

  D及时性

  E可比性

• 1. 完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。 （　　）

  A对

  B错

• 2. 流动性缺口率不得低于10％。（）

  A对

  B错

• 3. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

  A对

  B错

• 4. 投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（）

  A对

  B错

• 5. 风险救助主要是针对正常或基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。（）

  A对

  B错

• 6. 敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（）

  A对

  B错

• 7. 公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。（）

  A对

  B错

• 8. 商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。（）

  A对

  B错

• 9. 远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。（）

  A对

  B错

• 10. 违约风险仅针对企业，不针对个人。（）

  A对

  B错

• 11. 与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。（）

  A对

  B错

• 12. 商业银行进行资本充足率的信息披露时，应该披露并表范围、资本规模、股东名单及持股比例、风险管理目标和政策、资本充足率水平．( )

  A对

  B错

• 13. 商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。（　　）

  A对

  B错

• 14. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。（　　）

  A对

  B错

• 15. CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（　　）

  A对

  B错

• 16. 商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。 ( )

  A对

  B错

• 17. 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（　　）

  A对

  B错

• 18. 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )

  A对

  B错

• 19. 杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和流动比率。( )

  A对

  B错

• 20. 最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，不能由外部专家／顾问担任。( )

  A对

  B错