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初级银行从业资格风险管理考试题(五)

初级银行从业资格风险管理考试题(五)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：119

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(五)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（　　）

A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

2. 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

A经济资本

B资本充足率

C贴现率

D存款准备金

3. 一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

A200

B400

C800

D850

4. 下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。

A风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

B期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和

D期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

5. 下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是( )。

A高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构

B外币的流动性管理只能集中在总部

C商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道

D我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

6. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

A2%

B20.1%

C20.8%

D20%

7. 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　）。

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

8. 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。

A专家调查列举

B情景分析

C分解分析

D失误树分析

9. 贷款定价中的风险成本一般是指（）。

A预期损失

B非预期损失

C预期与非预期损失

D以上都不对

10. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面．

A资本金管理和负馈管理

B资产管理和负债管理

C风险管理和绩效考核

D流动性管理和绩效考核

11. 对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的( )。

A对全面风险管理框架的评估

B实质性风险评估

C全面风险评估

D具体风险评估

12. 20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是( )。

A资产风险管理模式

B负债风险管理模式

C资产负债管理模式

D全面风险管理模式

13. 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）

A操作风险

B战略风险

C国家风险

D信用风险

14. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。

A信用风险识别

B信用风险计量

C信用风险监测

D信用风险控制

15. 专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是（　）。

A如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约

D一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

16. 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A累计总敞口头寸法

B净总敞口头寸法

C短边法

D各类风险性资产余额

17. 战略风险的类型包括( )。

A品牌风险

B竞争对手风险

C客户风险

D以上全对

18. 下列不属于政治风险事件给商业银行造成经济损失的是（　　）

A公共利益集团的持续压力／运动

B极端组织的行为／蓄意破坏

C本国政府或商业银行海外机构所在地政策诞生新的立法

D供电局拉闸限电

19. 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（　　）加总。

A(1)、(2)

B(1)、(2)、(3)

C(1)、(2)、(5)

D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

20. 以下不是缺口分析局限性的是( )。

A缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同

B缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险

C非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

D缺口分析没有衡量利率变动对银行当期收益的影响

21. 关于风险识别／分析，下列说法不正确的是( )．

A风险识别包括感知风险和分析风险

B制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

C感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求

22. 商业银行的监管资本等于( )

A预期损失

B非预期损失

C预期损失加上非预期损失

D以上都不是

23. 在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?（　）

A减少某损失严重产品的交易

B对出纳人员实行强制休假制度

C购买未授权交易保险

D为操作风险分配资本金

24. 2009年1月，( )明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。

A《商业银行声誉风险管理指引》

B《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》

C《巴塞尔资本协议》

D《资本协议市场风险补充规定》

25. （）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A名义价值

B市场价值

C公允价值

D市值重估价值

26. 下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是( )。

A全面性

B风险性

C系统性

D持续性

27. 以下关于健康的风险文化内容的叙述中，说法错误的是( )。

A树立正确的风险管理理念

B避免业务中的所有风险

C加强高级管理层的驱动作用

D创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

28. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括（　　）

A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C制订各币种的流动性管理策略

D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

29. ( )是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。

A监管手段

B监管目标

C监管审查

D监管结果

30. 资产净利率的计算公式是（　　）。

A资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷23 × 100%

B资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100%

C资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100%

D资产净利率=(净利润÷销售收入) × 100%

31. 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是( )。

A资产流动性风险

B负债流动性风险

C流动性过剩

D流动性短缺

32. 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，8值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的8因子等于18％。

A零售商业银行业务

B资产管理

C支付和结算

D零售经纪

33. 战略风险可以从( )进行识别。

A宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

34. 以下不属于商业银行面I临的外部风险的是( )。

A竞争对手风险

B信用风险

C客户风险

D品牌风险

35. 在限额水平的设定上，大多数银行会把（）作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

A监管目标

B行业平均目标

C最大承受损失指标

D最小承受损失指标

36. 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。

A质押；保证

B抵押；留置

C个人信用贷款；法人信用贷款

D质押；抵押

37. 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（　　）的风险权重，个人住房贷款风险权重为（　　）。

A100％，50％

B100％，70％

C100％，60％

D100％，40％

38. 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

ACVaR3

BC·CVaR3

CC·CVaR3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3)

DCVaR3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3)

39. 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、( )的资本充足率压力测试工作机制。

A高效

B及时

C准确

D前瞻性

40. 银行的存贷款业务应归（）账户。

A基本

B银行

C交易

D封闭

1. 关于信用风险，下列说法正确的有( )。

A信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失风险

B对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

C信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务

D信用风险存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务

E信用风险观察数据多

2. 内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的，旨在为（）等目标的实现提供合理保证的过程。（）

A经营的有效性和效率

B财务报告的可靠性

C法律法规的遵循性

D员工的尽职程度

E经营的稳健性

3. 2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。

A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

4. 下列说法不正确的是()。

A商业银行的存贷款比例不得超过75％

B外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％

C预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失

D累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％

E市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年

5. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。

A财务会计报告

B各类风险管理状况

C公司治理信息

D年度重大事项

E存款人的获利情况

6. 下列关于流动性比例的描述正确的有（）。

A流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

B流动性比例应分别计算本币和外币口径数据

C流动性比例不得低于25％

D流动性比例不得低于60％

E流动性比例属于流动性风险评估常用指标

7. 操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

A文件／合同缺陷

B财务／会计缺陷

C产品／设计缺陷

D结算／支付错误

E交易／定价错误

8. 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期

B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

9. 下列关于资本监管说法正确的是（）。

A经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B资本监管是审慎银行监管的核心

C资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程

10. 下列属于风险管理流程的主要步骤的有( )。

A风险识别

B风险计量

C风险对冲

D风险转移

E风险控制

11. 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有( )。

A洗钱

B错误监控／报告

C政治风险

D违反用工法

E自然灾害

12. 衡量风险的指标有( )

A方差

B久期

C凸度

D在险价值(VaR)

E期望收益

13. 根据期权标的物不同，期权可以分为( )B.利率期权

A股权期权C.货币期权D.黄金和其他商品期权E.美式期权

B货币期权

C黄金和其他商品期权

D美式期权

14. 以下关于风险管理与商业银行经营的关系，说法正确的有( )。

A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

15. 中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（　　）。

A保护广大存款人和金融消费者的剥益

B避免所有市场风险

C增进市场信心

D增进公众对现代金融的了解

E努力减少金融犯罪，维护金融稳定

1. 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任．( )

A对

B错

2. 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敝口头寸。（　　）

A对

B错

3. 外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。（）

A对

B错

4. 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（）

A对

B错

5. 商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。（）

A对

B错

6. 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。（）

A对

B错

7. 如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。（）

A对

B错

8. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（）

A对

B错

9. 资本金又被称为保护债权人，使债权人面对风险免遭损失的“缓冲器”。（）

A对

B错

10. 操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。（　　）

A对

B错

11. 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。( )

A对

B错

12. 《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。( )

A对

B错

13. 实践中，单一法人客户的各项周转率越高，但盈利能力和偿债能力未必越好。（　　）

A对

B错

14. 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（　　）

A对

B错

15. 流动比率高低与企业偿债能力成反方向变动关系。( )

A对

B错

16. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A对

B错

17. 公司／机构存款往往被看做是核心存款的主要组成部分。( )

A对

B错

18. 良好的机构准入不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关15前移”、防范银行风险的关键所在。（）

A对

B错

19. 商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。（）

A对

B错

20. 大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。（）

A对

B错

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