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初级银行从业资格风险管理考试题(六)

初级银行从业资格风险管理考试题(六)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：512

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(六)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. ( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A机构准人

B业务准入

C市场准入

D风险评估

2. 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。

A解决表面问题，不需深究

B错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

D容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

3. 健全的( )是现代商业银行控制操作风险的基石。

A公司治理结构

B内部控制

C合规文化

D外部控制

4. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。

A流动性比率和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标

B核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

5. 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。

A金融头寸

B金融工具

C金融工具和商品头寸

D商品头寸

6. （　），标志着金融期货交易的开始。

A1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

B1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

C1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

D1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

7. 资产净利率的公式为资产净利率等于( )。

A净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％

B净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)+23×100％

C净利润÷[(期初资产总额一期末资产总额)÷2]×i00％

D净利润÷[(期末资产总额一期初资产总额)÷2]×100％

8. 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。

A专家判断法一违约概率模型一信用评分模型

B违约概率模型一专家判断法一信用评分模型

C专家判断法一信用评分模型一违约概率模型

D信用评分模型一专家判断法一违约概率模型

9. （）不能规避利率风险。

A金融期货

B金融期权

C利率互换

D定期存款

10. （　　）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员诠所采用。

A累计总敞口头寸法

B短边法

C净总敞口头寸法

D以上都不对

11. 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为（）

A国家风险

B市场风险

C操作风险

D战略风险

12. 资产变现能力越( )，银行的流动性状况越( )，其流动性风险也相应越( )。

A差；好；低

B强；好；低

C强；好；高

D差；差；高

13. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。

A必须自行估计每笔债项的违约损失率

B参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

14. 我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( ).

A2．5％

B10．5％

C11．5％

D2．5％

15. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

A期货交易

B即期外汇交易

C远期外汇交易

D期权交易

16. 客户信用评级的发展过程是( )。

A违约概率模型一专家判断法～信用评分模型

B信用风险模型一专家判断法一违约概率模型

C专家判断法一信用评分模型一违约概率模型

D专家判断法一违约概率模型一信用评分模型

17. ( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A风险分散

B风险对冲

C风险转移

D风险规避

18. 巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

A操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率

B商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

D由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

19. 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。

A董事会

B高级管理层

C相关部门

D股东大会

20. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。

A表外项目已承诺未提取金额

B表外项目已提取金额

C表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

D表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

21. ( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。　　

A风险状况分析　　

B投资状况分析　　

C经营状况分析　　

D财务状况分析

22. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )

A流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

D算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

23. 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　）。

A3%

B10%

C20%

D50%

24. 某公司2012年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2012年初所有者权益为28亿元人民币，2012年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2012年净资产收益率为( )。

A9．4％

B5．2％

C9．2％

D8．4％

25. 下列关于交易账户的说法，不正确的是（　）。

A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

26. ( )是银行监管的首要环节；

A市场准入

B机构

C业务准入

D高级管理人员

27. 下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?（　）

A交易对手提前执行互换合同

B某国遭受恐怖袭击

C美联储出人意料地将利率降低了100点

D信用评级机构降低了一家银行对外国债（sovereigndebt）的信用等级

28. 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（　　）活动的反馈循环。

A战略方案选择和公司治理

B战略实施和战略风险管理

C风险监测和运营绩效

D风险识别和整体战略

29. 以下不属于商业银行战略风险体现的是( )。

A商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C为实现战略目标对竞争对手造成损害

D为实现目标所需要的资源匮乏

30. 商业银行所采用的信息系统( )极为重要。

A适用性

B安全性

C前瞻性

D便捷性

31. 下列关于留置的说法，不正确的是( )。

A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式

32. 在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于( )。

A30％

B25％

C50％

D75％

33. 不良贷款率等于( )。

A(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B(次级类贷款一可疑类贷款一损失类贷款)÷各项贷款×100％

C(次级类贷款一可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款X100％

D(次级类贷款+可疑类贷款一损失类贷款)÷各项贷款X 100％

34. 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。

A全员风险识别与报告

B控制措施评估

C作业流程分析、风险识别与评估

D制定与实施控制优化方案

35. 国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是( )。

A打分卡方法

B基本指标法

C高级计量法

D标准法

36. 当信用风险中的不良贷款率接近( )，信用风险状况趋向恶化。

A3％

B5％

C7％

D10％

37. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A特殊性、非营利性

B普遍性、非营利性

C特殊性、营利性

D普遍性、营利性

38. 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种。下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构缺点分析的是( )。

A难以绝对控制商业银行的敏感信息

B商业银行无法形成长期的核心竞争力

C不利于商业银行形成强大的定价能力

D将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

39. 利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )

A涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

40. 关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（）。

A市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

B持有期为10个营业日

C至少每2个月更新一次数据

D置信水平采用99％的单尾置信区间

1. 属于集中型风险管理的核心要素的是（）。

A风险预测

B风险监控

C数量分析

D价格确认

E模型创建

2. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（）。

A满足客户对不同货币的需求

B用来调整持有不同外汇头寸的比例

C防范市场风险

D控制汇率风险

E避免市场风险

3. 集团法人客户的信用风险特征有（　　）。

A内部关联交易频繁

B连环担保十分普遍

C真实财务状况难以掌握

D系统性风险较高

E风险识别和贷后管理难度大

4. 我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括( )。

A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

C建立、健全以监事会为核心的监督机制

D建立完善的信息报告和信息披露制度

E建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

5. 下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

A如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

B如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

C如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

D如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

E如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

6. 以下对风险的理解，正确的有( )。

A风险就相当于损失

B风险是收益的概率分布

C风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

D风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

E金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失

7. 权利质押的范围包括( )。

A汇票

B支票

C本票

D债券

E存款单

8. 下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。

A建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙1半、供应商和客户

C明确商业银行的战略愿景和价值理念

D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

E深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

9. 除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A情景分析

B久期分析法

C压力测试

D资产负债分析法

E缺口分析法

10. 违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括( )。

A项目因素

B公司因素

C行业因素

D地区因素

E宏观经济周期因素

11. 核心雇员流失的风险具体体现为（　　）

A核心员工的知识／技能缺乏

B缺乏足够后援、替代人员

C相关信息缺乏共享和文档记录

D缺乏岗位轮换机制

E核心员工失职违规

12. 信用衍生产品是甩来转移／对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的有( )。

A信用违约互换

B总收益互换

C成本收益互换

D信用价差衍生产品

E信用联系票据

13. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。

A就业制度

B工作场所安全事件

C客户、产品及业务活动事件

D信息科技系统事件

E交割及流程管理事件

14. 下列关于负债流动性的说法，正确的有( )。

A负债流动性是商业银行能够以合理的成本随时获得需要的资金

B负债流动性是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

C筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

D变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

E公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

15. 流动性应急计划主要包括( )。

A提高流动性管理的预见性

B危机处理方案

C弥补现金流量不足的工作程序

D建立多层次的流动性屏障

E通过金融市场控制风险

1. 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（　　）

A对

B错

2. 战略风险是有形的，是可以量化的。（）

A对

B错

3. 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等7类。（）

A对

B错

4. 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。（）

A对

B错

5. 合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。（）

A对

B错

6. 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。（）

A对

B错

7. 资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。( )

A对

B错

8. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。（）

A对

B错

9. 法律／合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。（）

A对

B错

10. 无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（）

A对

B错

11. 现金交易或现货交易属于衍生产品。( )

A对

B错

12. 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。( )

A对

B错

13. 如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（　　）

A对

B错

14. 国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )

A对

B错

15. 贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 ( )

A对

B错

16. Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )

A对

B错

17. 信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。( )

A对

B错

18. 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（　　）

A对

B错

19. 欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约．( )

A对

B错

20. 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门都必须包括商业银行风险管理的核心要素．( )

A对

B错

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