初级银行从业资格风险管理考试题(七)

• 1. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。

  A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

• 2. 以下不属于战略风险评估的假设性条件的是( )。

  A整体经济指标

  B利率变化／预期

  C现实数据

  D信用风险参数

• 3. 除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括( )。

  A中小企业生产技术水平高、产品开发能力强

  B中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低

  C中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票

  D当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，影响偿债意愿

• 4. 下列不属于非现场监管程序的是（　　）

  A制定监管计划

  B风险评估

  C进点会谈

  D监管评级

• 5. 商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（　）。

  A国际结算系统

  B信用卡系统

  C储蓄系统

  D互联网上下载的相关数据

• 6. 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。

  A存货周转率变小

  B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

  C流动资产比例大幅下降

  D业务性质变化

• 7. 不属于流动性风险评估的是（）。

  A流动性比率

  B现金流分析

  C久期分析

  D情景分析

• 8. 企业某年的税前净利润为6 000万元人民币，利息费用为3 000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。

  A2

  B1

  C3

  D4

• 9. （）通常被认为是商业银行破产的直接原因。

  A流动性风险

  B信用风险

  C操作风险

  D市场风险

• 10. ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  ACredit Metrics模型

  BCredit Risk+模型

  CCredit Portfolio View模型

  DCredit Monitor模型

• 11. 关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。

  A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

  B实现路径决定了战略目标

  C战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

  D各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

• 12. 银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。

  A法律、行政法规、规章

  B立法、行政法规、规章

  C法律、监管文件、制度

  D立法、监管文件、制度

• 13. 商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

  A每日参照市场定价

  B每日参照银行定价

  C每日参照交易定价

  D每日参照交割定价

• 14. 某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

  A12．5％

  B15．0％

  C17．1％

  D11．3％

• 15. 股票A的价格为38元／股，某投资者花6．8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元／股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（　　）元。

  A-l．8

  B0

  C5

  D10

• 16. 组合贷款层面的行业风险属于（）。

  A系统风险

  B非系统风险

  C特定风险

  D宏观风险

• 17. 以下不属于系统安全的是( )。

  A外部系统安全

  B内部系统安全

  C对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

  D法律纠纷

• 18. 债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。

  A贷款重组

  B限额管理

  C贷款转让

  D贷款审批

• 19. 假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（　　）。

  A47%

  B56%

  C63%

  D79%

• 20. 在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。

  A机构设立

  B机构终止

  C董事和高级管理人员任职资格

  D资本监管

• 21. 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。

  A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

  B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

  C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

  D股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

• 22. 常用的市场风险限额不包括( )。

  A损失限额

  B交易限额

  C风险限额

  D止损限额

• 23. 某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l．2亿元人民币，折旧 为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2011 年的利息费用为（　　）亿元人民币。

  A0．1

  B0．2

  C0．3

  D0．4

• 24. 期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是( )。

  A在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物

  B在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约

  C美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的

  D美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

• 25. ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险．

  A市场风险

  B操作风险

  C流动性风险

  D国家风险

• 26. 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。

  A该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  B该指标是一个静态指标

  C该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  D该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

• 27. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )

  A信息安全

  B管理安全

  C媒介安全

  D应用安全

• 28. ( )针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足．

  A流动性比率／指标法

  B现金流分析法

  C缺口分析法

  D久期分析法

• 29. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中？( )

  A资产业务

  B负债业务

  C表外业务

  D以上都是

• 30. 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　　）方面的假设条件，并诞明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

  A及时性假设

  B相关性假设

  C准确性假设

  D全部性假设

• 31. 以下业务中包含了期权性风险的是（　）。

  A活期存款业务

  B房地产按揭贷款业务

  C附有提前偿还选择权条款的长期贷款

  D结算业务

• 32. ( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

  A监事会

  B董事会

  C内部审计部门

  D高级经理

• 33. 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )

  A行业盈亏指数

  B行业产品产销率

  C行业销售利润率

  D行业资本积累率

• 34. 下列关于收益计量的说法，正确的是（　）。

  A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

  B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

  C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

  D百分比收益率衡量了绝对收益

• 35. 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

  A数量、复杂性、及时性

  B运行速度、复杂性、便捷性

  C质量、数量、及时性

  D质量、及时性、便捷性

• 36. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。

  A公允价值和预期价值

  B市场价值和公允价值

  C名义价值和市场价值

  D内在价值和名义价值

• 37. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是（　　）

  A从事未经授权的交易

  B有组织的工人运动

  C缺乏岗位轮换机制

  D意识到自己缺乏必要的知识

• 38. 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。

  A市场风险

  B声誉风险

  C信用风险

  D操作风险

• 39. 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为( )。

  A7％

  B7．2％

  C7．8％

  D8％

• 40. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）

  A恐怖袭击

  B监管规定

  C声誉受损

  D黑客攻击

• 1. 下面各项中关于远期和期货的说法，正确的有( )。

  A远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  B远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议

  C远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易

  D远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好

  E期货合约是可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议

• 2. 个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。

  A借款人虚假购房，身份和住址不明

  B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

  C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

  D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

  E经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

• 3. 18商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

  A适度分散客户种类和资金到期日

  B制订风险集中限额

  C以零售资金作为银行负债的主要来源

  D将贷款集中于房地产企业

  E以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

• 4. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（）

  A借款人的个人品德

  B企业的资本金

  C借款人未来现金流量的变动趋势

  D借款人提供的抵押品价值

  E借款的利率水平

• 5. 下列关于风险监管的说法正确的是（）。

  A银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

  B监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

  C银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平

  D必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制

  E良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

• 6. 操作风险关键指标包括（　　）

  A人员风险指标

  B流程风险指标

  C内部风险指标

  D外部风险指标

  E系统风险指标

• 7. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

  A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

  B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

  C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

  D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

  E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

• 8. 利率风险按照来源不同，可以分为( )。

  A重新定价风险

  B收益率曲线风险

  C基准风险

  D期权性风险

  E国家风险

• 9. 以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标／信号的有( )。

  A外部评级下降

  B市场上出现关于该商业银行的负面传言

  C客户大量求证不利于商业银行的传言

  D存款大量流失

  E融资成本上升

• 10. 以下关于缺口分析的正确陈述有( )

  A当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

  B当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

  C当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

  D当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

  E当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

• 11. 以下关于缺口分析的正确陈述是（　　）

  A当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

  B当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

  C当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

  D当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

  E当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

• 12. 利率互换的主要作用是（ ）。

  A规避货币汇率风险

  B规避利率风险

  C根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

  D减少违约风险

  E增加融资渠道

• 13. 以风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（　　）

  A了解机构

  B准备风险为本的现场检查

  C对监管结果汇总报告

  D实施风险为本的现场检查并确定评级

  E监管措施、效果评价和持续的非现场监测

• 14. 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )

  A战略风险

  B信用风险

  C流动性风险．

  D操作风险

  E国家风险

• 15. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。

  A商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

  B风险对冲分为自我对冲和市场对冲

  C风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

  D不做业务，不承担风险

  E风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

• 1. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 （　　）

  A对

  B错

• 2. 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。（）

  A对

  B错

• 3. 在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25％。（）

  A对

  B错

• 4. 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。（）

  A对

  B错

• 5. 流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越低。（）

  A对

  B错

• 6. 普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。（）

  A对

  B错

• 7. 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（）

  A对

  B错

• 8. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

  A对

  B错

• 9. 完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。（）

  A对

  B错

• 10. 在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。

  A对

  B错

• 11. 根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。( )

  A对

  B错

• 12. 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（　　）

  A对

  B错

• 13. 在商业银行中，能够维持市场信心、充当保护存款人利益“缓冲器”的是银行现金流。( )

  A对

  B错

• 14. 银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 （　　）

  A对

  B错

• 15. 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( )

  A对

  B错

• 16. 外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。 （　　）

  A对

  B错

• 17. 商业银行经济资本配置的作用主要体现为资产管理和负债管理。( )

  A对

  B错

• 18. 债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。 （　　）

  A对

  B错

• 19. 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。( )

  A对

  B错

• 20. 成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风t硷放大。 （　　）

  A对

  B错