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初级银行从业资格风险管理考试题(八)

初级银行从业资格风险管理考试题(八)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：462

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(八)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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单选题 多选题 判断题

1. 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（　　）

A计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

B银行应对该账户的头寸进行准确估值

C该账户中的项目通常按市场价格计价

D银行的存贷款业务归人交易账户

2. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　）。

A大

B石油

C铜

D黄金

3. 商业银行风险管理模式的演变过程是( )

A负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

B资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

C负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

D资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

4. 以下关于互换的说法，不正确的是( )。

A互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约

B较为常见的互换有利率互换和货币互换

C利率互换涉及本金的交换

D货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

5. （）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A外部监督机构

B财务控制部门

C法律／合规部门

D内部审计部门

6. 下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMELs系统

D以上都是

7. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A信用风险监测是一个静态的过程

B信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

D信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

8. （　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

A风险监测

B风险计量

C风险控制

D风险识别

9. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于其他可在市场上交易的证券是（）。

A同业借款

B商业银行可出售贷款组合

C用于抵押的政府债券

D存在严重问题的信贷资产

10. 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。

A总收益互换

B信用违约互换

C信用联系票据

D信用价差衍生产品

11. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B等于表内的即期资产减去即期负债

C包括变化较小的结构性资产或负债

D未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

12. 以下具有保证人资格的是( )。

A国家机关

B学校

C具有代为清偿能力的法人

D医院

13. 以下不是单币种敞口头寸的是( )。

A即期净敞口头寸

B远期净敞口头寸

C总敞口头寸

D期权敞口头寸

14. 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。

A按风险事故

B按损失结果

C按风险发生的范围

D按诱发风险的原因

15. 使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总( )来得出监管资本要求。

A预期收益，预期风险

B预期损失，非预期损失

C预期收益，非预期风险

D预期资产，非预期资产

16. （　　）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A机构准入

B业务准入

C市场准入

D风险评估

17. CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（　　）。

A10天

B30天

C50天

D60天

18. 在市场风险中尤为重要的是（）。

A股票风险

B汇率风险

C利率风险

D商品风险

19. 如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C基准风险

D期权性风险

20. 下列关于风险对冲说法不正确的是（）。

A风险对冲不能被用于管理信用风险

B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

C风险对冲中市场对冲又称为残余风险

D风险对冲关键在于对冲比率的确定

21. 中国( )于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

A银监会

B证监会

C人民银行

D保监会

22. 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（　　）。

A风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

B期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类／次级类／可疑类／损失类的贷款余额之和

D期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

23. 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )。

A市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害

B商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

C分析商业银行正常状况下的现金流量变化

D商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

24. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释．

A提高电子化水平以取代手工操作

B制定连续营业方案

C购买电子保险

DIT系统灾难备援外包

25. 按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是( )。

A法律

B行政法规

C宪法

D规章

26. 下列不属于个人信贷业务品种的是( )。

A个人住房按揭贷款

B个人大额耐用消费品贷款

C存取款

D个人生产经营贷款

27. 第一笔l000万贷款，3年后收回l 500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?（　　）

A第一笔

B第二笔

C相等

D无法确定

28. 在信用评分法中，（　）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。

A核销评分模型

B追讨评分模型

C响应评分模型

D账户管理评分模型

29. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）

ARAROC=(收益－预期损失)非预期损失

BRAROC=(收益－非预期损失)／预期损失

CRAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益

DRAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

30. 邓肯．威尔逊开发出了( )方法。

A因果关系模型

B关键风险指标

C风险诱因

D风险缓释

31. 巴塞尔委员会设定( )的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

A0．01％

B0．02％

C0．03％

D0．05％

32. ( )是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。

A担保

B保证

C抵押

D质押

33. 下列关于事件的说法，错误的是( )。

A不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

B概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具

C确定性事件是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的

D在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件

34. 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（　　）

A风险自留

B风险分散

C风险抑制

D以上都是

35. 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（　　）

A资产业务

B负债业务

C贷款业务

D证券业务

36. 风险是指( )。

A损失的大小

B损失的分布

C未来结果的不确定性

D收益的分布

37. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据．

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

38. ( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A担保

B保证

C留置

D抵押

39. 情景分析用于（　）。

A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

DA和C

40. 下列说法不正确的是（）

ABIM技术应用与项目管理系统框架可分为基础层、服务层、应用层和表现层

B施工阶段的BIM工具软件主要包括施工场地、模板及脚手架建模软件、钢筋翻样、变更计量、5D管理等

C基于BIM技术的钢构深化设计软件具有参数化建模功能

D目前，基于BIM技术的软碰撞检查比硬碰撞检查更成熟

1. 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。

A资产总额、

B应收账款收回的可能性

C存货、

D应收账款收回的时间预期

E待摊费用

2. 有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。

A强化声誉风险管理培训

B无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

C确保及时处理投诉和批评

D将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

E制定危机管理规划

3. 商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。

A资金成本

B经营成本

C风险成本

D监管资本

E资本成本

4. 下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有（　　）

A有限责任制企业集团

B股份合作化企业集团

C纵向一体化企业集团

D横向一体化企业集团

E综合企业集团

5. 金融期货主要有( )。

A利率期货

B货币期货

C指数期货

D黄金期货

E商品期货

6. 风险管理与商业银行经营的关系包括( )。

A商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象

B风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式

C风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

D风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

E建立和完善全面风险管理体系被认为是商业银行创造价值的重要手段

7. 全面风险管理模式阶段的特点有( )。

A不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

B从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束

C提出了一系列监管原则

D继续以资本充足率为核心

E从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

8. 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　　）

A是指信用风险损失分布的数学期望

B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C是商业银行没有预计到的损失

D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

E预期损失率=预期损失/资产风险敞口

9. 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )

A损失13亿元

B盈利l3亿元

C资产负债结构变化

D流动性增强

E流动性下降

10. 我国监管当局出台的贷款分类包含（　　）这样几个等级的贷款。

A正常

B关注

C次级

D可疑

E损失

11. 商业银行资本的作用主要体现在( )。

A资本为商业银行提供融资

B吸收和消化损失

C限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D维持市场信心

E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

12. 流动性比率／指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的是（　　）

A现金头寸指标=现金头寸／总资产

B核心存款比例=核心存款／总资产

C贷款总额与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款

D大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)／(盈利资产-短期投资)

E现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)／总资产

13. 我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )

A《银行业监督管理法》

B《中国人民银行法》D.《行政许可法》

C《商业银行法》E.《巴塞尔新资本协议》

D《行政许可法》C.《商业银行法》

E《巴塞尔新资本协议》

14. 我国监管当局出台的贷款五级分类包含( )等级的贷款。

A正常

B关注

C次级

D可疑

E损失

15. 下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有( )。

A明确商业银行的战略愿景和价值理念

B培养开放、互信、互助的机构文化

C建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D只考虑股东的利益

E有明确记载的危机处理流程

1. 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（　　）

A对

B错

2. 风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。（）

A对

B错

3. 与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取。（）

A对

B错

4. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。（）

A对

B错

5. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。（）

A对

B错

6. 如果内部数据很翔实，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。（）

A对

B错

7. 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。（）

A对

B错

8. 在风险表中，颜色越深表明风险越严重，0表示风险恶化，1表示风险好转。( )

A对

B错

9. 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。（　　）

A对

B错

10. 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的vaR值之和。( )

A对

B错

11. 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )

A对

B错

12. 在风险为本的持续经营监管框架中，以风险为本的现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。( )

A对

B错

13. 过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 ( )

A对

B错

14. 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。（　　）

A对

B错

15. 培植风险文化不是商业银行的一项“终身事业”，而是阶段性工作。( )

A对

B错

16. 商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。( )

A对

B错

17. 违约概率和违约频率通常是相等的。( )

A对

B错

18. 用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额．( )

A对

B错

19. 操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。（　　）

A对

B错

20. 商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的半衡。( )

A对

B错

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