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初级银行从业资格风险管理考试题(九)

初级银行从业资格风险管理考试题(九)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：325

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(九)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. （　　）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

A风险诱因

B关键风险指标

C风险报告

D风险控制

2. 假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为( )。

A15％

B12％

C45％

D25％

3. 下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。

A风险分散

B风险对换

C风险集中

D风险转出

4. 某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。

A35％

B33％

C34％

D23％

5. 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量( )用于( )。

A长期借款；长期贷款

B短期借款；短期贷款

C长期借款；短期贷款

D短期借款；长期贷款

6. 内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少( )。

A每年一次

B每半年一次

C每年两次

D每年三次

7. 如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（　　）亿元。

A400

B300

C200

D-l00

8. 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会至少每年（）次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A1

B2

C3

D4

9. 下列各项中，不属于流动性的基本要素的是( )。

A时间

B成本

C资产规模

D资金数量

10. 法律风险与操作风险之间的关系是（）

A操作风险和法律风险产生的原因相同

B外部合规风险与法律风险是相同的

C法律风险与操作风险相互独立

D法律风险是操作风险的一种特殊类型

11. ( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的．

A自我评估法

B损失事件数据方法

C流程图

D情景分析法

12. 不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（）。

A咨询业务

B不良的业务或市场行为

C产品瑕疵

D性别及种族歧视事件

13. 战略风险管理的基本做法不包括( )。

A强化内部控制系统和流程

B明确董事会和高级管理层的责任

C建立清晰的战略风险管理流程

D采取恰当的战略风险管理办法

14. 商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。

A合规风险

B流动性风险

C国家风险

D战略风险

15. 预期损失率的计算公式表示为( )。

A预期损失率=预期损失／资产总额

B预期损失率=预期损失／贷款资产总额

C预期损失率=预期损失／负债总额

D预期损失率=预期损失／资产风险敞口

16. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。

A久期缺口

B贷款缺口

C融资缺口

D资产缺口

17. 已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于（　　）

A-4300万

B200万

C-4000万

D500万

18. 符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为（　　）

A被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30％

B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20％

C在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20％

D在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20％

19. 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。

A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C资本要求为95％下特定风险暴露的非预期损失

D期限调整随期限增加而调整幅度增大

20. 银行监管的基本目标可以概括为（　　）。

A保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

B保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

C保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定

D保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

21. 下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。

A收益下降

B技术故障造成经济损失

C开拓企业信用卡业务

D产品研发失败

22. 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）。

A金融衍生品的交易

B市场整体流动性风险的加大

C国家宏观经济政策的变动

D商业银行自身管理或技术上存在的问题

23. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为( )。

A最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

24. 甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（　　）

A合理，可以用利润来偿还贷款

B合理，可以给银行带来利息收入

C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D不合理，会产生新的费用，导致利润率F降

25. 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是( )。

A信用风险

B权责风险

C操作风险

D声誉风险

26. 下列关于主权风险评级的说法，错误的是( )。

A主权评级是各主权国直接或间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力

B比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出

C国家风险主权评级必须是静态的

D朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展

27. 风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。

A风险管理理念

B风险管理制度

C风险管理知识

D风险管理技能

28. 目前，我国个人信贷产品可基本划分为( )和个人零售贷款两大类。

A个人消费贷款

B个人住房按揭贷款

C个人汽车贷款

D个人教育贷款

29. 零售银行业务条线的监管资本等于( )。

A3．5％×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数

B3．5％×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数÷12％

C3．5％×前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数X12％

D3．5％÷前三年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数×12％

30. 名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的（　　）价值。

A账面

B市场

C公允

D市值重估

31. 下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B市场风险具有明显的非系统性特征

C市场风险与其他风险相比，容易计量

D银行表内外都存在市场风险

32. 资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。

A不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D直接面向风险管理；可操作性相对较强

33. 下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是( )。

A有助于提升个人信贷业务的规模

B有效控制个人客户信用风险的基本要求

C对个人信贷业务的运营效率的提高具有主要作用

D可以消除个人信贷业务的风险

34. 某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行．2005～ 2010年间,其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券．2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果．

A声誉风险、市场风险和操作风险

B信用风险、市场风险和战略风险

C场风险、战略风险和操作风险

D用风险、声誉风险和战略风险

35. 在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求．

A内部评级法

B基本指标法

C标准法

D高级计量法

36. ( )是指计入资产负债表内的业务所形成的敞1：3头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

A即期净敞I21头寸

B远期净敞口头寸

C总敞口头寸

D期权敞口头寸

37. 以下关于资产负债分布结构的说法，不正确的是( )。

A商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构

B商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例

C在日常经营中商业银行不必持有流动资金

D商业银行应当制定风险集中限额

38. 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列各项中不正确的是( )。

A准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D风险是无法避免的

39. 财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。

A上升

B下降

C不变

D先上升后下降

40. 单一法入客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A资产负债表和损益表

B财务报表和损益表

C财务报表和资产负债表

D资产负债表和现金流量表

1. 与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台指的是（）。

A前台主要是市场营销部门

B前台主要是招聘部门

C中台主要是财务管理和风险管理部门

D后台主要是合同审核、法律事务部门

E后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

2. 商业银行风险控制应实现的目标有（）。

A把商业银行的风险控制在最低水平

B风险管理战略符合经营目标的要求

C在成本／收益基础上保持有效性

D对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险

E通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序

3. 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

4. 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（　　）

A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率：重新定价期限的差异

B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

5. 在《巴塞尔新资本协议》中，对于信用风险资产风险加权的计算方法有3种，分别是（）。

A基本指标法

B内部模型法

C标准法

D内部评级初级法

E内部评级高级法

6. 下列属于CAMELs的有( )。

A资本充足性

B资产结构

C资产质量

D盈利性

E市场风险敏感度

7. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是（）。

A经济资本是银行为应对未来资产的非预期损失而持有的资本金

B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

D经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E监管资本有向经济资本分离的趋势

8. 下列属于商业银行流动性风险的原则有( )。

A保障性

B流动性

C安全性

D效益性

E竞争性

9. 投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的有( )。

A现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产

B现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的、最适当、最满意的资产组合的系统方法

C马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点

D马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架

E均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

10. 风险迁徙指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括( )。

A正常贷款迁徙率

B正常类贷款迁徙率

C关注类贷款迁徙率

D次级类贷款迁徙率

E可疑类贷款迁徙率

11. 某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有( )。

A签订协议的行为是业务外包

B该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险

C该外包业务的最终责任人是该数据信息中心

D该行为是可降低的风险

E本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去

12. 以下哪些属于商业银行的代理业务？( )

A代理商业银行业务

B代理保险业务

C代理证券业务

D代收代付业务

E代理政策性业务

13. 在流动性比例中，流动性负债包括( )

A一个月内到期的同业往来净额（负债方）

B一个月内到期的各种已发行的债券和票据

C一个月内到期的中央银行借款

D一个月内到期的应付款

E活期存款（不含财政性存款）

14. 可以用来量化收益率风险或者说收益率波动性的指标有( )。

A预期收益率

B中位数

C方差

D标准差

E众数

15. 关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。

A承担商业银行风险管理的最终责任

B负责审批风险管理的战略、政策和程序

C对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评

D制定风险管理的程序和操作规程

E负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

1. 上市公司治理目标是股东利益最大化。（　　）

A对

B错

2. 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）

A对

B错

3. 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。（）

A对

B错

4. 资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）

A对

B错

5. 贷款五级分类主要用于贷前审批。（）

A对

B错

6. 对中央政府投资的公用企业的债权风险权重统一给予100％的风险权重。（）

A对

B错

7. 贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。（）

A对

B错

8. 在《巴塞尔新资本协议》中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8％。其中核心资本充足率不得低于4％。（）

A对

B错

9. 商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。( )

A对

B错

10. 外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。（　　）

A对

B错

11. 内部数据无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。( )

A对

B错

12. 运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作管理的三大基础管理工具。( )

A对

B错

13. 如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。( )

A对

B错

14. 违约损失率估计应基于违约损失。（　　）

A对

B错

15. 商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。

A对

B错

16. 流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，尤其不能反映企业存贷方面存在的问题。（　　）

A对

B错

17. 有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的，以及长期目标，制订切实可行的实施方案。( )

A对

B错

18. 现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。（　　）

A对

B错

19. 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。（　　）

A对

B错

20. 评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。( )

A对

B错

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