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初级银行从业资格风险管理考试题(十)

初级银行从业资格风险管理考试题(十)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：135

试卷答案：有

试卷介绍： 本站为各位正在备考的朋友带来初级银行从业资格风险管理考试题(十)练习合集，让你能够根据重点进行测试，提升做题速度，题型包括单选题、多选题、判断题。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。

A全球的风险管理体系

B全面的风险管理范围

C全程的风险管理过程

D完全的风险规避制度

2. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（　　）

A劳资关系

B安全、环境

C未经授权的活动

D性别、种族歧视

3. 下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是( )。

A专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

C某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

4. ( )存款的变动对( )流动性的冲击尤为显著，积极开拓( )客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

A大额公司／机构；大型商业银行；中小企业

B大额公司／机构；中小商业银行；中小企业

C中小企业；大型商业银行；大额公司／机构

D中小企业；中小商业银行；大额公司／机构

5. ( )因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

A内部欺诈

B内部流程

C系统缺陷

D外部事件

6. 以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因的是( )。

A银行业为各行业广泛提供金融服务

B银行业先天兼容垄断和竞争

C银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

7. 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是( )。

A声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序

B声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应

C声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度

D监管机构责令整改的不利信息／事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件

8. ( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

A风险对冲

B风险计量

C风险转移

D风险补偿

9. 以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是( )。

ACreditMetries模型

BCredit Portfolio View模型

CCredit Risk+模型

DCredit Monitor模型

10. 下列( )活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。

A制定风险管理备选方案

B风险优先排序

C监测风险评估效果

D明确期望结果

11. 应付账款周转率等于( )

A购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)+23

B购货成本÷[(期初应付账款一期末应付账款)-23

C购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)

D购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)+z7

12. 企业2012年流动资产合计为3 000万元。其中，存货为1 500万元，应收账款1 500万元，流动负债合计2 000万元，则该公司2012年速动比率为( )。

A0．78

B0．94

C0．75

D0．74

13. 人民币超额准备金率等于( )。

A(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)×人民币各项存款期末余额×100％

B(在中国人民银行超额准备金存款一库存现金)×人民币各项存款期末余额x 100％

C(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金) ÷人民币各项存款期末余额X100％

D(在中国人民银行超额准备金存款一库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％

14. 风险文化的精神核心是（　　）

A风险管理理念

B知识

C制度

D内部控制

15. 下列说法不正确的是( )。

A信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性

C死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D违约概率模型能直接估计客户的违约概率

16. 预先制定战略性的危机管理规划内容不包括( )。

A设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外沟通机制

B预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略

C确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通

D熟悉危机处理的最佳媒介方式

17. （）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。

A风险分散

B风险转移

C风险规避

D风险对冲

18. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A风险纠正

B风险规避

C市场退出

D风险救助

19. 监管部门对资本不足银行的纠正措施包括三类，下列选项不是这三类之中的是( )。

A对商业银行股东实施的纠正措施

B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C对商业银行机构采取的监管措施

D对商业银行合作伙伴的审查

20. 信用转移矩阵所针对的对象是（　）。

A客户评级

B债项评级

C既有客户评级，又有债项评级

D以上都不对

21. ( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A行业风险

B法律风险

C信用风险

D区域风险

22. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

23. 某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为（）。

A30％

B50％

C20％

D5％

24. 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

A0

B50%

C75%

D100%

25. 融资缺口等于( )。

A贷款平均额+核心存款平均额

B贷款平均额一核心存款平均额

C核心存款平均额一贷款平均额

D贷款期望额一核心存款平均额

26. 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。

A现金头寸÷总资产

B(现金头寸+应收存款)÷总资产

C现金头寸÷总负债

D(现金头寸+应收存款)÷总负债。

27. 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是（　　）

A评级为AA一以上国家或地区政府发行的债券

B黄金

C本外币现金

D银行存单

28. 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）

A改善公司治理结构

B推行全面风险管理理念

C确保各类主要风险得到正确识别和排序

D利用精确的数量模型进行量化

29. 现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（　　）

A1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

C1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

30. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。

A由表及里

B自上而下

C自下而上

D从已知到未知

31. 以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（　　）。

A监控各类限额

B核准金融产品的风险定价

C协助财务控制人员进行价格评估

D受理风险损失索赔

32. 以下不属于利率风险按来源不同分类的是( )。

A商品价格风险

B重新定价风险

C基准风险

D期权性风险

33. 流动性比率／指标法的优点是()，缺点是()。

A简单实用；动态评估

B复杂多样；动态评估

C复杂多样；静态评估

D简单实用；静态评估

34. 信用风险经济资本是指( )。

A商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

D以上都不对

35. Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A流动资产/流动负债

B流动资产/总资产

C(流动资产-流动负债)/总资产

D流动负债/总资产

36. 1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。

A费雪．布莱克

B麦隆．舒尔斯

C哈瑞．马柯维茨

D罗伯特．默顿

37. 公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有彭防范和控制操作风险的前提．商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任．

A风险管理部门

B监事会

C高级管理层

D业务管理部f1

38. 下列关于市场准人的说法，不正确的是( )

A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

39. 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（　　）。

A0．3

B0．6

C0．7

D0．9

40. 利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A基准风险

B期权性风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险

1. 个人零售贷款的风险主要表现在( )。

A经销商风险

B借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

C借款人的偿债能力有可能不稳定

D贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约

E抵押权益实现困难

2. 经济合作与发展组织的公诩治理准则，洽理结构框架应当做到（　　）

A有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

B维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C确认利益相关者的合法权利

D保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

3. 内部流程因素引起的操作风险主要包括( )。

A财务／会计错误

B文件／合同缺陷

C产品设计缺陷

D错误监控／报告

E结算／支付错误

4. 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A该风险属于可规避的操作风险

B该风险属于可缓释的操作风险

C该风险属于应承担的操作风险

D可通过差错率考核的方法来降低该风险

E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

5. 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。

A批准风险管理的政策及相关文件

B具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤

C确定商业银行的薪酬政策

D指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

E为操作风险管理开发相应的技术和方法

6. 下列关于久期的说法正确的是（）。

A久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B久期也称为持续期

C根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动

D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

7. 下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有( )。

A风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

B衡量商业银行风险变化的程度

C属于动态指标

D表示为资产质量从本期到前期变化的比率

E属于静态指标

8. 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括( )。

A批准风险管理的政策及相关文件

B拟订本行操作风险管理政策和程序

C确定商业银行的薪酬政策

D设计全行的操作风险报告系统

E建立适用全行的操作风险基本控制标准

9. 担保方式主要有( )。

A保证

B抵押

C质押

D留置

E定金

10. 利率敏感度可分为（　　）

A利率损失敏感度

B利率收益敏感度

C资产负债市值的利率敏感度

D利差敏感度

E期望利率敏感度

11. 在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（　　）。

A总损失数额信息

B贷款人还款记录

C抵押资产的可变现净值

D损失事件发生的主要原因的描述信息

E损失事件发生的时间、发生的单位信息

12. 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。

A资产质量下降

B快速增长的资产主要资金来源为市场大宗融资

C所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

D被迫从市场上购回已发行的债券

E资产或负债过于集中

13. 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。

A内部欺诈

B外部欺诈

C实物资产损毁

D经营中断和系统瘫痪

E客户、产品和经营问题

14. 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从( )上进行识别。

A宏观管理层面

B宏观战略层面

C中观战略层面

D中观管理层面

E微观执行层面

15. 财务报表应特别关注以下内容( )。

A识别和评价财务报表风险

B识别和评价利益状况

C识别和评价经营管理状况

D识别和评价负债管理状况

E识别和评价资产管理状况

1. 全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。( )

A对

B错

2. 信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。（）

A对

B错

3. 商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。（）

A对

B错

4. 巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，大幅度增加高风险业务的资本要求。( )

A对

B错

5. 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。( )

A对

B错

6. 风险管理信息系统需要收集的风险信息／数据通常为内部数据。（）

A对

B错

7. 一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（）

A对

B错

8. ROCA评级法主要针对国内银行。（）

A对

B错

9. 贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。（）

A对

B错

10. 资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。( )

A对

B错

11. 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（）

A对

B错

12. 内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。（）

A对

B错

13. 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。（）

A对

B错

14. 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。( )

A对

B错

15. 银行账户中的项目通常是按市场价值计价。（）

A对

B错

16. 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（）

A对

B错

17. 对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30％。（）

A对

B错

18. 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。（　　）

A对

B错

19. 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（　　）

A对

B错

20. 合规风险是法律风险的一种重要表现形式。( )

A对

B错

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