不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取作为最佳组合

关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。 平衡型基金投资者可获得()。 关于无差异曲线，下列描述正确的是（）。Ⅰ，无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度越高Ⅱ，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同Ⅲ，风险回避者的无差异曲线是凸向原点的Ⅳ，无差异曲线弯曲的程度大小不反映投资者承受风险的能力强弱 关于最优证券组合，下列说法正确的是（  ）。Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合Ⅳ．相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高 关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高Ⅲ 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低Ⅳ 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 关于最优证券组合，以下论述正确的有（）。<br/>Ⅰ最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果<br/>Ⅱ投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高<br/>Ⅲ最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低<br/>Ⅳ最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果<br/>Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高<br/>Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合<br/>Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 无差异曲线簇和有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者（）的有效组合 根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果<br/>Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高<br/>Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合<br/>Ⅳ．相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高 以下关于无差异曲线的特征正确的是（ ）①不同的投资者具有不同类型的无差异曲线②不同风险偏好投资者的无差异曲线不能相交③无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度④投资者的风险偏好越是厌恶型，其无差异曲线越缓 以下关于无差异曲线的特征正确的是（　　）I 不同的投资者具有不同类型的无差异曲线II 不同风险偏好投资者的无差异曲线不能相交III 无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度IV 投资者的风险偏好越是厌恶型，其无差异曲线越缓 马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（） 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）。 最优证券组合（）。Ⅰ.是能带来最高收益的组合Ⅱ.肯定在有效边界上Ⅲ.是无差异曲线与有效边界的交点Ⅳ.是理性投资者的最佳选择 不同的投资者的偏好无差异曲线可能相交。（） 不同的投资者的偏好无差异曲线可能相交（）