假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 沪深300指数期货6月合约相对现货指数出现较大贴水，相关解释正确的是（）。 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。 沪深300指数为 沪深300指数为（　　）。 国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（   ） 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。 4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。 （1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（） 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（ ）。 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数的基日点位是（）点。 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300指数的基期指数定为（） 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约