VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　)

巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 《巴塞尔新资本协议》中认为市场风险的计量方法主要有（） 根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（） 按照巴塞尔委员会1988年资本协议的规定，商业银行核心资本比例不应低于()。 按照巴塞尔委员会1988年资本协议的规定，商业银行核心资本充足率不应低于( )。 按照巴塞尔委员会1988年资本协议的规定，商业银行的资本充足率不应低于（） 巴塞尔新资本协议提出的操作风险的计量方法有（）。（参《巴塞尔新资本协议》） 1988年《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权资产之比不得低于（ ）。 1988年《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权资产之比不得低于（） “巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和（）。 在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。 1988年资本协议将银行资本区分为核心资本(Core Capital)和附属资本(Supplementary Capital)两大类。() 《巴塞尔资本协议》规定核心资本与风险加权总资产之比不得()。 《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的关于风险经济资本计量方法包括（） 1988年版《巴塞尔资本协议》规定资本与风险加权资产比例不得低于(    )。 《巴塞尔新资本协议》规定，从2006年底开始到新协议实施的第一年，按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和，不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的（） 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。 （　　） 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（）。