平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量（）

下列关于时间序列模型，说法正踊的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有确定持有期限和（ ）。 随机过程广义平稳则必将严格平稳。() 平稳随机过程通过线性系统是平稳的。（） 平稳随机过程通过线性系统是平稳的（） 建立甲醇循环要平稳，严防流量大幅波动，对泵造成不良影响（） var：声明可变的变量 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 ( )是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。 若高斯过程是宽平稳的，则必是严平稳的。() 若高斯过程是宽平稳的，则必是严平稳的（） 如果若干个非平稳变量之间存在协整关系，这些变量可能有误差修正模型表达式存在。 下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 VAR是数据段中定义的字变量，指令MOV AX，VAR+2是正确的。() 严平稳随机过程一定是宽平稳的（） 随机过程可以分为平稳过程和非平稳过程。() 严平稳随机过程必定是广义平稳的。 ( ??) 严平稳随机过程必定是广义平稳的（） 在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（） 将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法是（）