下列关于修正久期与基点价值的关系（）

如果债券的修正久期为8，当到期收益上升20个基点时，债券的价格将（） 久期和基点价值，作为利率风险的简化描述，均未假设曲线平行移动（） 若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为手 假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修正久期×期货合约价值）] 以下关于债券修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系说法正确的是（） 关于久期，下列说法中正确的有()。Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法 债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在（）关系。 下列对修正久期描述错误的是（ ） 下列对修正久期描述错误的是 （ ）。 下列对修正久期描述错误的是()。   下列对修正久期描述错误的是（）   假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（ ）。 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。<br/>I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法 修正久期 名词解释 某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值 修正久期的应用。利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。（） 债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（ ）。