（ ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。

息票率越高的债券，其到期收益率（）。 暗含在附息债券到期收益率计算中的一个假定条件是债券的息票利息能按到期收益率再投资，因而到期收益率是一个预期收益率。（ ） 对于已经上市的债券来说，到期日相同的债券其到期收益率的不同是由于（　　）。 债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将，债券Y的价格将（） 息票债券的市场价格和到期收益率（）相关，也就是说，随着到期收益率（），债券的价格（） 债券的到期收益率是指() 债券的息票率为3%，到期期限是3年，到期收益率为3%；计算债券的久期为 某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5%，则其久期为（　　） 某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5%，则其久期为（）   一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票率为9%。这一债券的到期收益率是（） 息票债券发行价格、票面利率与到期收益率的关系 关于债券当期收益率与到期收益率的关系，下列表述正确的是（ ）。Ⅰ.当期收益率与到期收益率接近时，当期收益率与到期收益率反向变动Ⅱ.当期收益率与到期收益接近时，当期收益率与到期收益率同向变动Ⅲ.当期收益率与到期收益偏离时，当期收益率与到期收益率同向变动Ⅳ.当期收益率与到期收益偏离时，当期收益率与到期收益率反向变动 某零息债券在到期日的价值为1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5％，则其久期为（　　）。 到期收益率是指投资者自购入债券起至到期日所能获得的收益率。它实际上是购入债券的内涵报酬率，是使债券未来所有利息与到期面值的现值之和等于现在市价（购入价）时的贴现率（） 债券的到期收益率是 如果债券的息票利率高于到期收益率,那么债券的价格将高于面值 下列关于息票债券价格、到期收益率与票面利率的关系描述正确的是（） 溢价债券的到期收益率低于当期收益率 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（）