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某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2-7所示。
表2-7利率期限结构表(一)
期限 即期利率U.S. 折现因子U.S.
180天 4.58% 0.9776
360天 5.28% 0.9499
540天 6.24% 0.9144
720天 6.65% 0.8826
该投资者支付的固定利率为()。