下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。
A. 麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。
B.
C. B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)
D.
E. C.零息债券麦考利久期等于期限
F.
G. D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
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下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。 B. C.B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y) D. E.C.零息债券麦考利久期等于期限 F. G.D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
答案
关于债券久期，以下说法不正确的是（）
A.修正久期是价格变化的绝对数 B.债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C.有效久期与修正久期的值是一样的 D.若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
答案
下列关于久期的说法不正确的是（??）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果就不再准确
答案
下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确
答案
下列关于债券久期的说法，正确的是()。
A.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 B.零息债券的久期等于它的持有时间 C.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 D.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
答案
下列关于债券久期的说法正确的是（）。
A.其他条件一定的情景下，票面利率越大，久期越大 B.其他条件一定的情景下，到期时间越长，久期越大 C.其他条件一定的情景下，到期收益率越大，久期越大 D.其他条件一定的情景下，付息频率越大，久期越大
答案
下列关于债券久期的说法正确的是（）。
A.债券的久期与票面利率呈负相关关系 B.债券的久期与到期时间呈负相关关系 C.债券的付息频率与久期呈负相关关系 D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系
答案
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
答案
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