期现套利，即利用现货交割及持仓成本与期货的差价进行套利交易。其理论依据来源于持有成本理论。

下列有关期现套利的说法正确有（ ）。Ⅰ.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费的大小Ⅲ.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利 关于期现套利交易，下列说法正确的是()。Ⅰ.期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系Ⅱ.当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利Ⅲ.当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利Ⅳ.期现套利是价差套利的一种形式 下列有关期现套利的说法正确的有（　　）。I期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费Ⅲ当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利 下列有关期现套利的说法正确的有（）。<br/>I期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的<br/>Ⅱ期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费<br/>Ⅲ当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现<br/>Ⅳ当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利 因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（） 因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货（） 因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（） 期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行正向交易而获利。（ ） 期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行正向交易而获利（） 鸡蛋每个月持仓成本为50~60元/吨，期货交易的手续费为2元/吨，现进行期现套利，当一个月后期货合约与现货价差为（）时，适合卖出现货买入期货。 鸡蛋每个月持仓成本为50~60元/吨，期货交易的手续费为2元/吨，现进行期现套利，当一个月后期货合约与现货价差为（）时，适合卖出现货而买入期货 假设PVC两个月的持仓成本为60～70元/吨，期货交易手续费5元/吨，某交易者打算利用PVC期货进行期现套利，则下列价格行情中，（）适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足） 如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利。 如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（ ）的方式进行期现套利。 如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（　　）的方式进行期现套利。 如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择()的方式进行期现套利。   如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（  ）的方式进行期现套利。 套利者－般是利用不同交割月份、不同期货市场和不同商品之间的差价进行套利，可相应地分为（）。 假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足） 当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利。