特雷诺比率（TP）表示的是单位（　　）下的超额收益率。

（　　）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高（） 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（） 特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是()。? (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。 下列关于夏普比率说法中，正确的是（　　）。Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的特雷诺比率（） 基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。 （2015年真题）某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。 常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率 要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（　　）。   下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的<br/>Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率<br/>Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好<br/>Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（　　）与跟踪误差。 特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越（ ）。 某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（） 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与（）连线的斜率 特雷诺比率考虑的是（　　）。 计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α