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某基金现有资产为 40 亿元, 修正久期为 7.5; 负债为 50 亿元, 修正久期为 5.6。国债期货(面值为 100 万元)的当前价格为 98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为 6.2,转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产,该基金当前的久期缺口是( )。
单选题
某基金现有资产为 40 亿元, 修正久期为 7.5; 负债为 50 亿元, 修正久期为 5.6。国债期货(面值为 100 万元)的当前价格为 98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为 6.2,转换因子为 1.1。据此回答86-88题。
根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产,该基金当前的久期缺口是( )。
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0
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单选题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产,该基金当前的久期缺口是()。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
答案
单选题
某基金现有资产为 40 亿元, 修正久期为 7.5; 负债为 50 亿元, 修正久期为 5.6。国债期货(面值为 100 万元)的当前价格为 98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为 6.2,转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产,该基金当前的久期缺口是( )。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
答案
单选题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 该基金面临的风险是()。
A.利率上涨,资产减值 B.利率下跌,资产减值 C.利率上涨,负债减值 D.利率下跌,负债减值
答案
单选题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 为对冲风险,该基金需要交易()手国债期货。
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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A.1.5 B.-1.5 C.1 D.-1
答案
单选题
假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
A.1.5 B.- C.0.1 D.-1
答案
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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
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