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关于国债期货合约的特点,下列说法正确的有()。
多选题
关于国债期货合约的特点,下列说法正确的有()。
A. 期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致
B. 合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债,一定是现实中的国债
C. 期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离
D. 期货合约交易实行保证金制度,具有杠杆作用
E. 期货合约的市场流动性好
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关于国债期货合约的特点,下列说法正确的有()。
A.期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致 B.合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债,一定是现实中的国债 C.期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离 D.期货合约交易实行保证金制度,具有杠杆作用 E.期货合约的市场流动性好
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多选题
关于国债期货合约的特点,下列说法正确的有()。
A.期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致 B.合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债,一定是现实中的国债 C.期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离 D.期货合约交易实行保证金制度,具有杠杆作用 E.期货合约的市场流动性好
答案
多选题
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是()。
A.根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种 B.国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的 C.一般情况下,期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度 D.当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买人短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”套利
答案
多选题
下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法,正确的是()。
A.合约月份是最近到期的3个连续月,随后4个循环季月 B.循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C.交割采用实物交割方式 D.合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债
答案
多选题
下列关于美国短期利率合约和中长期国债期货的说法正确的有( )。
A.美国短期利率合约采用价格报价法 B.美国短期利率合约一般采用现金交割方式 C.美国期货市场中长期国债期货采用指数式报价 D.美国期货市场中长期国债期货采用实物交割方式
答案
多选题
下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法中,正确的是()。
A.合约月份是最近到期的3个连续月,随后4个循环季月 B.循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C.交割采用实物交割方式 D.合约单位是面额为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债
答案
多选题
下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法中,正确的是()。
A.舍约月份是最近到期的3个连续月,随后4个循环季月 B.循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C.交割采用实物交割方式 D.合约单位是面额为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债
答案
多选题
国债期货合约的特点包括()
A.期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致 B.合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债,是现实中的国债 C.期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离 D.期货合约交易实行保证金制度,具有杠杆作用 E.期货合约的市场流动性好
答案
多选题
下列关于国债期货的说法,正确的有()。
A.在中长期国债的交割中,卖方具有选择用哪种券种交割的权利 B.全价交易中,交易价格不包括国债的应付利息 C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续 D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
答案
多选题
下列关于国债期货的说法,正确的有()。
A.在中长期国债的交割中,卖方具有选择用哪种券种交割的权利 B.国债期货交易中,成交价格不包括国债的应付利息 C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续 D.买方付给卖方的总金额包括国债交易价格和应付利息
答案
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